ダブルEMA戦略分析に基づく
作成日:
2024-02-28 18:07:59
最終変更日:
2024-02-28 18:07:59
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ChaoZhang
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概要
二重EMA戦略は,異なる周期のEMAを計算して,価格のトレンド方向を識別して,ポジションまたは平仓を決定するトレンド追跡戦略である.この戦略は,シンプルで実用的で,トレンドが強い市場に適用される.
戦略原則
この戦略は,主に2つのEMA指標,すなわち短周期9日EMAと,より長い周期21日EMAをベースにしている.それらの交差は,倉庫建設と倉庫停止の信号である.
短期EMA上から長期EMAを突破すると,価格が上昇傾向に入ると考えられ,この戦略は,この時点で多発令状を開き,価格の上昇を追跡する.短期EMA下から長期EMAを突破すると,この時点で価格が低下傾向に入ると考えられ,この戦略は,この時点で空発令状を開き,価格の下落を追跡する.
EMA指標は価格データの中のノイズを効果的にフィルターし,価格トレンドの主要な方向を識別することができる.したがって,この戦略は,より長い価格トレンドサイクルを捉えることができるように期待して,二重EMA指標をポジションとポジションの基礎として使用する.
戦略的優位性
この戦略の利点は以下の通りです.
- 戦略はシンプルで明快で,理解し,実行しやすい.
- 価格の動向を効果的に認識し,トレンドを追跡するために適時にポジションを構える.
- EMAの指標を使って騒音をフィルタリングし,短期的な価格の変動から遠ざかります.
- EMAパラメータを設定し,戦略の感度を調整できます.
戦略リスク
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- トレンドが逆転すると,EMA指標の遅滞特性により損失が増加する可能性があります.
- EMAのパラメータを設定すると,偽信号率が上昇する.
- この策略は,強度のトレンド市場に適しており,収束時に損益に弱い.
戦略の最適化
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 他の指標と組み合わせてトレンドの逆転を判断し,損失を減らす.例えばMACD,KDJなど.
- ストップ・ロジックを加えると,良いストップ・ロジック戦略は,戦略の最大撤退を大幅に減らすことができます.
- EMAのパラメータを最適化して,異なる品種の価格特性に合わせる.
- 機械学習アルゴリズムと組み合わせたEMAパラメータの自動最適化.
要約する
双EMA戦略は全体的に非常に実用的なトレンド追跡戦略である.操作が簡単で,理解が容易で,強いトレンド市場において優れたパフォーマンスを発揮する.同時に,この戦略にはいくつかのリスクがあり,戦略の安定性を高めるために複数の次元から最適化することができます.全体的に,双EMA戦略は,取引の量化のための重要な参照テンプレートです.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This can only draw so many lines. Use bar replay to go back further
strategy("Strategy Lines", shorttitle="Strategy Lines", overlay=true, max_lines_count=500)
//###########################################################################################################################################
// Replace your strategy here
//###########################################################################################################################################
shortEMA = ta.ema(close, input(9, title="Short EMA Length"))
longEMA = ta.ema(close, input(21, title="Long EMA Length"))
// Entry conditions for long and short positions
longCondition = ta.crossover(shortEMA, longEMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortEMA, longEMA)
//###########################################################################################################################################
// Strategy Lines
//###########################################################################################################################################
var timeLow = bar_index
var line li = na
var openLPrice = 0.0000
var openSPrice = 0.0000
LongWColor = input.color(color.rgb(0,255,0,0),"Long Win Color", group="Strategy Lines")
LongLColor = input.color(color.rgb(0,0,255,0),"Long Loss Color", group="Strategy Lines")
ShortWColor = input.color(color.rgb(255,255,0,0),"Short Win Color", group="Strategy Lines")
ShortLColor = input.color(color.rgb(255,0,0,0),"Short Loss Color", group="Strategy Lines")
WinFontColor = input.color(color.rgb(0,0,0,0),"Win Font Color", group="Strategy Lines")
LossFontColor = input.color(color.rgb(255,255,255,0),"Loss Font Color", group="Strategy Lines")
LinesShowLabel = input(false,"Show Labels?",group = "Strategy Lines")
// // Start new line when we go long
// if strategy.position_size >0
// line.delete(li)
// li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close>openLPrice?LongWColor:LongLColor)
// // Start new line when we go short
// if strategy.position_size <0
// line.delete(li)
// li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close<openSPrice?ShortWColor:ShortLColor)
// //Delete Lines if we don't have a position open
// if strategy.position_size ==0
// li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=color.rgb(0,0,0,100))
// line.delete(li)
if LinesShowLabel
// Short Label
if strategy.position_size>=0 and strategy.position_size[1] <0
label.new(
timeLow, na,
text=str.tostring((openSPrice-close[1])/(syminfo.mintick*10)),
color=close[1]<openSPrice?ShortWColor:ShortLColor,
textcolor=close[1]<openSPrice?WinFontColor:LossFontColor,
size=size.small,
style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Long Label
if strategy.position_size<=0 and strategy.position_size[1] >0
label.new(
timeLow, na,
text=str.tostring((close[1]-openLPrice)/(syminfo.mintick*10)),
color=close[1]>openLPrice?LongWColor:LongLColor,
textcolor=close[1]>openLPrice?WinFontColor:LossFontColor,
size=size.small,
style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Open long position and draw line
if (longCondition)
//strategy.entry("Long", strategy.long)
// timeLow := bar_index
// li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close>openLPrice?LongWColor:LongLColor)
openLPrice := close
// Open short position and draw line
if (shortCondition)
//strategy.entry("Short", strategy.short)
// timeLow := bar_index
// li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close<openSPrice?ShortWColor:ShortLColor)
openSPrice := close
//###########################################################################################################################################
// Strategy Execution (Replace this as well)
//###########################################################################################################################################
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)