ChaoZhang
概要
5重力の移動平均戦略は,複数の移動平均をベースにした取引戦略である.この戦略は,5つの異なる周期とタイプの移動平均を使用して,市場の強い傾向を識別する.この戦略の核心構成要素である前3の移動平均は,主にトレンド識別とシグナル生成に使用され,第4および第5の移動平均は,主に補助判断と視覚分析に使用されます.
異なる周期とタイプの移動平均の動きと相対的な位置関係を総合的に考慮することによって,この戦略は,市場の現在のトレンドの方向と強さをより正確に判断し,トレンドの変化に応じてポジションをタイムリーに調整し,より良い収益効果を実現することができます.
戦略原則
この戦略は5つの異なる周期とタイプの移動平均を用いており,それぞれ以下の通りである.
- 1階移動平均:表示,タグ,データソース,時間枠,長さ,行幅,色,タイプをカスタマイズできます.
- レベル2移動平均:表示,タグ,データソース,時間枠,長さ,行幅,色,タイプをカスタマイズできます.
- レベル3移動平均:表示,タグ,データソース,時間枠,長さ,行幅,色,タイプをカスタマイズできます.
- レベル4の移動平均: 主に判断の補助として,表示,タグ,データソース,タイムフレーム,長さ,ライン幅,色などをカスタマイズできます.
- レベル5の移動平均: 主に判断に役立つ.表示,タグ,データソース,タイムフレーム,長さ,ライン幅,色などをカスタマイズできます.
この5つの移動平均のタイプは,SMA,EMA,WMA,TMA,VAR,WWMA,ZLEMA,TSFなどの8種類のタイプを含む.
この戦略の核心となる考え方は,異なる周期とタイプの移動平均の複数のトレンド確認を使用して,トレンドの方向と強さを判断することです.
- 価格が1,2,3の移動平均の上で閉店したときには,
- 価格が1,2,3レベルの移動平均を下回ったときに空白をします.
- オーバーポジションを保有しているときに,閉盘価格が1,2層の移動平均を下回った場合,平多;
- 持っていた空白のポジションでは,閉盘価格が1,2層の移動平均を破れば,空白.
この策略は,現在のポジションの方向に応じてK線の色を表示します.
- “K線”は”K線”と”K線”は”K線”と表示されています.
- “K線”は赤色で,空いている場合は赤色で表示されます.
- 他の場合,K線は灰色に表示されます.
戦略的優位性
- トレンド追跡能力が高い.この戦略は,トレンドを判断するために複数の中長期移動平均の組み合わせを採用し,トレンド識別能力が強く,市場の主要なトレンドを効果的に把握することができる.
- パラメータの柔軟性 戦略のパラメータは,移動平均のタイプ,周期,長さなど,柔軟に設定され,異なる市場特性と投資家の好みに合わせて最適化することができます.
- 複数の市場に対応する。この戦略は,傾向の判断は,価格の動きそのものに主に基づいており,市場の適応性が強く,株式,期貨,外貨,暗号通貨などの複数の市場に使用することができる。
- 論理的明晰さ 簡潔さ 戦略の核心論理は単純明快で,理解し,実行しやすい.過度に複雑な数学モデルを必要としない.
戦略リスク
- 震動市場での洗浄リスク. この戦略は,震動市場では一般的であり,小額の損失取引が多く起こり,そのため純利益が低下する可能性があります.
- パラメータ最適化リスク。この策略は,より多くのパラメータを採用しており,十分な歴史データ再測とパラメータ最適化が行われなければ,将来の实体取引においてより大きな撤退を招く可能性があります。
- トレンド転換リスク.この戦略は,主にトレンドの行情に適用され,市場トレンドが逆転した場合には,この戦略は,元のトレンド方向に従って取引を続け,損失を招く可能性があります.
リスクを下げるために,以下の改善策を考慮すべきです.
- 震動市場の検知と判断の論理に組み込み,トレンド以外の状況で取引を減らす.
