4つの移動平均線によるマルチタイムフレームトレンド戦略
ChaoZhang
概要
四均線多時間枠トレンド戦略は,4つの異なる周期の双指数移動平均 ((DEMA) を基礎とした多時間枠判断トレンド方向の策略である.この戦略は,10日線,15日線21日線,30日線4均線を同時に利用して価格トレンド判断し,多時間枠をフィルターして誤報の機会を探し,高い確率のトレンド方向を探している.
戦略原則
この戦略は,10日,15日,21日,および30日の4つの双指数移動平均を計算し,その大小関係を比較して市場トレンドの方向を判断する.具体的ルールは以下の通りである.
10日線DEMA,15日線DEMA,21日線DEMAおよび30日線DEMAを計算する.
10日線が15日線,15日線が21日線,21日線が30日線を貫くとき,多頭トレンドとして判断して,多行しなさい.
30日線下が21日線,21日線下が15日線,15日線下が10日線を突破すると,空頭トレンドとして判断して空空する.
利益の平準化または止損退出
この戦略は,複数の時間枠で判断することで,部分的なノイズをフィルターして,より高い確率のトレンド方向をロックすることができる.また,周期が長い平均線フィルタリングはより効果的であり,戦略は,10日,15日,2日,30日,4つの平均線で判断論理を構築する.
戦略的優位性
複数のタイムフレームを設計し,より長いタイムフレームのDEMAのノイズをフィルターすることで,高確率のトレンドを捉えます.
DEMA指数のトレンドトラッキング性能の改善の特徴
規則は明確でシンプルで,理解しやすい実装で,量的な取引に適しています.
リスクと解決
多頭ストップまたは空頭ストップのリスク.移動ストップを使用して単一のストップを制御する.
長期の撤収. ポジションの規模を調整し,単位のリスクを減らす.
参数最適化スペースは限られている. Aux信号補助判断に加入する.
空間を最適化する
リスクのコントロールをさらに進めるため,ストップダメージ戦略に加入する.
DEMA周期パラメータを最適化. 追加の Aux 信号判断を追加する.
トレンド指数と組み合わせると,トレンドの逆転の確率を下げます.
要約する
四均線多時間枠トレンド戦略は,10日線,15日線21日線,30日線DEMAの大きさの関係を比較して,価格トレンド方向を判断し,典型的なトレンド追跡戦略に属している.単一の均線と比較して,この戦略は多時間枠判断を採用し,部分的なノイズを効果的にフィルターして判断の正確性を向上させる.同時に,戦略規則はシンプルで明確で,容易に理解し,実行し,取引の量化に適している.全体的に言えば,この戦略はDEMA指標の優位性を利用し,多時間枠の判断論理を設計し,高確率精度のトレンドを捉え,推薦に値する.
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Author: HighProfit
//Lead-In
strategy("dema10-15-21-30", shorttitle="4dema", overlay=true)
short = input(10, minval=1)
srcShort = input(close, title="Source Dema 1")
long = input(15, minval=1)
srcLong = input(close, title="Source Dema 2")
long2 = input(21, minval=1)
srcLong2 = input(close, title="Source Dema 3")
long3 = input(30, minval=1)
srcLong3 = input(close, title="Source Dema 4")
e1 = ema(srcShort, short)
e2 = ema(e1, short)
dema1 = 2 * e1 - e2
plot(dema1, color=green, linewidth = 2)
e3 = ema(srcLong, long)
e4 = ema(e3, long)
dema2 = 2 * e3 - e4
plot(dema2, color=blue, linewidth = 2)
e5 = ema(srcLong2, long2)
e6 = ema(e5, long2)
dema3 = 2 * e5 - e6
plot(dema3, color=black, linewidth = 2)
e7 = ema(srcLong3, long3)
e8 = ema(e7, long3)
dema4 = 2 * e7 - e8
plot(dema4, color=red, linewidth = 2)
//Conditions
longCondition = (dema1>dema2) and (dema1>dema3) and (dema1>dema4) and (dema2>dema3) and (dema2>dema4) and (dema3>dema4)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", cross(dema1,dema2))
shortCondition = (dema4>dema3) and (dema4>dema2) and (dema4>dema1) and (dema3>dema2) and (dema3>dema1) and (dema2>dema1)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", cross(dema1,dema2))
bgcolor(longCondition?green:white , transp=70, offset=1)
bgcolor(shortCondition?red:white , transp=70, offset=1)