ChaoZhang
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概要
この戦略は,比較的強い指数 ((RSI) の指数に対する超売り信号に基づいて,日中の低点で買い,その後,固定パーセントのストップとストップを設定し,ストップとストップを触った時の確率を反測する.主な考え方は,日中の低点で介入し,反転がもたらす短期的利益を得るために,RSIの指数超売り時の反転の機会を利用することです.同時に,移動平均線をフィルタリングする傾向を使用して,平均線より高い価格でしか市場に入らないようにしてください.
戦略原則
- 2サイクルRSIと200サイクルSMAを計算する
- 閉店価格が平均線より高く,RSIが超売り値 (デフォルト10) より小さいとき,次の取引日の開場時に買い
- 購入した日の最低価格を入場価格として記録します.
- 6%のストップ価格と3%のストップ損失価格を入場価格に基づいて計算する
- 次の取引日,ストップ値に触れた場合,平仓が止まります. ストップ値に触れた場合,平仓が止まります.
- ストップとストップの回数を統計し,設定周期内の勝率を計算する戦略
優位分析
- RSI指数 (RSI) を超え,その日の低値で買い,その日のRSI指数 (RSI) を超え,その日のRSI指数 (RSI) を超え,その日のRSI指数 (RSI) を超え,その日のRSI指数 (RSI) を超え,その日のRSI指数 (RSI) を超え,その日のRSI指数 (RSI) を超え,
- 固定パーセントのストップとストップ・ローズ,単一取引のリスクを制御する
- 長期周期平均線フィルターを使用して逆行取引を減らす
- シンプルで使いやすい,パラメータ設定が柔軟で,ショートライントレーダーに適しています.
リスク分析
- RSI超売れは逆転を保証するものではなく,極端な状況では市場が引き続き下落する.
- 固定パーセントのストップ・ロスは取引コストをカバーできない可能性があります.
- 入場ポイントは日中の最低価格に基づいており,実際の操作では最低価格で購入するのは困難です.
- トレンド判断の欠如,過剰買い/過剰販売のシグナルに頼るだけで,リターン比は低い可能性があります.
最適化の方向
- 価格変動率などの指標に動的に調整する自律的なストップ・ロスを使用する
- MACD,DMIなどのトレンド確認指標を追加し,逆転取引を避ける
- 入り口を最適化して,例えば,海の変数距離の取引法を用いる
- ポジション管理の強化,資金活用率の向上,リターン率の向上
- ブリン帯,KDJなどの他の短周期指標と組み合わせることで,信号確認度が向上する
要約する
RSI2戦略は,RSI指数超売り後の1日間の逆転機会を捕捉し,固定パーセントのストップ・ロスを設定してリスクを制御し,長期周期均線を使用して逆勢信号をフィルターします.この戦略の構想はシンプルで,ショートライン投機トレーダーに適しています.しかし,それには一定の制限があります.例えば,トレンド判断の欠如,最低値で正確に購入するのが困難,固定ストップ・ロスは,戦略の収益スペースを将来的に制限します.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987
//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length", group = "Indicators")
rsi_os = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob = input.float(90, title = "RSI OverBrought", group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")
//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0
if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)
if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
bp := low //high/2 + low/2
tar := bp * (1 + (tar_per/100))
los := bp * (1 - (max_los/100))
if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")
//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")