スーパートレンドATR戦略


作成日: 2024-03-29 11:29:15 最終変更日: 2024-03-29 11:29:15
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スーパートレンドATR戦略

概要

これは超トレンド指数とATR指数に基づく戦略である. この戦略の主要な考え方は,超トレンド指数を使用して,現在の市場のトレンド方向を判断し,超トレンド指数が変化したときに取引するということです. 同時に,この戦略は,ATR指数を使用して,ストップとストップの価格を計算し,口座残高の一定比率に基づいてポジションのサイズを計算し,リスクを制御します.

戦略原則

この戦略の原理は以下の通りです.

  1. 超トレンド指標の値を計算し,超トレンド指標が変化すると,買入または売却のシグナルを生成する.
  2. ATR指数を使用して,ストップ・ロズとストップ・価格を計算する. ストップ・ロズは,現在の価格加減ATR値の倍数で,ストップ・ロズは,ストップ・ロズ価格のリスク・リターン比率で掛けられる.
  3. 各取引のリスクをコントロールするために,口座のバランスの一定割合とストップ・ロスの価格に基づいてポジションの大きさを計算します.
  4. 買入シグナルが生じると,ポジションを開けて多めに,ストップ価格がシグナルが生じるときの価格を減算してATR値を倍数で,ストップ価格がシグナルが生じるときの価格にATR値を加えて倍数でリスクの収益率を掛けます.
  5. 販売シグナルが生成されたとき,ポジションを空白に開き,ストップ価格がシグナルが生成されたときの価格とATR値を倍数加え,ストップ価格がシグナルが生成されたときの価格とATR値を分けて倍数加えリスク収益率を上げる.

戦略的優位性

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. トレンドトラッキングと波動率指標の組み合わせにより,トレンドを効果的に捉え,リスクをコントロールできます.
  2. ポジションのサイズは,口座のバランスとリスクレベルに基づいて自動的に計算され,手動で調整する必要なく,簡単に実施されます.
  3. パラメータは,異なる市場と品種に適用して柔軟に調整できます.

戦略リスク

この戦略のリスクは以下の通りです.

  1. 波動的な市場では,頻繁な買入・売却のシグナルにより,取引コストや滑り点が高くなる可能性があります.
  2. 固定ストップとストップの比率は,市場の変化に適応できず,早すぎるストップまたは小さすぎる利益につながる可能性があります.
  3. ポジションの大きさの計算は,歴史的な変動率に依存し,変動率が突然拡大すると,大きな引き下げにつながる可能性があります.

リスクに対して,以下の措置を講じます.

  1. 信号のフィルタリング条件を高め,取引の頻度を減らす.
  2. モバイルストップまたはダイナミックストップを使用するなど,ストップとストップを最適化する計算方法.
  3. ポジション計算にリスク管理因子を導入する.例えば,波動率の突破時にポジションを減らす.

戦略最適化の方向性

この戦略は以下の点で最適化できます.

  1. MACD,RSIなどの技術指標を導入し,トレンド判断とシグナルフィルタリングの補助条件としてシグナルの正確性を向上させる.
  2. 異なる市場と品種に対して,スーパートレンド指数とATR指数のパラメータを最適化し,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
  3. ポジション計算に,口座の最大撤収,単一取引の最大リスクなどのリスク制御要素を導入し,戦略の安定性を向上させる.
  4. 部分停止,移動停止などのストップストラテジーを追加して,利益の継続的な増加を可能にします.

上記の最適化は,戦略の収益性や安定性を向上させ,同時に戦略のリスクを低減し,戦略を異なる市場環境により適応させることができる.

要約する

この戦略は,超トレンド指標とATR指標を組み合わせて,トレンドを効果的に捉え,同時にリスクを制御できます.最適なポジションの大きさを計算することで,各取引のリスクを制御できます.しかし,この戦略は,揺れ動いている市場では,取引コストと撤回が高くなる可能性があります.より多くの技術指標を導入し,パラメータを最適化し,リスク制御要素を増加させ,ストップストップ戦略を改良することにより,戦略のパフォーマンスをさらに向上させることができます.全体的に,この戦略は,トレンド市場で使用するのに適したシンプルで効果的なトレンド追跡戦略です.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradez99

//@version=5
strategy('Supertrend', overlay=true, format=format.price, precision=2)

Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
//fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor)
//fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor)

multiplier = input.float(title="ATR multiplier", defval = 1.5)
rr           = input.float(title="Risk:Reward", defval=1.0)
riskPerTrade = input.float(title="Risk Per Trade %", defval=1.0)
atr3 = ta.atr(14)

//calculate stops and targets 
longstop = close - (atr3 * multiplier)
shortstop = close + (atr3 * multiplier)
longStopDistance  = close - longstop
shortStopDistance = shortstop - close
longTarget  = close + (longStopDistance * rr)
shortTarget = close - (shortStopDistance * rr)

// Save stops & targets
var t_stop = 0.0
var t_target = 0.0

longCondition = buySignal 
if (longCondition)
    t_stop := longstop
    t_target := longTarget
    positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (close - t_stop))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = positionSize)

shortCondition = sellSignal 
if (shortCondition)
    t_stop := shortstop
    t_target := shortTarget
    positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (t_stop - close))  
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = positionSize)

strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=t_target, stop=t_stop)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=t_target, stop=t_stop)
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