双 EMA 価格変動戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-26 13:52:41
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概要

ダブルEMA価格スウィング戦略は,異なる期間の2つのEMA間の差を計算することによって,市場の感情と勢いを判断する.差値が0を超える場合は上昇信号である.0を下回る場合は下落信号である.

この戦略はシンプルで使いやすいもので,EMA差によって市場の勢いと方向を判断する.しかし,いくつかの遅れがあり,ターニングポイントを間に合うように捉えることができない.

原則

双 EMA 価格振動戦略の核心指標は,二つの EMA の違いを表す絶対価格振動器である APO である.その式は:

APO = EMA(short period) − EMA(long period)

具体的には,この戦略における APO は以下のように計算されます.

xShortEMA = ema(close price, LengthShortEMA)  

xLongEMA = ema(close price, LengthLongEMA)

xAPO = xShortEMA − xLongEMA

短期のEMAと長期のEMAは,それぞれ短期のEMAと長期のEMAのサイクル長さを表しています.

APOのいくつかの重要な判断規則:

0以上のAPOの上昇は上昇信号です.
APOが0を下回るということは下落の信号です.
ポジティブなAPOは,現在の上昇状態を示します.
負のAPOは,現在の熊の状態を示します.

市場情勢とエントリータイミングをAPOのリアルタイム値に基づいて決定する.

利点分析

双 EMA 価格変動戦略は,以下の主な利点があります.

指数関数移動平均を使用することで,価格データを効果的に平滑させ,ノイズ影響を減らすことができます.
APO指標は,価格動向と市場動向の両方を判断するために,2つのEMAを組み合わせています.
戦略信号は単純で明確で簡単に決定され実行できます
調整可能な EMA サイクルは,異なる品種と取引スタイルに適応します.
リバーシブル・シグナルはリバース・トレードとショート・トレードに適用される.

リスク分析

双 EMA 価格変動戦略には,主に次のリスクもあります.

EMA自身も遅れており,価格の転換点を間に合わない.
デフォルトパラメータはすべての品種に適用されない可能性があります,パラメータは最適化する必要があります
頻繁な信号は誤った信号を生む傾向があります
ストップ・ロスを決定できず, ポジションを開いた後に利益を得られない.
遅延がある恐らく最適なタイミングを逃した

単一の損失を減らすために合理的なストップロスを適用しサイクルを調整するためのパラメータを最適化し他の指標を組み合わせてシグナルをフィルターし戦略の安定性を向上させることでこれらのリスクに対処し軽減することができます

オプティマイゼーションの方向性

二重EMA価格変動戦略は,次の側面で最適化することができる:

最適な測定値を見つけるために,長さ5から60のテスト組み合わせをEMAサイクルパラメータを最適化
MA,KDJ,MACDなどの他の指標を追加してフィルター条件を設定し,偽信号を避ける
Bollinger Bands,KD を使って,合理的なストップ・ロスを決定し,利益を取ります.
価格傾向を判断するためにトレンドインデックスを組み合わせ,トレンドに反する取引を避ける
取引量インジケーターを追加して,取引量サポートのシグナルを確保します.
トランザクションと取引頻度を減らすため再入国条件を設定する

結論

概要すると,ダブルEMA価格スウィング戦略は,2つのEMA間のAPO差を計算することによって市場情勢を判断する.戦略信号はシンプルで実用的であるが,いくつかの欠点もある.パラメータチューニング,フィルターを追加,ストップ設定などにより最適化することができます.初心者にとって使いやすい,拡張の可能性も高い.量子取引の学習者が勉強し適用するのに適しています.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/05/2017
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential 
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
//    APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
//    A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings 
//      signal a downward trend.
//    Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price 
//      Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO 
//      forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish 
//      reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a 
//      lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > 0, 1,
       iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")

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