複数のタイムフレームにおけるサポート/レジスタンスおよびモメント指標に基づく戦略の傾向
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-03-08 17:41:26タグ:
戦略の概要
この戦略は,サポート/レジスタンスレベル,スーパートレンド,および移動平均を含む複数の技術指標を複数のタイムフレームで組み合わせ,トレンド方向を包括的に決定し,トレンドをフォローする取引システムを実装する.この戦略の主な考え方は:まず,現在のサポート/レジスタンスレベルを決定するためにピボットポイントを使用し,次に,現在のトレンド方向を特定するためにスーパートレンド指標を使用し,最後に,分散をフィルタリングするために移動平均を使用する.同時に,この戦略は,タイムウィンドを設定し,最大取引ポジションを制限するなどのリスク管理措置もサポートする.
戦略の原則
- まず,現在のサポート/レジスタンスレベルを得るために,過去一定期間における最高値と最低値に基づいてピボットポイントを計算します.
- スーパートレンド指標を使用してトレンドを決定します. スーパートレンドは動的サポート/レジスタンスレベルから計算されたトレンドフォロー指標です.
- ストップロスのためにATRを使用します.この戦略は,元のスーパートレンドの上にストップロスのレベルとしてATRを組み込みます.
- 移動平均をトレンドフィルターとして使用します.トレンドが上昇し価格が移動平均よりも高くなったときにだけロングで,トレンドが低下し価格が移動平均を下回ったときにのみショートします.
- 取引時間窓を設定します.重要な時間点での取引を避けるために,特定の時間間隔内でのみポジションを開きます.
- ロングとショートポジションを別々に管理する. ロングとショートシグナルはそれぞれ独立してオープンと閉鎖の論理を起動する.
要するに,この戦略は,ピボットポイントのサポート/レジスタンス,スーパートレンドの方向,移動平均の方向がすべて一致しているときにポジションに入手し,これらの条件のいずれかが無効になったときにポジションを閉じる.これはリスクを制御しながらトレンド市場の動きを効果的に捉える.
利点分析
- サポート/レジスタンスレベルに基づく取引の利点は,市場における供給と需要の法則に準拠しており,ピボットポイントは市場の均衡を動的に反映できるということです.
- スーパートレンドはトレンドを効果的に把握し,損失を間に合うように停止することができます. ATRストップロスはリスクをさらに制御します.
- 移動平均のフィルタリングは,逆トレンド取引を避ける.トレンドと移動平均が同期しているときに市場に参入すると,より高い勝利率が生じる.
- 調整可能な取引時間ウィンドウは,市場が開閉する前に重要な時間点での取引を一定程度避ける.
- ロングとショートシグナルは独立して動作し,ロングとショートシグナルを同時に保持し,市場機会をより充分に利用することができます.
リスク分析
- 頻繁に取引するリスク:この戦略は,変動する市場で頻繁にポジションを開閉し,過剰な取引コストをもたらします.
- 逆トレンド取引は依然として起こりうる.この戦略は移動平均をフィルタリングを採用しているが,移動平均が主要なトレンドに反する場合は,反トレンド取引は依然として起こり得る.
- パラメータ最適化の問題.この戦略には,スーパートレンドの期間と倍数,移動平均の期間などの多くのパラメータが含まれています.異なるパラメータは異なる結果を生むため,最適なパラメータ組み合わせを選択することは課題です.
- 極端な市場条件では失敗する可能性があります.急激な上昇と減少,流動性危機など,極端な市場条件では,この戦略は,損失を間に合うように止めることができない可能性があります.
オプティマイゼーションの方向性
- 傾向判断の信頼性を向上させ,取引頻度を減らすため,中長期移動平均を多く導入する.
- 波動性の高い市場での取引を減らすために,ボリンジャー帯などの波動性指標を導入することを検討する.
- 複数のパラメータを最適化し,最適なパラメータ組み合わせを見つけ,戦略の安定性を向上させる.
- リスクを制御するために,極端な市場状況下でハードストップ損失を設定します. さらに,価格格差や取引量の急上昇などの異常な市場変動の判断を追加することを検討し,異常が発生した場合の取引を削減または停止してください.
