EMAとATR、RSIフィルターに基づくトレンドフォロー戦略
作成日:
2024-02-29 14:44:10
最終変更日:
2024-02-29 14:44:10
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ChaoZhang
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概要
この戦略はEMA平均線とRSI,ATR指標に基づいて構築された長線トレンド追跡戦略である.戦略は,ゆっくりとしたEMAを金叉死叉信号を形成するために使用し,長線EMAと組み合わせてトレンドの方向を判断し,RSIとATRを組み合わせてフィルタリングして,長線トレンドの追跡を実現する.
戦略原則
- EMA (20日 EMAと50日 EMA) 金叉は多めに,死叉は空っぽに
- 200日EMAは長線トレンドの方向を判断し,トレンドの方向のみで取引する
- RSIの低点は多めに,高点は空っぽに
- ATRは,偽の突破口を分析し,フィルターします.
優位分析
- 傾向を判断するために,速やかなEMA配列を使用します.
- 長期EMAフィルターで逆転を避ける
- RSIは超買い・超売り領域をフィルターし,高・低の追及を避ける
- ATR指数判断 整合,フィルター 振動 整合の偽突破
リスク分析
- 長線看板の間,上昇傾向を一定程度追跡できないリスクがある
- EMA指標は整理時に騒音を生じやすく,ATR指標のフィルタリングを組み合わせる必要がある
- RSIとATRのパラメータ設定は,異なる品種に応じてそれぞれテストを最適化する必要があります.
最適化の方向
- EMAの長さのパラメータは,異なる品種の組み合わせを最適化できます.
- RSIとATRのパラメータも最適化され,整合の識別能力が向上します.
- 移動止損を加え,利益の一部をロックし,リスクをコントロールすることを検討する
要約する
この戦略は,全体的にEMAを中心に長線トレンド追跡戦略であり,RSIとATR指標を導入することで,トレンド方向をよりよく認識し,ノイズをフィルターすることができます.パラメータの最適化により,この戦略は,より多くの品種に適用でき,長線看板環境で良い効果を得ることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Strategy with Trend Filter", overlay=true)
// Параметры EMA
shortEmaLength = input(20, title="Short EMA")
longEmaLength = input(50, title="Long EMA")
trendEmaLength = input(200, title="Trend EMA")
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)
trendEma = ta.ema(close, trendEmaLength)
// Параметры RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Параметры ATR
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atrLength)
// Логика для сигналов покупки и продажи с фильтром по тренду
buySignal = ta.crossover(shortEma, longEma) and close > trendEma
sellSignal = ta.crossunder(shortEma, longEma) and close < trendEma
// Вход в сделки
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Выход из сделок на основе EMA пересечений
exitBuySignal = ta.crossunder(shortEma, longEma)
exitSellSignal = ta.crossover(shortEma, longEma)
if (exitBuySignal)
strategy.close("Buy")
if (exitSellSignal)
strategy.close("Sell")
// Визуализация EMA
plot(shortEma, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(longEma, color=color.red, title="Long EMA")
plot(trendEma, color=color.green, title="Trend EMA")
// Отдельная панель для RSI и его визуализация
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple, linewidth=2)
// Отдельная панель для ATR и его визуализация
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=2)