分散と移動平均に基づくボラティリティ戦略


作成日: 2024-03-28 17:33:08 最終変更日: 2024-03-28 17:33:08
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分散と移動平均に基づくボラティリティ戦略

この戦略は”差差と移動平均に基づく波動幅度戦略”と呼ばれ,過去30K線の波動幅度差と3つの移動平均 (MA5,MA15,MA30) を利用して取引決定を行う.

戦略の主な考えは,価格変動の幅の差を計算して市場の変動性を測定し,異なる周期の移動平均と組み合わせてトレンドの方向性を判断することです. 戦略は,波動が低く,短期平均線が長期平均線上にあるときに,買い取りを行う. 同時に,戦略は,リスクを制御し,利益をロックするために,停止と停止条件を設定します.

戦略の原則は以下のステップに分けられます.

  1. 5日目,15日目,30日目移動平均 ((MA5,MA15,MA30) を計算する.
  2. 過去30K線の波動幅の平方差 ((最高価格と最低価格の差分を閉盘価格で割る) を計算し,それを1,000,000で倍し,観察を容易にする.
  3. 購入条件の定義:差は35未満でMA5はMA15より大きく,MA15はMA30より大きい.
  4. ストップ条件の定義:閉盘価格がMA30以下またはMA5がMA30以下である.
  5. 停止条件を定義する:差は500以上である.
  6. 買い条件が満たされたときに,戦略はポジションを多く開きます. ストップ・ロスまたはストップ・ストップ条件が満たされたときに,戦略は平仓します.

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 波動性とトレンド指標を組み合わせて,トレンドが明確で波動性が低いときに取引することができ,激しい波動の市場環境で取引を避ける.
  2. 複数の周期の移動平均を使用することで,トレンドの方向をより全面的に判断し,取引の正確性を向上させることができます.
  3. 明確なストップ&ストップ条件を設定し,リスクを効果的にコントロールし,利益をロックする.

この戦略のリスクは以下の通りです.

  1. 市場動向が不確定または波動が突然増加したときに,戦略は頻繁に取引または誤ったシグナルが発生する可能性があります.
  2. ストップ・ロズとストップ・ストップの設定は,すべての市場環境に完全に適応しない可能性があり,現実状況に応じて調整する必要があります.
  3. 戦略は過去のデータに依存し,突発的な出来事や市場の異常な波動に対して迅速に反応することができない.

この戦略を最適化するために,以下の方向を考慮することができます.

  1. 買取条件の差差の値と移動平均の組み合わせに対して,反測とパラメータ最適化により最適な値を探すことができる.
  2. ストップとストップ条件は,信号の信頼性を高めるために,RSI,MACDなどのより多くの技術指標または市場情緒指標を導入することができます.
  3. 市場環境の変化に対応するために,ポジションの動的調整,変動率の調整などの市場リスク管理メカニズムを導入することを検討することができます.

概して”,差差と移動平均に基づく波動幅戦略”は,波動性とトレンド指標を組み合わせた取引戦略である.価格の波動幅の差を計算して市場の波動性を測定し,異なる周期の移動平均を組み合わせてトレンドの方向性を判断し,適切な市場環境で取引する.この戦略は,リスクを効果的に制御し,利益をロックする明確な止損と停止条件を設定している.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Variance and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// 计算MA5、MA15和MA30
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma15 = ta.sma(close, 15)
ma30 = ta.sma(close, 30)

// 计算过去30根K线的波动幅度（最高价和最低价）的方差
variance = ta.variance((high - low) / close, 30) * 1000000

// 定义买入条件
buy_condition = variance < 35 and ma5 > ma15 and ma15 > ma30

// 定义止损条件 close < ma30 or ma5 < ma30
stop_loss_condition = true

// 定义止盈条件
take_profit_condition = variance > 500

// 执行交易逻辑
if (buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (stop_loss_condition)
    strategy.close("Long")
if (take_profit_condition)
    strategy.close("Long")
    
// 绘制MA5、MA15和MA30
// plot(ma5, color=color.blue, title="MA5")
// plot(ma15, color=color.orange, title="MA15")
// plot(ma30, color=color.red, title="MA30")

// 绘制方差
hline(0.0004, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance < 0.0004")
hline(0.0005, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance > 0.0005")
plot(variance, color=color.white, title="Variance")
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