概要
この戦略は,トレンドリスクを制御しながらトレンド市場から効果的に利益を得るため,サポート/レジスタンス,トレンドトラッキング,モメントフィルタリングなどの様々な技術分析方法を統合している.その利点は,明確で簡潔な信号,明確な論理,中長期間の適用に適している.しかし,この戦略には,頻繁な取引,パラメータ最適化における困難,極端な市場状況下で不十分なリスク制御などの問題もあります.将来,より多くの技術指標を導入し,定量的なパラメータを最適化し,ハードストップ損失を設定し,異常な市場状況を判断することによってさらに改善することができます.一般的に,この戦略は比較的成熟したトレンドフォロー戦略であり,適切な最適化と改善により,堅牢な取引システムになることができます.このアイデアは参照として使用できますが,実際の論理と理想的な市場特性の組み合わせと,慎重に使用する必要があります.数学的な判断と人間的な判断の両方がまだ必要であり,有機的な取引の組み合わせのみが可能です.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@rpcoelho
// Based on © Julien_Eche "Pivot Point Supertrend" with optional EMAs ploted
//@version=4
strategy("PPS w/ EMAs", overlay=true)
prd = input(defval = 1, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 4, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 72, title = "ATR Period", minval=1)
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showlabel = input(defval = true, title="Show Buy/Sell Labels")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
showsr = input(defval = false, title="Show Support/Resistance")
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Switch Board
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define the switch board title as a label (since grouping is not available)
//switchboard_group = "████ Switch Board (Turn On/Off Overlay Indicators) ████"
//label.new(bar_index, high, switchboard_group, color=color.red)
// Create input controls for EMA and VWAP switches
switch_ema = input(true, title="EMA")
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// EMA Selection
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ma_function(source, length, type) =>
float ma = na
if type == 'RMA'
ma := rma(source, length)
else if type == 'SMA'
ma := sma(source, length)
else if type == 'EMA'
ma := ema(source, length)
else if type == 'WMA'
ma := wma(source, length)
else if type == 'HMA'
ma := length < 2 ? hma(source, 2) : hma(source, length)
else
ma := vwma(source, length)
ma
// Moving Averages Line Title
//ma_group = "██████████ MAs Line ██████████"
// Inputs for MA 1
len1bool = input(false, title="Show MA 1")
len1 = input(13, title="Length MA 1")
ma_1_type = input("EMA", title="Type MA 1", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma1 = input(title="MA1 Source", type=input.source, defval=close)
ma_1_colour = input(color.rgb(235, 159, 238), title="Color MA 1")
// Inputs for MA 2
len2bool = input(false, title="Show MA 2")
len2 = input(17, title="Length MA 2")
ma_2_type = input("EMA", title="Type MA 2", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma2 = input(title="MA2 Source", type=input.source, defval=close)
ma_2_colour = input(color.rgb(230, 241, 65), title="Color MA 2")
// Inputs for MA 3
len3bool = input(true, title="Show MA 3")
len3 = input(34, title="Length MA 3")
ma_3_type = input("EMA", title="Type MA 3", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma3 = input(title="MA3 Source", type=input.source, defval=close)
ma_3_colour = input(#c7f887, title="Color MA 3")
// Inputs for MA 4
len4bool = input(false, title="Show MA 4")
len4 = input(72, title="Length MA 4")
ma_4_type = input("EMA", title="Type MA 4", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma4 = input(title="MA4 Source", type=input.source, defval=close)
ma_4_colour = input(#2f6999, title="Color MA 4")
// Inputs for MA 5
len5bool = input(true, title="Show MA 5")
len5 = input(144, title="Length MA 5")
ma_5_type = input("EMA", title="Type MA 5", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma5 = input(title="MA5 Source", type=input.source, defval=close)
ma_5_colour = input(color.rgb(13, 156, 37), title="Color MA 5")
// Inputs for MA 6
len6bool = input(true, title="Show MA 6")
len6 = input(610, title="Length MA 6")
ma_6_type = input("EMA", title="Type MA 6", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma6 = input(title="MA6 Source", type=input.source, defval=close)
ma_6_colour = input(color.rgb(173, 161, 152), title="Color MA 6")
// Inputs for MA 7
len7bool = input(true, title="Show MA 7")
len7 = input(8, title="Length MA 7")
ma_7_type = input("EMA", title="Type MA 7", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma7 = input(title="MA7 Source", type=input.source, defval=close)
ma_7_colour = input(color.rgb(68, 39, 231), title="Color MA 7")
// Inputs for MA 8
len8bool = input(true, title="Show MA 8")
len8 = input(21, title="Length MA 8")
ma_8_type = input("EMA", title="Type MA 8", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma8 = input(title="MA8 Source", type=input.source, defval=close)
ma_8_colour = input(color.white, title="Color MA 8")
ema1 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma1, len1, ma_1_type))
