ChaoZhang
概要
この戦略は,移動平均の交差に基づく取引システムであり,ダイナミックな移動ストップと二重目標の利潤ポイントを組み合わせたリスク管理方法である.この戦略は,価格と200期移動平均の交差に基づいて入場時間を判断する.同時に,リスク制御と利潤の最大化を実現するために,柔軟なストップと利潤を設定する.
戦略原則
入口信号:
- 多頭入り:価格が200期移動平均を下回ったとき
- 空頭入場:価格が200期移動平均線を下回ったとき
リスク管理:
- 初期ストップ:入場価格の500ポイントを超えて設定
- 動的移動ストップ: 価格が有利な方向に200ポイント移動すると,ストップは入場価格に移動する
収益目標:
- 目標1: 入場価格3000ポイントに達すると,75%のポジションをクリアする
- 目標2 残りの25%のポジションは,入場価格4000ポイントに達した時に平定する
- ダイナミック・ムーブ・ストロップをトリガーすると,残ったポジションのストップ・ストップは入場価格に設定されます.
ポジション管理:
- 取引ごとに固定された100単位
戦略的優位性
トレンド追跡: 移動平均を使って市場のトレンドを捉え,大きなトレンドで利益を得ることができます.
リスク管理:初期ストップと動的な移動ストップの組み合わせにより,最大損失を制限し,既得利益を保護します.
利益の最大化: 2つの目標価格を設定することで,利益の一部を保証しながら,大トレンドを追跡することができます.
自動化: 戦略は完全に自動化され,感情的な干渉は少なくなります.
柔軟性: 移動平均周期,ストップポイント,利益などのパラメータは,市場の状況に応じて調整することができます.
戦略リスク
振動市場のリスク:横盤振動の市場では,偽の突破信号が頻繁に発生し,連続的な損失を引き起こす可能性があります.
スリップポイントリスク: 急速な状況では,実際の取引価格が理想価格から大きく偏る可能性があります.
取引過多: 頻繁に交差する信号は,取引過多を引き起こし,取引コストを増加させる可能性があります.
単一の指標に依存:移動平均のみに依存すると,他の重要な市場情報が無視される可能性があります.
固定ポジションのリスク: 一定の取引数はすべての市場環境には適さないかもしれない.
戦略最適化の方向性
多指標結合:RSI,MACDなどの他の技術指標を導入することを検討し,移動平均と組み合わせて使用し,入場信号の信頼性を向上させる.
ダイナミックなポジション管理:市場の変動と口座のバランスに応じて取引数を動的に調整し,リスクをよりよく制御する.
市場環境フィルター:トレンド強度指数または波動率指数を追加し,取引に適さない市場環境で入場を避ける.
パラメータ最適化: 異なるパラメータの組み合わせを過去のデータで追及し,最適な移動平均周期,ストップポイント,および利益の設定を特定する.
タイムフィルター: タイムフィルターを使うことを検討し,波動が大きいか流動性が低い時間帯での取引を避ける.
基本的要素の追加: 重要な経済データの発表や他の基本的イベントと組み合わせた戦略の調整のタイミング
要約する
動的移動ストップ・ローズ・ツー・ターゲット・プライス・均線交差戦略は,技術分析とリスク管理を組み合わせた量化取引システムである. 移動平均によって市場トレンドを捉え,同時に動的ストップ・ローズと多重利益目標を活用してリスクと利益のバランスをとる. この戦略の主な優点は,高度な自動化,リスク管理の柔軟性,そして強いトレンドの市場で有意な利益の獲得の可能性である.
/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)
// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")
// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)
// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)
// Текущая цена
var float entry_price = na
// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)
// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
if (strategy.position_size < 0)
if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)