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Ruda モメント トレンド トレーディング 戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-04-03 15:16:47
タグ:エイマOBV

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概要

Rudaモメンタムトレンド・トレード戦略は,モメンタムとトレンド指標に基づいた定量的なトレード戦略である.この戦略は,購入・売却シグナルを決定するために,OBV (オン・バランス・ボリューム),EMA (指数移動平均値),キャンドルストックボディ比) などの指標を使用する.短期EMAが長期EMAを超えると,OBVが新たな高値に達し,キャンドルストックボディ比が設定された値を超えると,戦略は翌日の開盤価格で購入する.価格がストップ・ロスの価格以下または閉盤価格が短期EMA以下になると,戦略はポジションを閉じる.

戦略原則

  1. 短期EMAのパラメータが 5 と長期EMAのパラメータが 21 の EMA線を2つ計算します.短期EMAが長期EMAを超えると,傾向は上昇すると考えられ,その逆です.
  2. OBV指標を計算します. OBVが10日間の高値に達すると,上昇勢力が強く見なされます.
  3. ろうそくのボディ比率を計算します.ボディ比率が設定された値 (デフォルト 50%) よりも大きい場合,トレンドは確立されていると考えられます.
  4. トレンドが上昇し,上昇勢力が強く,トレンドが確立されると,ストラテジーは次の日の開口価格で購入し,ストップロスは現在の日の最低値と開口価格マイナス1%で設定されます.
  5. ストップ・ロスの価格を下回り,または閉じる価格が短期EMAを下回ると,戦略はポジションを閉じる.

利点分析

  1. 傾向指標と動向指標を組み合わせることで 戦略は強力な手段を捉えることができます
  2. 次の日の開盤価格とダイナミックストップロスを使えば 誤ったブレイクが回避できます
  3. ストップ・ロストとテイク・プロフィートの条件は明確で リスクはコントロール可能です

リスク分析

  1. トレンドとモメントインジケーターは遅れがあり,高価格で購入し,早速ストップロスを起こす可能性があります.
  2. 固定パラメータは適応性がなく,異なる市場条件下で性能が大きく異なる可能性があります.
  3. 単一市場と手段におけるバックテストは,戦略の安定性と適用性をさらに検証する必要があります.

最適化方向

  1. 傾向指標と動向指標のパラメータを最適化して指標の感度と有効性を向上させる.
  2. 市場状態判断を導入し,現在の市場特性に合わせてパラメータを動的に調整する.
  3. バックテストの範囲を拡大し,戦略の安定性を高めるために,さまざまな市場や手段でのテストを増やす.
  4. リスク・リターン比を向上させるため,ポジション管理とリスク管理モジュールを導入することを検討する.

概要

ルダモメンタムトレンド・トレード戦略は,トレンドとモメンタム指標を組み合わせて強力な楽器とトレンド機会を捕捉するシンプルで使いやすい定量的なトレード戦略である.しかし,この戦略には,指標遅延や固定パラメータなどの一定の制限もあります.将来,戦略の堅牢性と収益性を高めるために,指標パラメータを最適化し,適応メカニズムを導入し,バックテストの範囲を拡大し,リスク管理を強化することによって戦略を最適化し改善することができます.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © lhcbenac

//@version=5
strategy('Ruda_Strategy', overlay=true , initial_capital=5000 , pyramiding = 3, commission_type =  strategy.commission.cash_per_contract , commission_value =  1 )

//
// 
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//                                                    //
//                                                    //
//                    Otimizações                     //
//                                                    //
//                                                    //
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//
// 

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//                                                    //
//                                                    //
//                 Codigo Operacional                 //
//                                                    //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////
//
//
// Indica situação de Compra ou Venda

// Condição True or False 
YEAR_BT= input.int(1,title="Nº Anos ", group = "Backtest")

INPUT_ME1 = input.int(5,title="Momentum ", group = "RUDA")
INPUT_ME2 = input.int(21,title="Trend ", group = "RUDA")
INPUT_CORPO = input.int(50,title="CORPO ", group = "RUDA")/100



v_obv = ta.obv
v_med1 = ta.ema(close , INPUT_ME1)
v_med2 = ta.ema(close , INPUT_ME2)
valid_1 = v_med1 > v_med2 
valid_2 = v_obv >= ta.highest(v_obv[1], 10)
valid_3 = math.abs(close - open) / (high-low) > INPUT_CORPO
plot(v_med1)
plot(v_med2)

compra = valid_1 and valid_2 and  strategy.position_size == 0 and valid_3


var float v_minima_ref = na

dataInicio = timestamp(year(timenow) - YEAR_BT, month(timenow), dayofmonth(timenow), 00, 00)

// Variáveis globais
var float preco_entrada = na
var float preco_stop = na

if compra and time >= dataInicio and ta.change(time("D")) != 0 and ta.change(compra)  
    v_minima_ref := low
    preco_entrada := open
    preco_stop := math.min(low, open - 0.01 * open)
    strategy.entry("Compra", strategy.long , stop = preco_stop )
    if (not na(preco_entrada) and not na(preco_stop))
        label.new(x=bar_index, y= low * 0.9, text= "Dia: " + str.tostring(dayofmonth) + "\nPreço de Entrada: " + str.tostring(preco_entrada) + "\nPreço de Stop Loss: " + str.tostring(preco_stop), style=label.style_label_up, color=color.green)

    
    
// Lógica de saída
// Saída no stop loss
if (not na(preco_stop) and low < preco_stop and ta.change(low) < 0)
    strategy.close("Compra", comment="Saída no Stop")

// Saída no lucro
if (close < v_med1 and ta.change(close) < 0)
    strategy.close("Compra", comment="Saída na Media")

venda =( (not na(preco_stop) and low < preco_stop and ta.change(low) < 0) or (close < v_med1 and ta.change(close) < 0) ) and strategy.position_size > 0
codiff = compra ? 1 : venda ? -1 : na 
plotarrow(codiff, colorup=#00c3ff, colordown=#ff0062,title="Compra", maxheight=20, offset=0)
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