ema2 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma2, len2, ma_2_type))
ema3 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma3, len3, ma_3_type))
ema4 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma4, len4, ma_4_type))
ema5 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma5, len5, ma_5_type))
ema6 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma6, len6, ma_6_type))
ema7 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma7, len7, ma_7_type))
ema8 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma8, len8, ma_8_type))
plot(len1bool and switch_ema ? ema1:na, color=ma_1_colour, linewidth=1, title='MA 1')
plot(len2bool and switch_ema? ema2:na, color=ma_2_colour, linewidth=1, title='MA 2')
plot(len3bool and switch_ema? ema3:na, color=ma_3_colour, linewidth=1, title='MA 3')
plot(len4bool and switch_ema? ema4:na, color=ma_4_colour, linewidth=1, title='MA 4')
plot(len5bool and switch_ema? ema5:na, color=ma_5_colour, linewidth=1, title='MA 5')
plot(len6bool and switch_ema? ema6:na, color=ma_6_colour, linewidth=2, title='MA 6')
plot(len7bool and switch_ema? ema7:na, color=ma_7_colour, linewidth=1, title='MA 7')
plot(len8bool and switch_ema? ema8:na, color=ma_8_colour, linewidth=1, title='MA 8')
// get Pivot High/Low
float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)
// drawl Pivot Points if "showpivot" is enabled
plotshape(ph and showpivot, text="H", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)
// calculate the Center line using pivot points
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
if na(center)
center := lastpp
else
//weighted calculation
center := (center * 2 + lastpp) / 3
// upper/lower bands calculation
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))
// get the trend
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
// plot the trend
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor , linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na)
// check and plot the signals
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
plotshape(bsignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Buy", text="Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.lime, textcolor = color.black, transp = 0)
plotshape(ssignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Sell", text="Sell", location = location.absolute, style = shape.labeldown, size = size.tiny, color = color.red, textcolor = color.white, transp = 0)
//get S/R levels using Pivot Points
float resistance = na
float support = na
support := pl ? pl : support[1]
resistance := ph ? ph : resistance[1]
// if enabled then show S/R levels
plot(showsr and support ? support : na, color = showsr and support ? color.lime : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)
plot(showsr and resistance ? resistance : na, color = showsr and resistance ? color.red : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)
// Trend Filter from SuperTrend Long Strategy
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=3)
src = input(hlc3, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
// Combine the SuperTrend calculations
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Moving Average as Trend Filter
periodes_ma = input(title="Moving Average Period", type=input.integer, defval=20)
src_ma = input(title="Moving Average Source", type=input.source, defval=close)
ma = sma(src_ma, periodes_ma)
// Strategy Entry Conditions
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
// Combined entry conditions
longCondition = (trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window())
shortCondition = (trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window())
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.close("BUY")
strategy.entry("SELL", strategy.short)
buy1 = barssince((trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window()))
sell1 = barssince((trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window()))
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(color1)
もっと
- ATRとSMAをベースにしたダイナミック・トラッキング・ストップ戦略
- ボリンジャーバンドとRSIをベースにした上昇傾向のスウィング・トレーディング戦略
- ハイキン・アシ・キャンドルと相対強度指数に基づく動的資本配置戦略
- 動向平均値とスーパートレンドを組み合わせたダイナミックな日中の長期短期バランス戦略
- サムスガ スーパートレンドMACD戦略
- UT ボット インディケーター ベース ATR トレイリングストップ 戦略
- GチャンネルとEMAのトレンドフォロー戦略
- ボリンジャー・バンドと移動平均値と相対強度指数との取引戦略
- 勢い 傾向 を 追う 戦略
- ストキャスティックス・モメントムインデックスに基づく定量的な取引戦略
- VWAPとクロスタイムフレーム信号に基づくダイナミックストップ・ロースとテイク・プロフィート戦略
- EMAとストカスティックRSIに基づく多期間のトレンド トレーディング戦略
- 範囲フィルター 購入・販売信号戦略
- 連続的なダウンアップの逆転戦略
- パラボリックSARトレンド追跡戦略 6.0
- ボリンジャーバンドとストカスティックKDクロスオーバー戦略
- ストカスティックRSIとEMAクロスオーバーに基づいた暗号リバック取引戦略
- ベイビーシャークのVWAP取引戦略 VWAPおよびOBVRSI指標に基づいて
- ビットコイン・モメンタム トレイリング・ストップ戦略
- 多段階ボリンジャー帯-MACDクロスオーバー信号量的な取引戦略