- 戦略の充分なパラメータ最適化テストを行い,安定した最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
- 合理的なストップ・ロスを設定し,単一取引の最大リスクをコントロールする.同時に,他の指標またはシグナルによってトレンドの逆転を確認し,タイミングでポジションを調整することができます.
戦略最適化の方向性
- MACD,DMIなどのトレンド確認指標を導入し,トレンド判断の正確性を向上させる.
- 震動市場では,グリッド取引などの震動状況に適応する操作ロジックを導入することを考えることができます.
- 戦略のパラメータは,異なる市場特性に合わせてそれぞれ最適化され,適応性を高めることができる.
- この戦略は,他の戦略と組み合わせて,例えば,トレンド戦略と震動戦略の組み合わせ,トレンド戦略と逆転戦略の組み合わせなど,戦略の安定性を高めるために検討することができます.
要約する
五重強移動平均戦略は,複数のトレンド確認に基づく取引戦略であり,複数の周期とタイプの移動平均の動きを総合的に考慮することで,市場の現在のトレンドの方向と強さを比較的に正確に判断し,トレンドの変化に応じてタイミングでポジションを調整することができる.この戦略の論理はシンプルで明確で,パラメータは柔軟に調整でき,複数の市場に対応しますが,揺れ動いている市場では一般的であり,一定のパラメータ最適化リスクとトレンド転換リスクが存在します.将来,より多くの指標の導入,パラメータの最適化,揺れ動いている市場のための操作論理の追加,および他のタイプの戦略の組み合わせなどの方法を考慮して,この戦略の安定性と収益性をさらに向上させることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Quintuple Strong Moving Average Strategy","QuisMa", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// 1
mav1_show = input.bool(true, 'Show Plot', group='Level 1 ', inline='mav1_0')
mav1_label = input.bool(true, 'Show Label', group='Level 1 ', inline='mav1_0')
mav1_source = input.source(close, '', group='Level 1 ', inline='mav1_1')
mav1_timeframe = input.timeframe('5', '', group='Level 1 ', inline='mav1_1')
mav1_length = input.int(50, 'Length', group='Level 1 ', inline='mav1_3')
mav1_size = input.int(2000, 'Size', minval=1, group='Level 1 ', inline='mav1_3')
mav1_width = input.int(2, '', minval=0, group='Level 1 ', inline='mav1_2')
mav1_color = input.color(color.new(#ffd000, 0), '', group='Level 1 ', inline='mav1_2')
mav1_type = input.string(title='Moving Average Type 1', defval='VAR', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'TMA', 'VAR', 'WWMA', 'ZLEMA', 'TSF'])
// 2
mav2_show = input.bool(true, 'Show Plot', group='Level 2', inline='mav2_0')
mav2_label = input.bool(true, 'Show Label', group='Level 2', inline='mav2_0')
mav2_source = input.source(close, '', group='Level 2', inline='mav2_1')
mav2_timeframe = input.timeframe('30', '', group='Level 2', inline='mav2_1')
mav2_length = input.int(50, 'Length', group='Level 2', inline='mav2_3')
mav2_size = input.int(2000, 'Size', minval=1, group='Level 2', inline='mav2_3')
mav2_width = input.int(2, '', minval=0, group='Level 2', inline='mav2_2')
mav2_color = input.color(color.new(#ffd000, 0), '', group='Level 2', inline='mav2_2')
mav2_type = input.string(title='Moving Average Type 2', defval='VAR', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'TMA', 'VAR', 'WWMA', 'ZLEMA', 'TSF'])
// 3
mav3_show = input.bool(true, 'Show Plot', group='Level 3', inline='mav3_0')
mav3_label = input.bool(true, 'Show Label', group='Level 3', inline='mav3_0')
mav3_source = input.source(close, '', group='Level 3', inline='mav3_1')
mav3_timeframe = input.timeframe('60', '', group='Level 3', inline='mav3_1')
mav3_length = input.int(50, 'Length', group='Level 3', inline='mav3_3')
mav3_size = input.int(2000, 'Size', minval=1, group='Level 3', inline='mav3_3')
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mav3_color = input.color(color.new(#ffd000, 0), '', group='Level 3', inline='mav3_2')
