ChaoZhang
概要
この戦略はブリン帯 (Bollinger Bands) の指標に基づい,価格がブリン帯を突破して下線に進む方法によって取引信号を生成する.価格が上線を突破する時に多し,下線を突破する時に空にする.同時に,持てる時,価格が下線を突破すると平らになる.持てる時,価格が上線を突破すると平らになる.この戦略は,市場の波動性を捉え,価格の波動が加剧したときに,タイムリー取引を進めて,価格が逆転したときにタイムリー損失を止めておくことを目的としています.
戦略原則
- 指定周期の移動平均をブリン帯の中央軌道として計算し,SMA,EMA,SMMA,WMA,VWMAなどの異なるタイプの移動平均を選択できます.
- 中軌道加減定数の倍数の標準差をブリン帯の上下軌道として計算する.
- 価格が上線を突破すると多値シグナルが作られ,下線を突破すると空値シグナルが作られる.
- 持っていた場合,価格が下落したときに平仓;持っていた場合,価格が上位突破したときに平仓.
優位分析
- ブリン帯は市場の波動性を十分に量化し,価格変動が激化する時に明確な取引シグナルを提供します.
- 戦略は同時に,リスクを効果的に制御するストップ・ロスの条件を設定します.
- 戦略のパラメータは調整可能で,異なる品種と周期に応じて最適化され,一定の適応性と柔軟性がある.
リスク分析
- 変動する市場では,ブリン帯を頻繁に突破し,下落させることで,取引信号が頻発し,取引コストが増加する可能性があります.
- ブリンには遅延性があり,市場の急速な変化で取引信号が遅れる可能性があります.
- ブリン帯のパラメータの不適切な選択は,戦略の不十分なパフォーマンスを引き起こす可能性があり,異なる品種と周期に応じて最適化する必要があります.
最適化の方向
- トレンド指数や価格行動パターンの識別などの方法を導入し,偽突破による損失取引を減らすために取引シグナルを二次確認することを検討することができます.
- ATRなどの指標に基づいてダイナミックストップを設定したり,トラッキングストップなどの方法を導入したりして,リスクをさらに制御することができます.
- 遺伝的アルゴリズム,格子検索などの方法によって,戦略パラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを探することができる.
要約する
BB均線突破戦略は,ブリン帯の指標に基づく取引戦略で,価格がブリン帯を突破して下落するチャンスを捕獲して取引する.この戦略の優点は,シグナルが明確で,実行しやすいことであり,ある種のリスク管理策があることである.しかし,この戦略には,取引頻度があまりにも高すぎること,シグナル遅滞などの問題がある.したがって,実際のアプリケーションでは,シグナル確認,ストップ損失最適化,パラメータ最適化などの側面から戦略の改善を考慮して,戦略の安定性と収益性を向上させることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500, title="Offset")
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(close, upper)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower)
// Strategy entries and exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")