波動買い売り反転 5 分時間枠戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,5分ETHUSDT取引対の設計によるテスト戦略である.価格が5ドル以上の跳躍下落が発生したとき,多めにする.多めにされた場合,1%と2%の価格レベルに2つの逆転の空調ストップを設定し,別の価格レベルに1つの追跡多めにする制限価格を構築する.多めにされた後の操作は,0.99%と1.02%に2つの逆転の損失多めにし,同時に1つの追跡多めにする制限価格を構築する.
戦略原則
この戦略の核心的な論理は,特定の波段に価格が上昇または反転したとき,判断が新しいトレンド方向を形成する可能性である.価格が5ドルを超えると,判断価格が反転し,多頭形成になる可能性がある.それが多頭になったとき,1%と2%の価格レベルで2つの小さな反転の空売りリストを構築し,新しい空売り方向が形成されているかどうかを判断するために使用されます.
このように,複数の反転小切手を構築することにより,一回目全停止よりも価格の動きと停止をよく判断することができる.また,反転小切手は,価格の変動に応じて自動的に停止または利益を得るという,ストップを追跡する機能も備えている.
優位分析
この戦略の最大の利点は,価格空飛ぶ波段によって形成される潜在的新トレンドを識別し,複数の小反転単元が資金管理,ストップ・ロズ,新しいトレンドを判断する機能を兼ね備えたことにより,大幅な波動の中でチャンスを掴むことです.また,複数の価格レベルで同時にストップ・ロズを追跡するためのリストを構築することで,より柔軟かつ効果的にストップ・ロズと利益を得ることができます.
リスク分析
この戦略は,短期間の価格動向判断に依存するので,何らかの偽信号リスクがある可能性があります.さらに,多元な注文設定は,取引システムの注文圧力を増加させ,滑り込みなどの問題を引き起こす可能性があります.また,大幅な変動では,ストップ・ロスの命令は,しばしば手数料の追加損失を誘発します.
最適化の方向
この戦略の最適化方向には,空飛幅,反転幅などの多空信号の決定パラメータを調整し,ストップ・ロースと反転単位の数と価格レベル設定を最適化し,ダイナミック・トラッキングを実現する方法などが含まれます.さらに,取引量,移動平均などの技術指標などの潜在的な多空方向の変化を判断するより多くの要因を導入することも考えられます.機械学習を使用して,ストップ・ロースとトラッキングのパラメータ設定をリアルタイムで最適化することも可能です.
要約する
この戦略は,価格の飛躍と反転によって新しいトレンドを判断し,逆転追跡リストを構築し,新しいトレンドを識別し,柔軟なストップ・ロスをし,ダイナミックな利益を上げる利点があります.主なリスクは偽信号と高周波取引による追加の損失であり,パラメータを調整し,より多くの信号を導入することによって判断を最適化することができます.全体的に,機械学習とダイナミックな最適化を使用して,この戦略は大きな発展の可能性を持っています.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("pokupka perevorot 5min tf", overlay=true)
// Activation block (executed only once)
if (close - open) < -5
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size > 0
// If long position is open
strategy.entry("Short1", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
strategy.entry("Short2", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
strategy.entry("LongLimit", strategy.long, qty=1, limit=close * 0.98)
// Execution block (executed continuously)
if close * 1.01 <= strategy.position_avg_price
// If price has increased by 1%, indicating a short position
strategy.close("Long")
if close * 0.98 >= strategy.position_avg_price
// If price has decreased by 2%, indicating two long positions
strategy.close("Short1")
strategy.close("Short2")
// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size < 0
// If short position is open
strategy.entry("Long1", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
strategy.entry("Long2", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
strategy.entry("ShortLimit", strategy.short, qty=1, limit=close * 1.02)
// Execution block (executed continuously)
if close * 0.99 >= strategy.position_avg_price
// If price has decreased by 1%, indicating a long position
strategy.close("Short")
if close * 1.02 <= strategy.position_avg_price
// If price has increased by 2%, indicating two short positions
strategy.close("Long1")
strategy.close("Long2")