ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
概要
動的ブリン帯突破策は,ブリン帯の指標に基づく取引策である.この策は,ブリン帯の上下線を動的サポート位とレジスタンス位として利用し,価格が上線を突破するときに買い,下線を突破するときに売る.ブリン帯は,中線を移動平均線 (移動平均線),上線 (中線加標準差の倍数) と下線 (中線減標準差の倍数) で構成され,市場変動に合わせて動的に調整することができる.
戦略原則
- ブリン帯の中軌,上軌,下軌を計算する. 中軌は閉盘価格の単純移動平均で,上軌は中軌と標準差の倍数で,下軌は中軌と標準差の倍数で計算する.
- 価格が上を貫くブリン帯を軌道に乗せるときは,ポジションを多めに開く.価格が下を貫くブリン帯を軌道に乗せるときは,ポジションを空っぽに開く.
- 複数ポジションが存在する場合,価格を下にブリン帯を走行させれば,複数頭ポジションを平らにする.複数ポジションが存在する場合,価格上にブリン帯を走行させれば,空頭ポジションを平らにする.
戦略的優位性
- ブリン帯は,異なる市場の変動状況に動的に適応し,一定の自適性を持っています.
- 戦略の論理は明確で,理解し,実行しやすい.
- ブリン帯は,市場がトレンド性がある時に効果的であり,トレンドを効果的に捉えることができます.
戦略リスク
- この戦略は,市場が波動し,トレンドが揺れ動いている場合,取引が頻繁になり,取引コストが増加する可能性があります.
- ブリン帯のパラメータの選択 (移動平均期間と標準差倍数など) は,戦略のパフォーマンスに影響し,異なるパラメータは異なる結果をもたらす可能性がある.
- この戦略は,他の技術的指標や基本的要素を考慮せず,価格とブリン帯の関係のみで取引決定を行い,単一の信号によるリスクに直面する可能性があります.
戦略最適化の方向性
- 他の技術指標 (RSI,MACDなど) をフィルタリング条件として導入し,ブリン帯突破の有効性を確認し,信号の質を向上させる.
- ブリン帯のパラメータを最適化し,反測とパラメータのスキャンにより,最適な移動平均期間と標準差倍数の組み合わせを探します.
- 適切なストップ・ロズとストップ・ストップのレベルを設定し,単一取引のリスクと利益目標を制御する.
- 市場の状況と変動を考慮し,異なる市場の状況で動的に戦略パラメータまたはポジションサイズを調整する.
要約する
動的ブリン帯突破策は,ブリン帯を下線に突破して取引シグナルを生成する簡単な取引策である.この戦略は,トレンドの市場では良好なパフォーマンスを発揮するが,振動的な市場では頻繁に取引の問題に直面する可能性がある.最適化の方向は,他の技術指標と組み合わせ,最適化パラメータ,適切なストップ・ストップの設定,市場状況に応じて戦略の調整などを含む.実際のアプリケーションでは,特定の市場特性と個人のリスク好みに応じて適切な調整と最適化が必要である.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands with Strategy", shorttitle='MBB', overlay=true)
// Input Variables
src = close
length = input.int(34, "Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, "Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
// Bollinger Bands Calculation
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + mult * dev
lowerBand = basis - mult * dev
// Plotting Bollinger Bands
pBasis = plot(basis, "Basis", color=color.gray)
pUpper = plot(upperBand, "Upper Band", color=color.green)
pLower = plot(lowerBand, "Lower Band", color=color.red)
fill(pUpper, pBasis, color=color.new(color.green, 90))
fill(pBasis, pLower, color=color.new(color.red, 90))
// Strategy Execution Using `if`
if (ta.crossover(src, upperBand))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(src, lowerBand))
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (ta.crossunder(src, upperBand))
strategy.close("Long")
if (ta.crossover(src, lowerBand))
strategy.close("Short")