バイナリーモメンタムブレイクアウト反転戦略
作成日:
2024-02-28 17:20:02
最終変更日:
2024-02-28 17:20:02
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ChaoZhang
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概要
双項式動量突破反転戦略は,ストーク指数とブル指数を組み合わせて,二重信号フィルタリングを実現し,市場の反転点で反転取引を行い,超下超上昇を追求する.
戦略原則
この戦略は2つの部分から構成されています.
- 123 逆転戦略
ウルフ・ジャンセンが彼の書庫で提唱した”How I Triple My Money in the Futures Market”の逆転策を用いること. 閉盤価格が前日の閉盤価格より2日連続で高く,そして9日連続でスローK線ストック指数が50を下回ったとき,多めにすること. 閉盤価格が前日の閉盤価格より2日連続で低く,そして9日連続でスローK線ストック指数が50以上であったとき,空っぽにする.
- 牛の指数
ワディム・ギメルファブが彼の書“ブルク・ベア・バランス・インジケーター“で提唱した運動指数を使用する.これは,現在のK線と前のK線の関係を計算して多空力を判断し,多空する信号を与える.
この戦略は,上記の2つの単一信号戦略を組み合わせ,両信号が一致するときに取引信号を発信し,ダブルフィルターで偽信号を減らす.
優位分析
この戦略は,反転戦略と追跡戦略の優位性を組み合わせ,市場が反転信号を発信したときに適切なタイミングで捉えることができ,同時に,バイシグナルフィルタリングにより偽信号を減らすことができ,高殺し下げを追求するのを避ける.具体的優位性は以下の通りである.
- 市場逆転を判断する123の形状を使って,超売り超買の位置を識別できます.
- 二重信号フィルタリングメカニズム,単一の指標から発生する偽信号を回避し,信号の質を向上させる.
- 市場が逆転したときに起こるトレンドの機会を捉えるため,逆転取引を活用する.
- パラメータ最適化スペースは広く,指標のパラメータを調整して異なる市場環境に適応することができます.
リスク分析
この戦略にはリスクもありますが,その主な原因は以下の通りです.
- 逆転の失敗のリスク 逆転信号を識別することは困難である.逆転信号が発せられた後,価格が元のトレンドを継続する確率は高い.
- ダブルフィルター信号が一致しない場合,取引の機会が失われます.
- パラメータが正しくないため,反転信号の認識が不正確である.
- この戦略は中長線での取引に適しており,短線での取引はあまり効果的ではありません.
対応策は以下の通りです.
- 単一損失をコントロールするストップ・損失戦略を導入する
- パラメータの最適化,異なる品種は異なるパラメータの組み合わせを選択できます.
- 他の指標と組み合わせた 補助的な判断として
最適化の方向
この戦略は,以下の点で最適化できます.
- 戦略効果に対する異なるパラメータの影響をテストし,最適のパラメータの組み合わせを探します.例えば,ストローク指数の調整周期パラメータ,KDJ指数の平滑パラメータなどです.
- 単一の損失を制御するために,ストップ・ストラトジーを追加します. ストップ・ストラトジーをATR指標と組み合わせて設定できます.
- 他の指標と組み合わせて信号の検証を行う.例えばMACD,KD,RSIなどの指標が信号を生じるとき,取引信号を発出することを考慮する.
- 機械学習アルゴリズムを使用してパラメータを最適化し,パラメータの動的調整を実現する.
要約する
双項動量突破逆転戦略は,ストック指数とブルス指数の組み合わせにより,二重信号フィルタリングと逆転取引を実現する.それは,市場逆転の機会をつかんで,単一の信号による騒音を回避する,安定的かつ効果的な量化戦略である.この戦略は,パラメータ最適化,止損策,戦略信号校正などの方法で改善され,より多くの異なる品種と市場環境に適応し,大きな最適化スペースとアプリケーションの見通しがある.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
pos := iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )