日中ハンマー反転パターンロング戦略
作成日:
2024-03-15 17:13:23
最終変更日:
2024-03-15 17:13:23
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,日中のの反転形状と,その後の緑の結合を利用して,潜在的上昇の機会を探している.の反転形状が発生し,次のが緑になると,戦略の開口は多くなされる.止損位置はのの低点に設定され,止まり位置は開口価格の1.5倍に設定される.
戦略原則
形は一般的な技術形であり,しばしば下落のトレンドの尾に現れ,トレンドの逆転の到来を予告する.典型的な形には以下の特徴がある.
- 全体体は小さい,通常は全体の高低範囲の30%以下である.
- 影線は長く,少なくとも体の長さの2倍である.
- 上影線が短いか,ないか,最大で開盤価格の1%を超えない.
の形状が確認された後,次のが緑に上昇し,低点がのの低点より高くなった場合,看板信号が形成され,この時点で入場は多する. リスクを制御するためにのの低点でストップロスを設定し,潜在的な利益を得るためにストップロスを開設価格の1.5倍に設定する.
優位分析
- 形は一般的な反転形であり,トレンド背景の利用率は高い.
- の形状とそれ以降のの形状を厳格に制限し,信号の質を向上させる.
- ストップダメージ位置はの低点に設定され,リスクは制御できます.
- ストップポジションは1.5Rと設定され,好ましい損比を有している.
リスク分析
- 形状や後続が戦略的条件を満たしたとしても,反発する,あるいは下落し続けるリスクがある.
- は低点止損位置に近いので,一度止損を触発すると,単発の損失は比較的大きい.
- トレンド転換の初期波動は大きいので,戦略は価格変動のリスクが高い.
最適化の方向
- RSI,MACDなどの技術的な指標を導入することを検討し,指標の状態と組み合わせて信号の有効性を向上させることができる.
- 形と後続のの形状の定義は,より多くの量化基準を導入するなど,さらに最適化することができる.
- ストップストップの位置設定は,ダイナミックストップまたは移動ストップストップ戦略などによりさらに最適化できます.
- 市場動向を考慮すると,上昇傾向の中で形を探し出す可能性が高い.
要約する
日内反転形多頭戦略は形反転の特性を充分利用し,その後の緑の確認と組み合わせて,2つの連続したK線形に基づいて看板信号を形成する.同時に,戦略は固定したストップ・ストラストの比率を採用し,リスク暴露レベルを制御し,損失比率を高いレベルに維持する.しかし,この戦略は形状の定義が比較的単純で,他の技術指標の検証がないため,実際のアプリケーションでは高い信号失効率に直面する可能性がある.さらに,ストップ・ポジションの設定が比較的近いため,戦略は単発損失の問題に直面する.将来,信号確認,リスク管理などの面で戦略のさらなる最適化と改善を行うことができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Hammer Pattern and Follow-Up Green Candle Strategy", overlay=true)
// Detecting a Hammer candle
isHammer() =>
bodySize = math.abs(close[1] - open[1])
lowerWickSize = open[1] - low[1]
upperWickSize = high[1] - open[1] // For a red candle, the upper wick is from the open to the high
bodyIsSmall = bodySize <= (high[1] - low[1]) * 0.3 // Body is less than 30% of the entire candle range
lowerWickIsLong = lowerWickSize >= bodySize * 2 // Lower wick is at least twice the body length
noUpperWick = upperWickSize == 0 or high[1] <= open[1] * 1.01 // No upper wick or very small
close[1] < open[1] and bodyIsSmall and lowerWickIsLong and noUpperWick
// Check if the current candle is green with no or small tail
isGreenWithNoSmallTail() =>
close > open
// Entry condition
entryCondition = isHammer() and isGreenWithNoSmallTail() and low >low[1]
// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossLevel = low[1]
profitTargetLevel = close * 1.5
//Calculate position bodySize
positionSize = 50000 / close
// Execute strategy
if (entryCondition)
strategy.entry("Hammer Buy", strategy.long,qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Hammer Buy", stop=stopLossLevel, limit=profitTargetLevel)