ChaoZhang
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概要
この戦略の主な考え方は,価格の下落をモニタリングすることによって買い操作を行うことです.価格が前期に比べて5%以上下落すると,買い信号が誘発され,現在の閉盘価格で一定数のポジションを購入します.価格が購入価格より高くなると,平仓で利益を得ます.この戦略は,市場の波動性を利用して,価格の短期的な反発の機会を掴み,利益を得ようとします.
戦略原則
- 現在の閉盘価格が,前期閉盘価格より減少した割合を計算する.
- 跌幅が5%を超えた場合,買入シグナルを誘発し,現在のクローズアップ価格で一定数のポジションを購入する. 購入した金額は,現在の口座の余剰額と買入価格に基づいて計算される.
- 購入価格と購入数量を記録する
- 購入価格より現在の価格が高く,平仓は利益を得て終了した.
- 口座の残高を更新する
- グラフで購入シグナルが発生した時のK線を黄色でマークする.
優位分析
- シンプルで分かりやすい: 戦略の論理が明確で,理解し実行しやすい.
- トレンドキャプチャー: 価格の短期反発の傾向を,下落率が高い品種を購入することで捉えることができます.
- リスクコントロール:購入数値は,口座残金と現在の価格に基づいて計算され,各取引のリスクの値が制御されます.
- 価格が買取価格より高いとき,決着を下げ,戦いを避け,リスクをコントロールする.
- 直観的な表現:グラフに特別な色で購入シグナルをマークし,観察と分析を容易にします.
リスク分析
- 頻繁な取引:この戦略は,短期的な変動を主なターゲットとしており,取引の頻度は高い可能性があり,手数料コストが収益に与える影響に注意する必要があります.
- 引き下げの深さ:購入後,価格がさらに大幅に下落した場合,引き下げのリスクがある可能性があります.
- 価格の変動:戦略は主に価格の変動に依存し,波動が低い市場環境では,戦略の効果は割引される可能性があります.
- 損益バランス:戦略の勝率と損失に対する明確な要求と制御はなく,実際の運用では戦略の全体的な損益バランス能力に注意する必要がある.
最適化の方向
- ストップ・ロスの最適化:現在の戦略では,購入後にストップ・ロスの条件が設定されていません. 固定パーセントストップやATRストップなどのストップ・ロジックを追加することを考慮して,単一取引の最大損失をさらに制御することができます.
- 信号フィルタリング:買取信号を生成した後,均線システム,RSIなどの指標を組み合わせたり,価格のカーブポイント,線形状などを考慮して,信号の勝率と信頼性を高めるために,信号の質をフィルタリングするために,いくつかの追加の条件を追加することができます.
- ポジション管理:現在の戦略は,固定資金の比率を用いて購入量を決定する.よりダイナミックなポジション管理モデルに最適化することを考えることができる.例えば,価格の変動率,口座の純資産曲線などの要因に基づいて購入毎の数を調整する.
- 多種間協同化:この戦略の考え方は,種間間の関連性分析と資金配分管理により,よりよい効果を得ることができる.
要約する
この戦略は,価格の短期的な下落が特定の幅を超えると購入シグナルとして購入し,価格の反発の機会を掴み,利益を得るため,論理は簡単で分かりやすい.戦略の優位性は,トレンドのキャプチャとリスクの制御にありますが,頻繁な取引,深さ撤回,価格変動などのリスクも注意する必要があります.将来,ストープスローズ最適化,シグナルフィルター,ポジション管理,多種多様性,などの面で戦略のさらなる最適化と改善を行うことができ,長期的により安定した効果を得ることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Thgoodtrader
//@version=5
strategy("TGT Falling Buy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
var float buy_price = na
var float open_price = na
var float open_weekend = na
var float close_weekend = na
var bool trade=false
var float balance = 1000
// Definir el precio de compra inicial y la cantidad inicial
var float qty = na
// Verificar si el día de la semana es sábado (6) o domingo (0)
es_sabado = dayofweek == 1
es_domingo = dayofweek == 7
es_viernes = dayofweek == 6
// Calcular el valor del saldo inicial
balance_initial = balance
change_percent = ((close - close[1]) / close[1]) * 100
is_last_candle_negative = close < open
is_change_above_threshold = change_percent < -5
// Cambiar el color de la última vela si cumple las condiciones
barcolor(is_last_candle_negative and is_change_above_threshold ? color.yellow : na)
bgcolor(is_last_candle_negative and is_change_above_threshold ? color.yellow : na, transp=80)
// Guardar el precio de compra cuando se cumpla la condición del 5%
if is_change_above_threshold
// Calcular la cantidad basada en el precio de compra y el saldo
qty := balance / close
// Guardar el precio de compra
buy_price := close
open_price := open
strategy.entry("Buy Trading",strategy.long,qty)
alert("Comprar BTC", alert.freq_once_per_bar_close)
trade :=true
//if (((close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price) * 100 ) > 2
if close > strategy.position_avg_price
// Calcular el valor de ganancia o pérdida
pnl = (close - strategy.position_avg_price) * qty
// Actualizar el saldo
balance := balance_initial + pnl
strategy.close("Buy Trading")
alertcondition(is_change_above_threshold, title = "Buy 5% Discount", message = "Buy Position")
alertcondition(close > strategy.position_avg_price, title = "Close Trade", message = "Close Buy Position")