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VWAP 動向平均のクロスオーバーと動的ATRストップ・ロスト&テイク・プロフィート戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-04-01 10:51:46
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概要

この戦略は,VWAP (Volume Weighted Average Price) インジケーターと価格のクロスオーバー関係に基づいて取引する.価格はVWAP (Volume Weighted Average Price) を越えるとロングポジション,VWAP (Volume Weighted Average Price) を越えるとショートポジションを開く.一方,ATR (Average True Range) インジケーターを使用してダイナミックストップロスを計算し,リスクを制御し利益をロックするために利益レベルを取ります.

戦略の原則

  1. 平均市場コストの基準として,特定の期間におけるVWAP値を計算する.
  2. 価格とVWAPのクロスオーバー状況を決定する. 閉じる価格がVWAPを超えると長信号が起動し,VWAPを下回ると短信号が起動する.
  3. ATR指標を使用して,現在の市場変動範囲を計算し,ATR値と与えられた倍数因子に基づいて動的ストップ損失と利益レベルを設定します.
  4. ストップ・ロスの値に達すると取引を終了します.

利点分析

  1. VWAPは平均的な市場コストを効果的に反映できる.価格と組み合わせると,トレンド強度と潜在的なサポート/レジスタンスレベルをよりよく判断できる.
  2. ATR指標に基づくダイナミックストップ・ロストとテイク・プロフィートは,異なる市場条件下で変動範囲に適応し,利益の可能性を考慮しながらリスクを制御することができます.
  3. VWAPとATRの計算期間,ストップ・ロース・テイク・プロフィート・マルチプリキュアなど,柔軟に設定できるパラメータが調整可能である.

リスク分析

  1. 傾向指標として,VWAPは一定の遅れがあり,不安定な市場では不具合で,より多くの誤った信号を生む可能性があります.
  2. 固定ATR倍数ストップ損失と得益は,急速に変化する市場情勢に完全に適応できず,早期のストップ損失または不十分な利益余地につながる可能性があります.
  3. この戦略は,開示価格がストップ・ロスの値やテイク・プロフィートの値に直接跳ね上がり,特定のリスクにさらされる価格ギャップを考慮しない.

オプティマイゼーションの方向性

  1. VWAP の上に他のトレンド指標や波動性指標を組み合わせて,MA,EMAなど,判断を助けるため,信号の信頼性を向上させる.
  2. ATR マルチプリキュアファクタを最適化し,最近の価格変動の特徴に基づいてマルチプリキュアサイズを動的に調整するための適応動的調整メカニズムを導入する.
  3. ストップ・ロスの価格ギャップ処理を追加し,直接ストップ・ロスのように利益を得たり,オープニング価格で利益を得たり,待機中のオーダー,その他の対処メカニズム.
  4. 固定比率,固定リスク,その他の資金配分方法などのポジション管理とマネー管理戦略を導入することを検討し,全体のリターン・トゥ・リスク比率を向上させる.

概要

この戦略はVWAPに焦点を当て,価格とのクロスオーバーを通じて取引シグナルを生成し,動的なストップ損失とトレンドを把握しながら引き下げリスクを制御するために利益を引き出すATRを組み合わせています.全体的な考え方はシンプルで理解しやすいです.しかし,最適化のためのさらなる余地があります.補助指標を導入し,ストップ損失と利益を引き出すロジックを最適化し,マネーマネジメントを追加することで,戦略は変化する市場環境により良い適応し,その強度と収益性を向上することができます.

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")

// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)

// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Setting stop loss and take profit for long positions
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // Setting stop loss and take profit for short positions
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)
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