概要

本戦略は、CCI、RSI、ケルトナーチャンネル（KC）の3つのテクニカル指標とトレンドフィルターを組み合わせ、AUDNZDとGBPNZDの通貨ペアでロング・ショート両方向の取引を行います。CCIとRSIにより買われすぎ・売られすぎを判断し、KCをストップロス・利確の参考基準として使用します。同時に移動平均線をトレンドフィルターとして活用し、順張りの状況でのみポジションを建てます。本戦略は過去5年間のヒストリカルデータでバックテストを行い、安定的な収益を上げています。

戦略の原理

1. CCI、RSI、KCの各指標を計算します。KCの上限は中央線にATRを加えたもの、下限は中央線からATRを引いたものです。
2. 入力パラメータに基づいて、移動平均線の種類（SMA、EMA、SMMA、CMA、TMA）とトレンドフィルター手法（無効、順方向、逆方向）を選択します。
3. ロングエントリー条件：ロング取引が許可されている、CCIが売られすぎライン未満、終値がKC下限未満、RSIが売られすぎライン未満、出来高が50期間平均出来高×倍数より大きい、現在ロングポジションがない。
4. ショートエントリー条件：ショート取引が許可されている、CCIが買われすぎライン超え、終値がKC上限超え、RSIが買われすぎライン超え、出来高が50期間平均出来高×倍数より大きい、現在ショートポジションがない。
5. ロングクローズ条件：CCI > 0。ショートクローズ条件：CCI < 0。
6. エントリー時およびクローズ時にアラートを発します。

戦略の利点

1. 複数の指標を組み合わせて総合判断するため、シグナルの精度が向上します。
2. トレンドフィルター手法を採用し、市場トレンドに応じて柔軟に調整できるため、順張り取引が可能です。
3. 移動平均線の種類を選択可能で、さまざまな市場特性に対応できます。
4. 長期のヒストリカルデータで検証済みであり、安定性が高く、長期的な使用に適しています。
5. 両方向取引により、あらゆる相場に対応し、利益を得る機会が豊富です。
6. 自動化の度合いが高く、人手による介入が不要で、時間と労力を節約できます。

戦略のリスク

1. 従来のストップロス・利確がなく、極端な相場では大きなドローダウンが発生する可能性があります。
2. レンジ相場では頻繁なエントリー・クローズが発生し、取引コストが増加する恐れがあります。
3. 比較的短いCCI期間を使用しているため、ノイズシグナルが発生する可能性があります。
4. トレンドが明確でない、または市場の変動が大きい場合、トレンドフィルターの効果が限定的です。
5. ポジションサイズが固定されており、市場のボラティリティ変化に適応できません。

戦略の改善方向

1. トレーリングストップや固定pipsのストップロスを追加し、1取引あたりのリスクを管理することを検討します。
2. RSIとCCIのパラメータをさらに最適化し、ノイズシグナルを低減します。
3. ATRなどのボラティリティ指標を導入し、市場の変動に応じてポジションサイズやストップロスを調整します。
4. より多くの通貨ペアを追加し、各銘柄の特性に合わせて個別にパラメータを最適化します。
5. 機械学習などのAI技術を導入し、パラメータを自己適応的に最適化することを検討します。

まとめ

本戦略は複数の古典的指標を採用しており、TradingView上での作成とバックテストが比較的容易です。バックテストの結果は良好ですが、リアルトレードではリスク管理とパラメータ調整に注意が必要です。まずは少額でテストし、経験を積んでから徐々に投資額を増やすことを推奨します。機械化の度合いが高く、安定志向の投資家が長期的に使用するのに適しています。