ボリンジャーバンドに基づく短期取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,Bollinger Bandsの指標に基づいてショートラインを展開し,Bollinger Bandsの上下軌道を利用して突破的な買入と売却のシグナルを提供し,単純なタイプの動向追跡戦略に属します.主にショートラインを追跡し,価格トレンドを追跡する取引戦略に適用されます.
戦略原則
この戦略は主にボリンジャー・バンド指数に依存し,ボリンジャー・バンドは中軌道,上軌道,下軌道3本の線で構成されている.中軌道線は,閉盘価格のN日単行移動平均を表し,上軌道線は中軌道線から標準差の2倍を加え,下軌道線は中軌道線から標準差の2倍を減算して計算されている.価格が下軌道から上方突破すると買入シグナルが生成され,価格が上軌道から下方突破すると売り出シグナルが生成される.
この戦略の主な取引論理は以下の通りです.
スマ () 関数を使用して,閉店価格のN日 (デフォルト20日) シンプル・ムービング・エーバーをボリンジャー・バンドの中軌道線として計算する
stdev () 関数を使用し,閉盘価格をN日 (デフォルトは20日) の標準差に基づいて計算する
中軌道線±2倍標準差は,ボルリンジャーバンドの上下軌道を形成する
閉店価格が上昇して下落すると,買い信号が作られる
閉店価格が下方から突破すると,売り込みシグナルが作られます.
K線図で,plotshapeなどの関数を使用して,買出信号をマークする.
戦略的優位性
戦略の論理はシンプルで,使い方は分かりやすい.
調整を最適化するために指標パラメータが少ない
市場動向を効果的に追跡し,動力を追う
撤回するリスクが低い
戦略リスク
ターンオフを逃す危険性
パラメータの設定を間違えた場合,取引頻度が高くなります.
上下トレイル突破判断は市場の波動に敏感である
効果はパラメータ設定と高度に関連しており,慎重にテストして最適化する必要があります.
戦略最適化の方向性
ボリンジャーバンドのパラメータを調整し,移動平均周期と標準差の倍数を最適化
他の指標と組み合わせたフィルタリングの取引信号は,誤った取引を避ける
単一損失を抑えるための止損メカニズム
異なる品種,周期パラメータの設定が異なるので,別々にテストする必要があります
要約する
この戦略は,全体として非常に典型的で実用的なショートライン動態追跡戦略であり,簡単な指標の枠組みによって市場動向を把握することができ,ショートライン操作に適しています.しかし,パラメータへの敏感性,信号フィルタリングの不足などのいくつかの欠点があります.指標パラメータをさらに最適化したり,他の補助指標を追加することによって,戦略の安定性と収益率を向上させることができます.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("arasmuz2.0", overlay=true)
// Bollinger Bands Parametreleri
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Multiplier")
// Bollinger Bands Hesaplamaları
basis = sma(close, length)
upper_band = basis + mult * stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * stdev(close, length)
// Long (Alım) Koşulları
longCondition = crossover(close, lower_band)
// Short (Satım) Koşulları
shortCondition = crossunder(close, upper_band)
// Long (Alım) Giriş
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
// Short (Satım) Giriş
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Al sinyalini mumun altına koy
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
// Sat sinyalini mumun üstüne koy
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
// Bollinger Bands'ı Grafik Üzerinde Görüntüle
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")