ギャップ開放対策


作成日: 2024-02-28 17:12:52 最終変更日: 2024-02-28 17:12:52
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ギャップ開放対策

この戦略は,移動平均と価格差を計算して市場のトレンド方向を判断し,トレンド条件を満たしているときにより多くポジションを開くことで,揺れのある状況で頻繁にポジションを開くのを避ける.

戦略概要

  1. 20周期の単純な移動平均を用いて市場の全体的な動きを判断する
  2. 3周期の最高値と最低値差値を使用して,最近の価格変動幅を判断する
  3. 価格が移動平均より高く,差が20サイクル平均より大きいとき,多額のポジションを開きます.
  4. ポジション開設価格の98%を下回ったとき,平仓停止

戦略原則

この戦略は,移動平均と価格変動の幅の判断を組み合わせて,トレンド状況における価格上昇の機会を捕捉することを目的としています.

価格上昇が移動平均線を突破するとき,現在の多頭行情にあることを示している.このとき,最近3周期の最高価格と最低価格の差が自身の20周期平均値より大きい場合,最近波動範囲が拡大したことを示す,価格がより大幅な上昇が発生する可能性があり,このとき,多開ポジションを行う.

ポジション開設後,固定比率のストップ・プローダを設定し,価格が価格を下回ると平仓を積極的にストップし,下サイドリスクをコントロールする.

戦略的優位性

  1. トレンドと波動の判断を組み合わせて,波動期に頻繁にポジションを入れないこと
  2. 価格差の判断により,より強力な突破シグナルを特定する
  3. ストップ・ロスの設定はリスクをコントロールするのに役立ちます.

戦略リスク

  1. 移動平均と差分判断のパラメータが正しく設定されていない場合,取引の機会が失われる可能性があります.
  2. ストップ・ポジションの設定が緩やかすぎると,大きな損失を招く可能性があります.
  3. 突破信号は偽突破である可能性があり,多くの要素を組み合わせて判断する必要があります.

リスク対策:

  1. パラメータを最適化し,最適なパラメータ組み合わせを決定する.
  2. 多層のストップを設定するか,市場の変動に応じてストップポジションを調整する
  3. 取引量などの指標を組み合わせて,突破信号の信頼性を検証する

戦略最適化の方向性

  1. ブリン帯通路のような波動度指標を追加し,エントリー時刻をより正確に判断する
  2. エントリーシグナルを検証する取引量分析を追加
  3. 株価指数期貨と組み合わせて,市場全体の状況を判断し,不利な取引を避ける
  4. モバイルストップを設定し,ストップを追跡して,さらに大金をロックします.

要約する

この戦略は,シンプルで有効な指標判断によって,トレンド状況で高効率なポジション開設の考えを実現し,小規模な振動を効果的にフィルターし,無意味な取引を避けることができます.同時に,戦略のリスク管理も相応しく位置づけられ,潜在的な損失をうまく制御できます.さらなる最適化により,より良い取引効果が得られることが期待されます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Diferencia HL y MA para Criptomonedas", shorttitle="HL MA Crypto Strategy-Ortiz", overlay=true)

// Definir longitud de MA y HL
ma_length = input(20, title="Longitud MA")
hl_length = input(3, title="Longitud HL")
exit_below_price = input(0.98, title="Salir por debajo de precio")

// Calcular MA
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Calcular HL
hh = ta.highest(high, hl_length)
ll = ta.lowest(low, hl_length)
hl = hh - ll

// Condiciones de tendencia alcista
bullish_trend = close > ma

// Condiciones de entrada y salida
long_condition = close > ma and close > ma[1] and hl > ta.sma(hl, ma_length)
short_condition = false // No operar en tendencia bajista
exit_condition = low < close * exit_below_price

// Entrada y salida de la estrategia
if (long_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")

// Plot de señales en el gráfico
plotshape(long_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(short_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
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