バイノミアルモメンタムブレイク逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-28 17:20:02
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概要

バイノミアル・モメンタム・ブレイクアウト・リバース・ストラテジーは,ストカスティック・インジケーターとブル・パワー・インジケーターを組み合わせて,市場転換点で二重信号フィルタリングとリバース・トレードを実施し,過剰売りと過剰購入の状況を追いかける.

戦略の論理

戦略は2つの部分からなる.

123 逆転戦略

Ulf Jensenが彼の著書"How I Tripled My Money in the Futures Market"で提案した逆転戦略を使用している. 閉じる価格は2連日前の閉じるよりも高く,9日間のスローストキャスティックは50を下回る.閉じる価格は2連日前の閉じるよりも低く,9日間の速いストキャスティックは50を超えると短くなります.
牛の力指標

バディム・ギメルファルブ (Vadim Gimelfarb) の著書"ブル・アンド・ベアバランス・インディケーター (Bull and Bear Balance Indicator) "で提唱したモメントインディケーターを用いて,現在のKラインと以前のKラインの関係を計算して,上昇/下落力を判断し,取引信号を生成する.

この戦略は,上記の2つの単一の信号戦略を組み合わせ,二重信号フィルタリングを実施するために,2つの戦略の信号が一貫している場合にのみ取引信号を生成する.

利点分析

この戦略は,逆転戦略と追跡戦略の利点を組み合わせている.市場が逆転の兆候を示したときに,逆転信号をタイミングで捕捉し,二重信号フィルタリングを通じて偽信号を削減することで,高値を追いかけて低値を売ることを避ける.主な利点は:

123パターンを用いて市場のターニングポイントを特定し過売りと過買い状況を特定します
双重シグナルフィルタリングメカニズムは,単一の指標によって生成される偽信号を回避し,取引シグナルの質を改善します.
市場逆転によってもたらされるトレンド機会を掴むため
指標パラメータを調整することで,異なる市場環境に適応するための大きなパラメータ最適化空間.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

逆転失敗リスク.逆転信号を特定することは困難である.逆転信号を表示した後,価格が元のトレンドを継続する確率は非常に高い.
2つの指標の間の不一致のシグナルで機会を失う.
不適切なパラメータによる逆転信号の不正確な識別
この戦略は中長期取引に適しています.短期取引の効果はあまり良くありません.

対策は

単一の損失を制御するためにストップ損失戦略を採用します.
パラメータを最適化する異なる品種に異なる組み合わせが選択できます
補助判断として他の指標を組み合わせる.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.

戦略のパフォーマンスに対する異なるパラメータの影響をテストして,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.例えば,ストカストティック指標のサイクルのパラメータ,KDJ指標のスムージングパラメータなど調整します.
単一の損失を制御するストップ損失戦略を増やす.ATR指標と組み合わせてストップ損失ポイントを設定することができます.
シグナル検証のために他の指標を組み合わせます.例えば,MACD,KD,RSIなどの指標は,取引信号を生成する際に考慮することができます.
マシン学習アルゴリズムを使用してパラメータを最適化し,パラメータを動的に調整する.

概要

バイノミアルモメンタムブレイクアウト逆転戦略は,ストカスティック指標とブルパワー指標を組み合わせ,二重信号フィルタリングと逆転取引を達成する. 市場の逆転機会を把握し,単一の信号によって発生するノイズを回避することができます. これは安定的かつ効果的な定量戦略です. 戦略はパラメータ最適化,ストップ損失戦略,信号検証などを通じて改善され,より多くの種類や市場環境に適しています. 最適化と適用の可能性が高くなります.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
    pos = 0
    value = iff (close < open ,  
             iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
              iff (close > open, 
               iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
                 iff(high - close > close - low, 
                  iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                   iff (high - close < close - low, 
                     iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                      iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                       iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
    pos := iff(value > SellLevel, -1,
	         iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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