最高価格と最低価格のストップロス戦略


作成日: 2024-03-08 14:32:30 最終変更日: 2024-03-08 14:32:30
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最高価格と最低価格のストップロス戦略

概要

この戦略は,最近の最高値と最低値のストップ・ロスを設定して,迅速にトレンドを切り,リスクを厳格に制御する.価格が連続的に上昇したときに多項を開く,連続的に下落したときに空の項を開く.ポジションを保有するときは,多項ストップ・ロスは,最近の数Kラインの最低価格,空のストップ・ロスは,最近の数Kラインの最高価格である.このダイナミックなストップ方式は,損失を効率的に捉え,同時に損失を厳格に制限する.

戦略原則

  1. 合格inputこの関数は,最大値と最小値の参照周期を設定します.hiLenそしてloLen20 〜 〜 〜
  2. 使用するta.highest(high, hiLen)[1]計算する前K線までの最高値hiHighs使用するta.lowest(low, loLen)[1]K線までの最低値を計算するloLows。
  3. ストップ・ポジションは,loLows空券のストップポジションはhiHighs持っていない時は描かない.直観的に確認する.
  4. 取引信号条件を定義する:
    • 最近の3つのK線の終盤は,連続で上昇しています.higherCloses
    • 最近の3つのK線の終盤は,lowerCloses
    • 現在持っていないのはisFlat
  5. ポジション開設:満足isFlatそしてhigherCloses満足感を得るためにisFlatそしてlowerClosesチケットの開封時に
  6. ストップ・損失: 複数回保有の場合,ストップ・損失はloLows取引先は,空券を保有する際に,hiHighs。

簡潔に言えば,この戦略は,近期最高最低価格を設定して移動ストップを行い,強いトレンドを素早く切断し,損失を厳しく制限し,トレンドの利益を効率的に捕獲します.

優位分析

  1. シンプルで有効:この戦略の論理は明快でシンプルで,価格自体に基づいてストップを設定し,トレンドを効果的にキャプチャします.
  2. 急速切入:連続した3つのK線の同方向運動でポジションを開け,新しいトレンドを迅速に切入することができる.
  3. ストップ・ロスの厳格性:ストップ・ロスの位置は,最近の最高価格または最低価格で,現在の価格と密接に関連し,リスクコントロールが厳格である.
  4. 移動ストップ:ストップポジションは,価格が更新されるにつれて更新され,利益をロックし,トレンドスペースを保持します.
  5. 適応性:様々な市場と品種に適用され,パラメータも柔軟に調整できます.

リスク分析

  1. 震動市場リスク:震動市場では,頻繁にポジション開設が止まり,戦略がうまく機能しない. 解決策は,震動市場を回避するか,またはポジション開設条件を拡大してフィルターすることである.
  2. トレンドの終わりのリスク: トレンドが逆転しようとしているとき,ポジションを開いた瞬間に逆転が起こり,損失を招く可能性があります. 解決策は,トレンド判断指標と連携して,タイムリーに終了することです.
  3. 極端な市場リスク: 極端な超反転や超回落の場合,移動ストップはポジションを十分に保護できない可能性があります. 解決策は,固定ストップを設定することです.
  4. パラメータリスク:パラメータ設定が不適切であるため,ポジション開設の停止が頻繁になる. 解決策は,パラメータ最適化を行うことです.

最適化の方向

  1. トレンド判断:平均線のようなトレンド判断指標を増やし,大きなトレンドの方向のみにポジションを開き,勝率を増やす.
  2. 結合波動:ATRなどの波動指標によるパラメータの調整により,異なる波動に対応する.
  3. 動力の確認:動力の指標の確認,例えばMACDを追加し,動力のサポートでのみポジションを開きます.
  4. オプティマイズ・ストップ: パーセンテージ・ストップを組み合わせて,極端な事態を避ける; また,保護的ストップを増やして,単一損失を減らす.
  5. ポジション管理:ポジション管理を最適化できる.例えば,リスクレベルに応じてポジションを調整し,リスク・リターン比率を向上させる.

要約する

この最高最低価格のストップ・損失戦略は,価格そのものに基づいて動的ストップを設定し,強烈なトレンドを効率的に捕捉し,リスクを厳しく管理する.その優点は,単純に有効で,迅速に切断し,ストップ・損失を厳格に,適応性がある.しかし,震動市場,トレンドの終わり,極端な状況下では,性能が悪い.パラメータ設定にも注意が必要である.将来,トレンドと動量判断,ストップ・損失とポジション管理の最適化などの方法によって改善することができる.全体的に言えば,これはトレンド捕捉とリスク管理の両方を考慮するシンプルで効果的な戦略であり,実践で深く研究し,最適化する価値がある.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Highest high/lowest low stop", overlay=true)

// STEP 1:
// Make inputs for length of highest high and lowest low
hiLen = input.int(20, title="Highest High Lookback", minval=2)
loLen = input.int(20, title="Lowest Low Lookback", minval=2)

// STEP 2:
// Calculate recent extreme high and low
hiHighs = ta.highest(high, hiLen)[1]
loLows  = ta.lowest(low, loLen)[1]

// Plot stop values for visual confirmation
plot(strategy.position_size > 0 ? loLows : na,
     style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=3,
     title="Lowest Low Stop")

plot(strategy.position_size < 0 ? hiHighs : na,
     style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=3,
     title="Highest High Stop")

// Trading conditions for this example strategy
higherCloses = close > close[1] and
     close[1] > close[2] and 
     close[2] > close[3]

lowerCloses = close < close[1] and
     close[1] < close[2] and 
     close[2] < close[3]

isFlat = strategy.position_size == 0

// Submit entry orders
if isFlat and higherCloses
    strategy.entry("EL", strategy.long)

if isFlat and lowerCloses
    strategy.entry("ES", strategy.short)

// STEP 3:
// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("XL HH", stop=loLows)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("XS LL", stop=hiHighs)
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