20 レベルのブレイクアウト戦略
ChaoZhang
概要
20レベル突破戦略は,トレンドを追跡する戦略である.その核心思想は,価格が特定の重要なレベルを突破すると,トレンドが逆転することを示すものであり,このとき,突破の方向に応じて多額のまたは空白のポジションを確立することができます.
この戦略は,20日平均線をキーレベルとして選択した. 閉店価格が上から20日平均線を突破すると,多額; 閉店価格が下から20日平均線を突破すると,空白.
戦略原則
20レベル突破戦略は,20日平均線をトレンドの突破の判断基準として使用する.価格が上方から20日平均線を下に突破すると,市場が下方傾向にあることを示し,空きをする.価格が下方から20日平均線を下に突破すると,市場が上方傾向にあることを示し,多めに行う.
この戦略は,MACD指標を組み合わせて判断する.MACDが赤柱である場合にのみ空き信号を発信する.MACDが緑柱である場合にのみ多信号を発信する.これは,整合時に誤った信号を生じることを防ぐことができる.
具体的には,戦略の論理は次のとおりです.
- 20日平均線を基準線として定義する.
- 閉盤価格がベースライン+0.2%より高く,MACD条件を満たしているとき,突破日の翌日の開盤価格の近くで多額の取引を行う.
- 閉盘価格がベースライン -0.2%以下でMACD条件を満たしているとき,突破日の翌日の開盘価格の近くで空白する.
- ベンチラインの0.5%以下で多額のストップを設定し, 1%以上でストップを設定します.
- 止損は0.5%ベースライン上,止損は1%ベースライン下である.
このような設定により,この戦略は,市場動向を追跡する目的を達成するために,トレンドが変化する時に,その機会を間に合うように捉えることができます.
優位分析
レベル20の突破策には以下の利点があります.
操作が簡単で実行しやすい。20日平均線の計算と判断のルールは非常にシンプルで直接です。
撤回は比較的少ない. 価格突破を倉庫構築の信号として採用することで,無駄な逆操作を効果的に回避できます.
トレンドを追跡する能力が強い。20日平均線は中短期のトレンドの変化をよく反映できる。MACD指標と組み合わせてフィルタリングを行い,トレンドが揺れるときに誤ったポジションを避ける。
リスク分析
レベル20の突破策には以下のリスクがあります.
価格が激しく波動すると,20日平均線方法が遅延し,最適な入場時間を逃す可能性があります.
整合的な状況下では,価格が頻繁に上下突破する可能性があります.良い指標のフィルターがなければ,無効取引が多すぎます.
戦略は株価変動の幅の要因を考慮していない.変動率指標を併用しない場合,過度の損失のリスクに直面する.
固定したストップ・ストップ・ポジションは,戦略の順調な進行にも影響する。これは,異なる基準によるパラメータの調整が必要である。
最適化の方向
レベル20の突破戦略は,以下の点で最適化できます.
10日,30日といった平均周期を試して,どの周期がトレンドを把握しているか見てみましょう.
波動率指数を加え,株価の波動幅に合わせて動的にポジションを調整する。これはリスクを効果的に制御する。
停止停止位置を最適化する. 経歴回測データに基づいて最適なパラメータを計算することができる.
KDJ,ブリンラインなどの他の指標と組み合わせてormapSignalを試してみてください. これは無効取引を減らすことができます.
改善されたバージョンを開発し,より高い時間枠でより大きなトレンドを探し,より低い時間枠で導入する.
要約する
20レベル突破戦略は,価格突破によってトレンドの転換点を判断し,操作の簡素性,トレンドを追跡する能力の強さの優点を持っています.しかし,市場の複雑さに対応するためにさらなる最適化を必要とするいくつかのリスクもあります.全体的に,20レベル突破戦略は,より基本的なトレンドを追跡する戦略として,まだ大きな改善の余地があります.投資家は,この基礎で継続的に最適化することができ,多種な市場環境で安定した収益を得ることができます.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=4
strategy("20 Level Breakout", overlay=true)
baseLevel = math.floor(close * 100) /100
eigthylevel = baseLevel - 0.002
twentyLevel = baseLevel + 0.002
takeprofitL = baseLevel - 0.01
stoplossL = baseLevel + 0.02
takeprofitS = baseLevel + 0.015
stoplossS = baseLevel - 0.02
isPriceAboveLevel(price, level) =>
price > level
breakout = close > twentyLevel and close > baseLevel
breakoutl = close < eigthylevel and close < baseLevel
// Entry condition: Only enter if there are no open trades and the close is between baseLevel and baseLevel + 0.01
isLong = breakout and close > baseLevel and close <= (baseLevel + 0.01) and ta.rsi(close, 14) > 40 and ta.ema(close,50)<close
isShort = breakoutl and close < baseLevel and close >= (baseLevel - 0.01)
// Debugging
plot(isLong ? 1 : 0, color=color.blue, style=plot.style_histogram)
plotshape(isLong, style=shape.triangledown, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isShort, style = shape.triangleup, color = color.red, size = size.small)
// Plotting the stop loss line
plot(stoplossL, color=color.red, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stoplossS, color=color.green, linewidth = 2, title = " Take Profit")
strategy.entry("Short", strategy.short, when=isLong, stop =twentyLevel)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Short", stop = stoplossL , limit = takeprofitL)
strategy.entry("Long",strategy.long, when=isShort , stop = eigthylevel )
strategy.exit("Stop loss/Profit", "Long", stop = stoplossS , limit = takeprofitS)