ChaoZhang
概要
この戦略は,ブリン帯と価格分岐を組み合わせたダイナミックな転換点識別システムである.これは,市場の主要な逆転点を捕捉し,ブリン帯と重要な分岐レベルを突破する価格を識別することによって取引信号を生成することを目的としている.この戦略は,技術分析でよく使用されるブリン帯指標と価格分岐理論を利用して,波動的な市場の中で高い確率の取引機会を見つけようとしています.
戦略原則
この戦略の核心となる要素は以下の通りです.
ブリン帯:20周期のシンプル・ムービング・アベア ((SMA) を中軌として使用し,上下軌は中軌の加減2倍標準差である.ブリン帯は価格が超買または超売状態にあるかどうかを判断するために使用される.
価格分岐:戦略は5つのK線を使用して,上昇と下落の分岐を識別する.上昇の分岐は,現在のK線の高さが前後の2つのK線の高さより高いときに発生する.下落の分岐は,その逆である.
突破信号:
- 価格がブリン帯下位線を下回ると,潜在下落の突破としてマークされます.
- 値下がりの突破の後,価格上昇が最近の看板分岐高点を破った場合,多信号が生成されます.
- 価格がブリンを突破して軌道に乗ったとき,潜在的上昇突破としてマークされます.
- 値上げの突破の後,値下げが最近の下落の低点を突破した場合,空調信号が生成されます.
取引の実行:
- の形状を特定したときに,より多く開けます.
- ポジションを空白にすると,
このデザインは,トレンド追跡と反転取引の要素を組み合わせて,主要市場の転換点を捉えることを目的としています.
戦略的優位性
多重確認: 戦略は,ブリン帯と価格分岐の2つの独立した技術指標を組み合わせて,偽の突破のリスクを低減する多重確認を提供します.
ダイナミックな適応:ブリン帯は市場の変動に合わせて自動的に調整でき,戦略が異なる市場環境に適応できるようにする.
トレンドと反転の兼顧:戦略は,傾向の継続を捕捉する (分形突破),潜在的反転点を識別する (ブリン帯突破),戦略の柔軟性を高める.
明確なエントリーポイント:明確な条件 ((ブリン帯突破と分形突破) を通じて明確な取引信号が定義され,主観的な判断の必要性が軽減されます.
ビジュアル・アシスト:戦略は,ブリン帯と分岐点をグラフに描き,トレーダーが市場構造と潜在的な取引機会を直観的に理解するのを助ける.
戦略リスク
遅滞性:20周期のブリン帯と5根のK線を使用した分形は,信号が遅滞する原因となり,急速な市場でいくつかのチャンスを逃す可能性があります.
偽の突破: 揺れ動いている市場では,価格がブリン帯または分形レベルを頻繁に突破する可能性があるが,真のトレンドが形成されていないため,頻繁に偽の信号を引き起こす可能性があります.
ストップ・ロスの欠如:現在の戦略には明確なストップ・ロスのルールがないため,誤った取引で過大な損失を被る可能性があります.
過剰取引: 波動的な市場では,戦略が過剰な取引信号を生み出し,取引コストを増加させる可能性があります.
単一の時間枠: 戦略は単一の時間枠のデータのみを基にしており,より大きな時間枠の重要な市場構造を無視している可能性があります.
戦略最適化の方向性
停止と停止の導入:ブリン帯の中間軌道またはブリン帯の反対側に停止点を設定することを考慮し,ATR (平均リアル波幅) に基づいて停止レベルを動的に調整することができます.
取引フィルターの追加:取引の質を向上させるために,潜在的な偽の突破信号をフィルターするために,追加の指標 (RSIやMACDなど) を導入することができます.
多時間枠分析:より大きな時間枠のトレンド情報と組み合わせて,大きなトレンド方向の信号のみで取引を実行することで,勝率を高めることができる.
最適化パラメータ:ブリン帯周期,分形K線数などのパラメータを回測して最適化し,特定の市場に最も適したパラメータの組み合わせを見つける.
波動性のフィルターを追加: 低波動性の時期に取引条件を厳格にする必要がある場合がある. 市場を整頓する際に過度な取引を避けるためである.
移動式ストップを追加することを検討してください. 取引収益が増加するにつれて,ストップポイントを徐々に上げ,利益の一部をロックすることができます.
取引量確認の導入:取引量情報を組み合わせて,突破の有効性を確認し,信号の信頼性を高めることができる.
要約する
ブリン帯と分形突破に基づくダイナミックなターニングポイント戦略は,トレンド追跡と反転取引の思想を組み合わせた総合的なシステムである.それは,ブリンによって価格の相対的な位置を判断し,価格の分形を利用して重要なサポートとレジスタンスレベルを識別する.この方法は,市場の主要なターニングポイントを捕捉することを目的としており,特に中長期のトレーダーに適しています.
戦略の主要な優点は,複数の確認機構と市場の変動に動的に適応する能力にある.しかしながら,それは,信号の遅れと偽突破の可能性のあるリスクにも直面している.戦略の安定性を高めるために,止損機構,複数時間枠分析,追加の取引フィルターの導入が推奨されている.
この戦略は,継続的な最適化と調整によって,信頼性の高い取引システムになる可能性があります. しかし,すべての取引戦略と同様に,実際の取引で十分なテストと検証が必要です. この戦略を使用するトレーダーは,自身のリスク承受能力と市場経験を組み合わせて,常に市場に対する警戒と学習の姿勢を維持する必要があります.
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakdown and Breakup Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(lower, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
// Fractals identification
isBullishFractal = ta.highest(high, 5)[2] == high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[3]
isBearishFractal = ta.lowest(low, 5)[2] == low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[3]
// Variables to store the latest fractal values
var float latestBullishFractal = na
var float latestBearishFractal = na
if (isBullishFractal)
latestBullishFractal := high[2]
if (isBearishFractal)
latestBearishFractal := low[2]
// Conditions
breakdownCondition = close < lower
breakupCondition = close > latestBullishFractal
breakupUpperCondition = close > upper
breakdownBearishCondition = close < latestBearishFractal
// Variables to track state
var bool breakdownOccurred = false
var bool breakupUpperOccurred = false
// Signals
var bool plotBreakupSignal = false
var bool plotBreakdownSignal = false
// Logic for breakdown and breakup above bullish fractal
if (breakdownCondition)
breakdownOccurred := true
if (breakdownOccurred and breakupCondition)
plotBreakupSignal := true
breakdownOccurred := false
// Logic for breakup and breakdown below bearish fractal
if (breakupUpperCondition)
breakupUpperOccurred := true
if (breakupUpperOccurred and breakdownBearishCondition)
plotBreakdownSignal := true
breakupUpperOccurred := false
// Plot signals as icons
plotshape(series=plotBreakupSignal, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Breakup", size=size.small)
plotshape(series=plotBreakdownSignal, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Breakdown", size=size.small)
// Plotting fractals for reference
plotshape(series=isBullishFractal, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Bullish Fractal", offset=-2)
plotshape(series=isBearishFractal, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Bearish Fractal", offset=-2)
// Reset signals
plotBreakupSignal := false
plotBreakdownSignal := false
if isBullishFractal
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if isBearishFractal
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)