mav3_type = input.string(title='Moving Average Type 3', defval='VAR', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'TMA', 'VAR', 'WWMA', 'ZLEMA', 'TSF'])
// 4
mav4_show = input.bool(true, 'Show Plot', group='Level 4', inline='mav4_0')
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mav4_width = input.int(2, '', minval=0, group='Level 4', inline='mav4_2')
mav4_color = input.color(color.new(#ffd000, 0), '', group='Level 4', inline='mav4_2')
mav4_type = input.string(title='Moving Average Type 4', defval='VAR', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'TMA', 'VAR', 'WWMA', 'ZLEMA', 'TSF'])
// 5
mav5_show = input.bool(true, 'Show Plot', group='Level 5', inline='mav5_0')
mav5_label = input.bool(true, 'Show Label', group='Level 5', inline='mav5_0')
mav5_source = input.source(close, '', group='Level 5', inline='mav5_1')
mav5_timeframe = input.timeframe('720', '', group='Level 5', inline='mav5_1')
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mav5_width = input.int(2, '', minval=0, group='Level 5', inline='mav5_2')
mav5_color = input.color(color.new(#ffd000, 0), '', group='Level 5', inline='mav5_2')
mav5_type = input.string(title='Moving Average Type 5', defval='VAR', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'TMA', 'VAR', 'WWMA', 'ZLEMA', 'TSF'])
// FUNCTIONS {{{
candle_size_ms = time - time[1] // milliseconds of a candle
timetostring(tms) =>
d_ = math.floor(tms / 86400)
h_ = math.floor((tms - d_ * 86400) / 3600)
m_ = math.floor((tms - d_ * 86400 - h_ * 3600) / 60)
s_ = math.floor(tms - d_ * 86400 - h_ * 3600 - m_ * 60)
ret = d_ > 0 ? str.tostring(d_) + ' D ' : ''
ret += (h_ > 0 ? str.tostring(h_) + ' H ' : '')
ret += (m_ > 0 ? str.tostring(m_) + ' m ' : '')
if d_ == 0
ret += (s_ > 0 ? str.tostring(s_) + ' s ' : '')
ret
ret
tftostring(tf) =>
tfa = str.split(tf, '')
tfalast = array.get(tfa, array.size(tfa) - 1)
tfalastIsNum = na(str.tonumber(tfalast)) ? false : true
txt = tfalastIsNum ? timetostring(str.tonumber(tf) * 60) : tf
txt
htfLabel(htfy, tf, col) =>
txt = tftostring(tf)
htftxt = 'ᐊ ' + txt
htftip = 'HTF [ ' + txt + ' ] ' + str.tostring(htfy, '#.##')
label.new(x=time + candle_size_ms * 2, y=htfy, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price, color=color.new(color.black, 100), textcolor=col, style=label.style_label_left, size=size.normal, text=htftxt, tooltip=htftip)
// Moving Averages Functions {{{
Var_Func(src, length) =>
valpha = 2 / (length + 1)
vud1 = src > src[1] ? src - src[1] : 0
vdd1 = src < src[1] ? src[1] - src : 0
vUD = math.sum(vud1, 9)
vDD = math.sum(vdd1, 9)
vCMO = nz((vUD - vDD) / (vUD + vDD))
VAR = 0.0
VAR := nz(valpha * math.abs(vCMO) * src) + (1 - valpha * math.abs(vCMO)) * nz(VAR[1])
VAR
Wwma_Func(src, length) =>
wwalpha = 1 / length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha * src + (1 - wwalpha) * nz(WWMA[1])
WWMA
Zlema_Func(src, length) =>
zxLag = length / 2 == math.round(length / 2) ? length / 2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = src + src - src[zxLag]
ZLEMA = ta.ema(zxEMAData, length)
ZLEMA
Tsf_Func(src, length) =>
lrc = ta.linreg(src, length, 0)
lrc1 = ta.linreg(src, length, 1)
lrs = lrc - lrc1
TSF = ta.linreg(src, length, 0) + lrs
TSF
