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エリオット波理論 4-9 インパルス波自動検出 取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024年4月26日 17:32:59
タグ:マックドエイママルチSMASARADXRSIKDJボールATR

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概要

この戦略はエリオット波理論に基づい,インパルス波を自動的に検知しようと試みている.この戦略は,現在の閉じる値が9日前の閉じる値よりも高い4つの連続したアップ閉じるろうそくの組み合わせを探して上向きインパルス波を定義する.下向きインパルス波は反対論理を使用して定義される.インパルス波が検知されると,購入または売却信号を生成し,ポジションを逆転させ,信号ろうそくの低または高にストップ損失を設定する.インパルス波は通常急速な動きに伴い,このストップ損失方法はポジティブな結果をもたらすべきである.さらに,強いトレンドの開始前に緑色または赤い三角形の蓄積は,トレンドの開始前に穏やかな市場での良いエントリーポイントを示している.

戦略の原則

  1. 連続した上下閉閉期間の数を (デフォルト 3) と,現在の閉閉期と (デフォルト 9) の N 日前の閉閉期を比較する日の数を (デフォルト 9) と定義する.
  2. 最新のコンスクロスキャンドルが連続して上/下を閉じたかどうかを記録するために,変数 long_cc と short_cc を使用します. 連続している場合は 1 で,そうでない場合は 0 です.
  3. 現在の閉店と先日の閉店を比較する.現在の価格が高く/低くなった場合,long_daysago/short_daysagoが正しい.
  4. 最終的なロングとショートシグナルを得るために,ロング_cc,ショート_ccとロング_デイサゴ,ショート_デイサゴを組み合わせます.
  5. 赤い三角形と緑の三角形を描いて
  6. ロングシグナルが表示され,現在のロングポジションがない場合,ロングシグナルでストップ・ロスの価格を信号キャンドルの低値に設定します.
  7. ショートシグナルが表示され,現在のショートポジションがない場合,ショートシグナルでストップロスの価格をシグナルキャンドルの高値に設定します.

利点分析

  1. エリオット波理論でインパルス波を自動で識別し 主観的な分析の影響を減らす
  2. 衝動波はしばしば 強いトレンドに伴い この戦略で捉えることができます
  3. ストップ・ロスの配置はトレンド方向に一致し,リスク・リターン比を向上させる.
  4. トレンドが始まる前に 潜在的なエントリー機会を発見できる
  5. パラメーターは調整可能で,広く適用できます.

リスク分析

  1. 波理論の解釈には誤りがあり 誤った判断につながります
  2. トレンドの持続期間を予測するのは困難で,ストップロスはあまりにも近く設定され,ストップアウトになる可能性があります.
  3. 横向市場では効果がなく,頻繁な取引を生む可能性があります.
  4. ポジションのサイズとマネー管理を考慮していない

オプティマイゼーションの方向性

  1. 信号の精度を向上させるため,バックテストを通じてconsclosとdaysagoパラメータの構成を最適化します.
  2. 騒音を減らすためにMACDのような傾向確認指標を導入する.
  3. 利益の保護のために ストップを追加することを検討してください
  4. トレンドがはっきりしない場合は 小さなポジションから始め トレンドがはっきりすると追加します
  5. トレーディング毎の資金の割合を制限し,最大引き上げを設定するなど,ポジションのサイズとリスクを制御する.

概要

この戦略は古典的なエリオット波理論に基づい,一定の適用可能性と利益の可能性のある強いトレンド動きを捉えることができます.しかし,波理論そのものの主観性とインパルス波の定義が戦略のパフォーマンスに影響を与える可能性があります.実用的な応用では,パラメータ最適化,ポジション管理,取引頻度削減などに注意を払う必要があります.トレンド確認指標,トレイルストップ,段階的なポジション構築,その他の手段を導入することにより,この戦略のパフォーマンスと安定性をさらに改善することができます.

/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Smollet

//@version=5
strategy("LW: 4-9 indicator", overlay = true)

consclos = input.int(3, "Consecutive close")
daysago = input.int(9, "Days ago")


var int long_cc = 0
var int short_cc = 0

long_cc := 1
short_cc := 1

for i = 1 to consclos
    long_cc := close[i-1] > close[i] ? long_cc*1 : long_cc*0
    short_cc := close[i-1] < close[i] ? short_cc*1 : short_cc*0

long_daysago = close > close[daysago]
short_daysago = close < close[daysago]



long = long_cc ==1 and long_daysago
short = short_cc ==1 and short_daysago


plotshape(long, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(short, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)



//Strategy code
if long and strategy.position_size <= 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long SL", "Long", stop = low)

if short and strategy.position_size >= 0
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short SL", "Short", stop = high)
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