双動平均チャネル取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-29 14:54:25
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概要

双移動平均チャネル取引戦略は,双移動平均間のクロスオーバーを追跡するトレンド取引戦略である.この戦略は,指数移動平均 (EMA) と重量移動平均 (WMA) を取引信号指標として使用する.短期EMAが長期WMAを超えると,戦略は長い.短期EMAが長期WMAを下回ると,戦略は短い.

戦略の論理

この戦略の取引シグナルは,10 期間の短期EMAと20 期間の長期WMAの間の黄金十字と死十字から来ます.短期EMAが長期WMAを超えると,市場は逆転して長くなることを示します.短期EMAが長期WMAを下回ることを示します.

取引方向を決定した後,ストップロスはエントリー価格より1ATR期間の低または高に設定され,2つのテイク利益が設定されます.最初のテイク利益はエントリー価格より1ATR高または低に設定され,2番目のテイク利益はエントリー価格より2ATR高または低に設定されます.最初のテイク利益が起動すると,ポジションの50%が閉鎖されます.残りのポジションは,2番目のテイク利益またはトレーリングストップロスの方向に実行し続けます.

トレイリングストップロスの論理 - 最高価格または最低価格が最初の取利益レベルに達すると起動します. リアルタイムバー更新によると,ストップロスは最大利益ポイントとエントリー価格の間に追跡され,損失を回避し,路上での利益をロックします.

利点

この戦略は,移動平均値の二重スムージングノイズ削減機能を利用し,市場のランダムな変動を効果的にフィルターし,中長期トレンド信号を識別し,ウィップソーに捕まるのを避ける.また,二段階の取利益は戦略の利益ゾーンを増加させ利益を最大化させる.トライリングストップメカニズムはまた,戦略が利益をロックし損失を削減することを可能にします.

リスク

移動平均値自体は遅延が大きいため,シグナルが欠落する危険性があります.ダブル移動平均値のクロスオーバーも,特定の市場で過度に誤ったシグナルを生成し,損失を引き起こす可能性があります.

ストップ・ロスの設定は戦略の重要な要素である.ストップ・ロスは小さすぎると,市場の騒音に襲われる傾向がある.ストップ・ロスは大きすぎると,リスクを効果的に制御できない可能性があります.

さらに,市場が激動する時,後押しストップは保護としてあまりうまく機能しないかもしれません.

オプティマイゼーションの方向性

最適なパラメータ組み合わせを見つけるために,異なるパラメータを持つ EMA と WMA をテストする.過短な EMA や過長な WMA はどちらも戦略のパフォーマンスに影響を与える可能性があります.
固定ポイントまたはATRの多重ストップ損失を選択する.
部分位置の遅延停止と完全な位置の遅延停止の効果を試験する.
EMAとWMAを支援する信号フィルタリングのための他の指標を導入し,信号品質を改善する.

概要

一般的には,ダブル移動平均チャネル取引戦略は比較的堅牢で,トレンド市場では良好なパフォーマンスを発揮する.パラメータ,ストップ損失メカニズム,シグナル品質の向上によって,この戦略の実際の取引パフォーマンスはさらに向上することができます.これは実際の取引で深く研究し適用する価値のある有望な戦略アイデアです.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gpadihar

//@version=4
strategy("SL1 Pips after TP1 (MA)", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, overlay=true)

// Strategy
Buy  = input(true)
Sell = input(true)

// Date Range
start_year    = input(title='Start year'   ,defval=2020)
start_month   = input(title='Start month'  ,defval=1)
start_day     = input(title='Start day'    ,defval=1)
start_hour    = input(title='Start hour'   ,defval=0)
start_minute  = input(title='Start minute' ,defval=0)
end_time      = input(title='set end time?',defval=false)
end_year      = input(title='end year'     ,defval=3019)
end_month     = input(title='end month'    ,defval=12)
end_day       = input(title='end day'      ,defval=31)
end_hour      = input(title='end hour'     ,defval=23)
end_minute    = input(title='end minute'   ,defval=59)

// MA
ema_period = input(title='EMA period',defval=10)
wma_period = input(title='WMA period',defval=20)
ema        = ema(close,ema_period)
wma        = wma(close,wma_period)

// Entry Condition
buy =
 crossover(ema,wma) and
 nz(strategy.position_size) == 0 and Buy and
 time > timestamp(start_year, start_month, start_day, start_hour, start_minute) and
 (end_time?(time < timestamp(end_year, end_month, end_day, end_hour, end_minute)):true)
 
sell =
 crossunder(ema,wma) and
 nz(strategy.position_size) == 0 and Sell and
 time > timestamp(start_year, start_month, start_day, start_hour, start_minute) and
 (end_time?(time < timestamp(end_year, end_month, end_day, end_hour, end_minute)):true)

// Pips
pip = input(20)*10*syminfo.mintick

// Trading parameters //
var bool  LS  = na
var bool  SS  = na
var float EP  = na
var float TVL = na
var float TVS = na
var float TSL = na
var float TSS = na
var float TP1 = na
var float TP2 = na
var float SL1 = na
var float SL2 = na

if buy or sell and strategy.position_size == 0
    EP  := close
    SL1 := EP - pip     * (sell?-1:1)
    SL2 := EP - pip     * (sell?-1:1)
    TP1 := EP + pip     * (sell?-1:1)
    TP2 := EP + pip * 2 * (sell?-1:1) 
   
// current trade direction    
LS := buy  or strategy.position_size > 0
SS := sell or strategy.position_size < 0

// adjust trade parameters and trailing stop calculations
TVL := max(TP1,open) - pip[1]
TVS := min(TP1,open) + pip[1]
TSL := open[1] > TSL[1] ? max(TVL,TSL[1]):TVL 
TSS := open[1] < TSS[1] ? min(TVS,TSS[1]):TVS

if LS and high > TP1
    if open <= TP1
        SL2:=min(EP,TSL)
    
if SS and low < TP1
    if open >= TP1
        SL2:=max(EP,TSS)

// Closing conditions
close_long  = LS and open < SL2
close_short = SS and open > SL2

// Buy
strategy.entry("buy"  , strategy.long, when=buy and not SS)
strategy.exit ("exit1", from_entry="buy", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=50)
strategy.exit ("exit2", from_entry="buy", stop=SL2, limit=TP2)

// Sell
strategy.entry("sell" , strategy.short, when=sell and not LS)
strategy.exit ("exit3", from_entry="sell", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=50)
strategy.exit ("exit4", from_entry="sell", stop=SL2, limit=TP2)

// Plots
a=plot(strategy.position_size >  0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
b=plot(strategy.position_size <  0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr) 
c=plot(strategy.position_size >  0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr) 
d=plot(strategy.position_size <  0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr) 
e=plot(strategy.position_size >  0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr) 
f=plot(strategy.position_size <  0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr) 
g=plot(strategy.position_size >= 0 ? na  : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr) 
h=plot(strategy.position_size <= 0 ? na  : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr) 

plot(ema,title="ema",color=#fff176)
plot(wma,title="wma",color=#00ced1)

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