二重移動平均ブレイクアウト戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,20周期単調移動平均 ((SMA)) と21周期インデックス移動平均 ((EMA)) を計算し,描画し,その間に色を塗り,価格の波動領域を可視化します.価格が20周期SMAを突破するときに買入シグナルを生成します.価格が21周期EMAを突破するときに売出シグナルを生成します.この戦略は,同時にストップ・ロスを追跡し,ストップ・ストップ機能を備えています.
戦略原則
双移動平均突破策の核心思想は,迅速な移動平均と遅い移動平均の間の交差を買入信号として利用することである.20周期SMAは比較的敏感で,価格の変化に迅速に反応する.21周期EMAは少し遅れて反応するが,より滑らかである.短期と長期のトレンド方向が一致するときに,つまり,二つの平均が上方または下方へと交差するときに,トレンドは強い段階に入ると判断され,この時に作られる買入または売却の決定が勝利する確率は大きい.
具体的には,閉店価格が20周期SMAを突破すると,短期および長期の両方上昇傾向を示し,それにより多額;閉店価格が21周期EMAを突破すると,短期および長期の両方下降傾向を示し,それにより空白.平仓シグナルとは,エントリーシグナルとは反対で,価格が20周期SMAを突破すると,平仓が多額,価格が21周期EMAを突破すると,平仓が空いている.
この戦略は,同時に2つの移動平均の間で,fill技術を使用して,色の埋め込みを使用して,市場の動きを判断するのに役立つ視覚的な指標を形成します.
戦略的優位性
双動平均を突破する戦略には以下の利点があります.
- 原則はシンプルで,理解し,実行しやすい.
- 市場動向を2つの線を交差して判断することがより正確です.
- ビジュアル指数は価格変動の領域を直視的に表示します.
- 追跡可能な止損停止機能で,利益を固定し,リスクを軽減します.
- この戦略をベースに様々な最適化が可能である.
戦略リスク
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 震災の際に誤った信号が出る可能性が高くなります.
- ストップ・ストップを正しく設定しないことにより,損失や利益が減少する可能性があります.
- パラメータ設定 (周期長など) が不適切で,戦略の効果に影響する.
- 機械化された取引は連続的な損失を招く可能性があります.
上記のリスクに対して,以下のような対策を講じることができます.
- 震災時に入場を避けるためのフィルタリング条件を増やす.
- リスクと利益のバランスをとるストップ・ストップ・パラメータを最適化
- テストパラメータの健全性,市場に適した指標パラメータの選択;
- 人工干渉は,損失の拡大を防ぐために,異常な状況です.
戦略の最適化
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 偽突破を防ぐために,取引量や波動性などの他の技術指標のフィルターを追加する.
- 機械学習による移動平均パラメータの動的最適化
- 意思決定の効果を向上させるため,感情指標やニュースフィードなどと連携する.
- 市場変化に応じて調整する自己適応のストップ・メカニズムに加入.
要約する
この戦略は,高速と遅い速度の双動平均の交差によって市場動向の変化を判断し,それに応じて買入と売却の決定を行う.この戦略は,単純で直感的で容易に実現するなどの利点があり,一定のリスクもある.パラメータ最適化,フィルタリング条件の追加,人工介入方法などによってリスクを下げて戦略の効果を高めることができる.この戦略は,広範囲に広がり,研究と応用を深める価値がある.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BMSB Breakout Strategy", shorttitle="BMSB Breakout", overlay=true)
source = close
smaLength = 20
emaLength = 21
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
outSma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, sma)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ema)
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// Definir condiciones para la estrategia de compra y venta
buyCondition = ta.crossover(close, outSma)
sellCondition = ta.crossunder(close, outEma)
// Entrada larga (compra) y salida corta
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buyCondition and not na(sellCondition))
strategy.close("Short", when=buyCondition)
// Entrada corta (venta) y salida larga
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellCondition and not na(buyCondition))
strategy.close("Long", when=sellCondition)
// Puedes ajustar la configuración de la estrategia y los valores predeterminados según tus preferencias
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")