ChaoZhang
概要
この策略はエリオット波理論に基づい,パルス波を自動で検出しようとします.それは,連続した4つの終止価格上昇と,現在の終止価格が9日前の終止価格よりも高いK線の組み合わせを探して,上昇パルス波を定義します.逆の論理を使用して,下降パルス波を定義します.パルス波が検出された後,買入シグナルが生じ,ポジションを逆転させ,ストップロスはシグナルK線の低点または高点に配置されます.パルス波は通常,急速な動きを伴いますので,このストップ方式はポジティブな結果をもたらすはずです.さらに,強いトレンドが始まる前に,緑色または赤色の三角形の集積は,傾向が始まる前に平穏な市場への良好な入場点を通常示します.
戦略原則
- 連続した閉店価格の上昇/下降の周期数 (consclos ((default 3)) と,現在の閉店価格とN日前の閉店価格を比較する日の数 (daysago ((default 9)) を定義する.
- long_ccとshort_ccの2つの変数で,最近のconsclos根K線が連続して正陰を収めているかどうかを記録する. 連続した場合は1で,そうでない場合は0である.
- 現在の閉店価格とdaysago前の閉店価格を比較すると,現在の価格が高/低であればlong_daysago/short_daysagoが真である。
- long_cc,short_ccとlong_daysago,short_daysagoを組み合わせて,最終的な多空信号longとshortを得る.
- 長い信号と短い信号に対応する緑と赤の三角形を描いてください.
- ロングの信号が表示され,現在多頭ポジションがない場合,多頭ポジションを開き,信号のKラインの低点にストップロスを設定します.
- ショートシグナルが表示され,現在空頭ポジションがない場合,空を空にして,信号K線の高点としてストップ・ロスを設定します.
優位分析
- エリオット波の理論におけるパルス波を自動的に認識し,主観的な分析の影響を軽減する.
- パルス波は強烈なトレンドに伴いやすいので,この戦略は,このような状況をとらえます.
- ストップ・ロスの設定はトレンドに沿ったもので,利回り率を上げました.
- 傾向が始まる前に潜在的入学機会を発見する.
- パラメータは調整可能で,適用性が高い.
リスク分析
- 波の理論の解釈には偏りがあり,誤判につながる可能性がある.
- トレンドの持続は予測が困難で,ストップポイントがあまりにも近く設定されることでストップが起こる可能性があります.
- 市場が揺れ動いてしまうと 取引が頻発する.
- ポジション管理と資金管理の考慮不足
最適化の方向
- 信号の精度を向上させるため,consclosとdaysagoのパラメータの配置を最適化できる.
- MACDなどのトレンド確認指標を導入することで,ノイズが軽減されます.
- 利潤をより保護するために移動式ストップを追加することを検討してください.
- 市場が明るくなったら,さらに増やせるように,トレンドがまだ不明な時は,少しだけ貯金できる.
- ポジションとリスクの制御,例えば,単一取引の資金比率の制限,最大引き上げの設定など.
要約する
この戦略は,古典的なエリオット波理論に基づいており,強烈なトレンドの動きを捉えることができ,一定の適用性と利益の潜在性を有する.しかし,波理論そのものの主観性,およびパルス波の定義など,戦略のパフォーマンスに影響を与える可能性があります.実際のアプリケーションでは,パラメータのポジション最適化,位管理,取引頻度の低下などの問題に注意する必要があります.トレンド確認指標,移動ストップ損失,段階的にポジションを構築するなどの手段を導入することにより,戦略の性能と安定性をさらに改善することができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Smollet
//@version=5
strategy("LW: 4-9 indicator", overlay = true)
consclos = input.int(3, "Consecutive close")
daysago = input.int(9, "Days ago")
var int long_cc = 0
var int short_cc = 0
long_cc := 1
short_cc := 1
for i = 1 to consclos
long_cc := close[i-1] > close[i] ? long_cc*1 : long_cc*0
short_cc := close[i-1] < close[i] ? short_cc*1 : short_cc*0
long_daysago = close > close[daysago]
short_daysago = close < close[daysago]
long = long_cc ==1 and long_daysago
short = short_cc ==1 and short_daysago
plotshape(long, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(short, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//Strategy code
if long and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long SL", "Long", stop = low)
if short and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short SL", "Short", stop = high)