getMA(src, length, mav_type) =>
ma = 0.0
if mav_type == 'SMA'
ma := ta.sma(src, length)
if mav_type == 'EMA'
ma := ta.ema(src, length)
if mav_type == 'WMA'
ma := ta.wma(src, length)
if mav_type == 'TMA'
ma := ta.sma(ta.sma(src, math.ceil(length / 2)), math.floor(length / 2) + 1)
if mav_type == 'VAR'
ma := Var_Func(src, length)
if mav_type == 'WWMA'
ma := Wwma_Func(src, length)
if mav_type == 'ZLEMA'
ma := Zlema_Func(src, length)
if mav_type == 'TSF'
ma := Tsf_Func(src, length)
ma
mav1 = request.security(syminfo.tickerid, mav1_timeframe, getMA(mav1_source, mav1_length, mav1_type), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(mav1_show ? mav1 : na, 'mav 1', color=mav1_color, linewidth=mav1_width, show_last=mav1_size)
var label mav1lbl = na
label.delete(mav1lbl)
mav1lbl := mav1_label ? htfLabel(mav1, mav1_timeframe, mav1_color) : na
mav2 = request.security(syminfo.tickerid, mav2_timeframe, getMA(mav2_source, mav2_length, mav2_type), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(mav2_show ? mav2 : na, 'mav 2', color=mav2_color, linewidth=mav2_width, show_last=mav2_size)
var label mav2lbl = na
label.delete(mav2lbl)
mav2lbl := mav2_label ? htfLabel(mav2, mav2_timeframe, mav2_color) : na
mav3 = request.security(syminfo.tickerid, mav3_timeframe, getMA(mav3_source, mav3_length, mav3_type), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(mav3_show ? mav3 : na, 'mav 3', color=mav3_color, linewidth=mav3_width, show_last=mav3_size)
var label mav3lbl = na
label.delete(mav3lbl)
mav3lbl := mav3_label ? htfLabel(mav3, mav3_timeframe, mav3_color) : na
mav4 = request.security(syminfo.tickerid, mav4_timeframe, getMA(mav4_source, mav4_length, mav4_type), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(mav4_show ? mav4 : na, 'mav 4', color=mav4_color, linewidth=mav4_width, show_last=mav4_size)
var label mav4lbl = na
label.delete(mav4lbl)
mav4lbl := mav4_label ? htfLabel(mav4, mav4_timeframe, mav4_color) : na
mav5 = request.security(syminfo.tickerid, mav5_timeframe, getMA(mav5_source, mav5_length, mav5_type), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(mav5_show ? mav5 : na, 'mav 5', color=mav5_color, linewidth=mav5_width, show_last=mav5_size)
var label mav5lbl = na
label.delete(mav5lbl)
mav5lbl := mav5_label ? htfLabel(mav5, mav5_timeframe, mav5_color) : na
// Alış ve Satış Koşulları
alisKosulu = close > mav1 and close > mav2 and close > mav3
satisKosulu = close < mav1 and close < mav2 and close < mav3
// Alış ve Satış Sinyalleri
if (alisKosulu and not satisKosulu)
strategy.entry("Alış", strategy.long)
if (satisKosulu and not alisKosulu)
strategy.entry("Satış", strategy.short)
// Pozisyonları Kapatma Koşulları
if (strategy.opentrades > 0)
if (close < mav1 and close < mav2 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Alış")
if (close > mav1 and close > mav2 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Satış")
// Mum Rengi Ayarlama
longKosul = strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size > 0
shortKosul = strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size < 0
barcolor(longKosul ? color.green : shortKosul ? color.red : color.gray)