ChaoZhang
概要
この戦略は,MACD指数に基づく多空取引システムで,15分K線図に特化した設計である.これは,MACD線とシグナル線の交差を活用して取引信号を生成し,特定の市場開店時間内に取引時間を制限する.この戦略は,固定比率のリスク管理方法を採用し,口座規模の動態に応じて,各取引のリスクを調整する.
戦略原則
MACD指数計算: 12周期快線,26周期慢線,および9周期信号線を使用する標準MACD設定.
トランジションシグナル生成:
- 空き信号:MACD線が信号線を下から穿過し,MACD線が0軸上にあるとき.
- 多信号:MACD線が信号線を上から下を通過し,MACD線が0軸の下にあるとき.
取引時間制限: ロンドン市場 ((08:00~17:00 GMT) とニューヨーク市場 ((13:30~20:00 GMT) の開場時にのみ取引を行う.
リスク管理:
- 固定比率のリスク管理により,各取引のリスクは総口座価値の1%である.
- 止損は10点,止止は15点.
- 現在の口座の規模を動的に計算して,取引ごとに契約の数を計算します.
取引実行: 市場価格の入場シートを使用し,同時にストップ・ロスとストップ・ストップ・オーダーを設定します.
戦略的優位性
市場動態の捉え方:MACD指標は市場動態の変化を効果的に捉え,潜在的トレンド転換点を識別するのに役立ちます.
リスク管理: 固定比率のリスク管理方法により,各取引のリスクが口座規模にマッチすることを保証し,長期の資金成長に有利である.
タイムフィルター:取引時間を制限することで,低流動性の時期に偽信号を回避し,取引の質を向上させる.
適応性: 戦略は,アカウントのサイズに応じて取引の規模を自動的に調整し,異なる資金量のトレーダーに適しています.
明確な出入りルール:明確なシグナル生成ロジックと固定的止損ブレーキ設定により,人間の介入の必要性が低下する.
戦略リスク
振動市場リスク:横盤振動市場では,MACDは頻繁に交差信号を生じ,過度取引と連続的な損失を引き起こす可能性がある.
スリップポイントリスク:市場価格の単発市場を使用すると,特に急速な市場では,スリップポイントに直面する可能性があります.
固定ストップリスク: 固定ポイントストップは,高変動期間に柔軟性がないため,早期にストップされる可能性があります.
大トレンドを見逃す: 厳格なストップセットは,大トレンドを見逃す利益の大部分を招く可能性があります.
タイムウィンドウの制限:特定の時間帯での取引のみが,他の時間帯での潜在的な機会を逃す可能性があります.
戦略最適化の方向性
多周期確認:より長い時間周期 (例えば1時間または4時間) を導入し,トレンド確認を行い,取引信号の信頼性を高めます.
ダイナミックストップ:市場の変動に適応するためにダイナミックストップを設定するためにATR ((Average True Range) 指数を使用することを検討してください.
他の技術指標の導入:RSI ((相対的に強い指標) や移動平均は,MACD信号のフィルターとして,偽信号を減らす.
取引時間ウィンドウの最適化: 最適な取引時間帯をバックスイング分析で特定し,異なる市場条件に応じて季節的な調整が必要になる可能性があります.
ストップストップ戦略の改善: トラッキングストップまたは部分利益保護の仕組みを導入し,大きなトレンドを捉えながら部分利益をロックします.
波動性調整:市場の波動性の動向に応じて取引規模とストップ損失レベルを調整し,高波動期にリスクの開口を減らす.
基本的なフィルターを追加: 市場への影響を考慮して,重要な経済データ発表の前に取引を停止する.
要約する
多周期市場動態交差戦略は,MACD指標に基づく自己適応的取引システムで,限られた取引時間と厳格なリスク管理によって取引品質を向上させる.この戦略の主な優点は,その明確な信号生成論理とダイナミックなリスク管理方法にあるため,異なる規模の取引口座に適している.しかしながら,この戦略は,震動市場での過度取引や大きなトレンドを逃すなどのリスクにも直面している.
多周期確認,ダイナミック・ストップ,および追加の技術指標を導入することにより,この戦略は,その性能と安定性をさらに向上させる可能性がある.特に,波動性の調整と改善されたストップ戦略を追加することで,戦略が異なる市場条件により良く適応するのを助けることができる.同時に,基本的要因を考慮すると,戦略の全体性を高めることができる.
全体として,この戦略はトレーダーに,特定のリスクの好みと取引目標に合わせて個別的な調整と最適化を行うための堅固な枠組みを提供します.継続的な反省と実験の検証は,戦略の長期的な有効性を保証する鍵となるでしょう.
/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("交易霸傑15掏金策略", overlay=true)
// 設置參數
fastLength = input.int(12, title="MACD 快線長度")
slowLength = input.int(26, title="MACD 慢線長度")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD 信號線平滑")
riskPercentage = input.float(2, title="每筆交易的風險比例 (%)")
stopLossPoints = 10
takeProfitPoints = 15
// 設置倫敦和紐約市場的開盤時間
londonOpen = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 8, 0)
londonClose = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 17, 0)
nyOpen = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 13, 30)
nyClose = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 20, 0)
// 計算MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHist = macdLine - signalLine
// 畫出MACD線
hline(0, "0軸", color=color.gray)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD 快線")
plot(signalLine, color=color.red, title="MACD 慢線")
plot(macdHist, color=color.green, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")
// 動態計算每筆交易的風險和止損、止盈點數
capital = strategy.equity
riskAmount = capital * (riskPercentage / 100)
contracts = 1
stopLossValue = stopLossPoints * syminfo.mintick
takeProfitValue = takeProfitPoints * syminfo.mintick
// 確定是否在交易時段內
isLondonOpen = (time >= londonOpen and time <= londonClose)
isNyOpen = (time >= nyOpen and time <= nyClose)
// 偏空進場條件
shortCondition = ta.crossover(signalLine, macdLine) and macdLine > 0 and (isLondonOpen or isNyOpen)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contracts)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - takeProfitValue, stop=close + stopLossValue)
// 偏多進場條件
longCondition = ta.crossunder(signalLine, macdLine) and macdLine < 0 and (isLondonOpen or isNyOpen)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contracts)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + takeProfitValue, stop=close - stopLossValue)