VWAP 移動平均クロスオーバー ダイナミック ATR ストップロスとテイクプロフィット戦略
作成日:
2024-04-01 10:51:46
最終変更日:
2024-04-01 10:51:46
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,VWAP ((成交量加重平均価格) 指数と価格の交差関係に基づいて取引する.価格がVWAPを上方に突破するときに多ポジションを開く,VWAPを下方に突破するときに空ポジションを開く.同時に,ATR ((平均実物変動幅度) 指数を使用して,リスク管理と利益のロックをするために,動的ストップとストップのレベルを計算する.
戦略原則
- 市場平均コストの参考として,与えられた周期内のVWAP値を計算する.
- 価格とVWAPの交差を判断する: 閉盘価格のVWAPを突破すると多信号を触発し,VWAPを突破すると空白信号を触発する.
- ATR指標を使用して,現在の市場の変動幅を計算し,ATR値と与えられた倍数因子に基づいて,ダイナミックなストップ損失とストップストップレベルを設定します.
- ポジション開設後,価格が止損または止レベルに達すると,平仓退出となる.
優位分析
- VWAPは,市場平均コストを効果的に反映し,価格と組み合わせることで,トレンドの強さや潜在的サポート/レジスタンス位置をよりよく判断できます.
- ダイナミックストップとストップはATR指数に基づいており,異なる市場の状況下での波動幅に適応し,リスクを制御しながら,利益の余地も兼ね備えています.
- VWAPとATRの計算周期,ストップ・ストップ・クローズ倍数などのパラメータは,異なる市場特性とリスクの好みに応じて柔軟に設定できます.
リスク分析
- VWAPはトレンド指標として後退性があり,波動的な市場では不十分なパフォーマンスを発揮し,偽の信号を多く発生させる可能性があります.
- 固定ATR倍数ストップロッドは,瞬く間に変化する市場情勢に完全に適応できない可能性があり,早期のストップロッドまたは利益の余地不足を引き起こす.
- 策略は,価格が空飛ぶ隙間を考慮せず,開盤価格がストップまたはストップのレベルを直接跳ね越す場合,一定のリスクの隙間が存在する.
最適化の方向
- VWAPに基づいて他のトレンド指標またはMA,EMAなどの波動指標の補助判断を組み合わせて,信号の信頼性を向上させる.
- ATR倍数因子を最適化し,自適性ダイナミック調整メカニズムを導入し,近期価格変動特性のダイナミックに合わせて倍数サイズを調整する.
- ストップ・ストップ・ロジックに価格跳躍の空隙処理を加える.例えば,開盤直接ストップまたはストップ,掛札などの対応メカニズム.
- ポジション管理と資金管理戦略,固定比率,固定リスクなどの資金配置方法を導入することを検討し,全体のリターンリスク比率を向上させる.
要約する
この戦略は,VWAPを中心に,価格と交差して取引信号を生成し,同時にATRと組み合わせてダイナミックなストップ・ローズ・ストップを実現し,トレンドを把握しながら撤回リスクを制御し,全体的な考え方は簡単でわかりやすい.しかし,戦略には,さらなる最適化スペースがあり,補助指標の導入,ストップ・ローズ・ストップの論理の最適化,資金管理などの追加により,変化する市場環境により良く適応し,戦略の安定性と収益性を向上させることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)
// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")
// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)
// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Setting stop loss and take profit for long positions
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Setting stop loss and take profit for short positions
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)