ChaoZhang
概要
この戦略はエリオット波理論とトム・デマルク・シーケンス (Tom DeMark Sequential) の指標を組み合わせて,市場動向を捉え,適切なタイミングで取引を行うことを目的としています.この戦略は,指数移動平均 (EMA) を使用して波を識別し,フィボナッチ・リコールレベルを利用して重要なサポートとレジスタンス値を決定します.同時に,取引信号を確認するためにTDシーケンス (TD Sequential) を使用します.
戦略原則
エリオット・ウェーブ:
- 21周期EMAを基準線として使用し,波を識別する.
- 価格がEMAを通過すると,新しい波が始まる.
- 5つの主要な波点が記録された:Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4,および Wave 5。
フィリップ・フィボナッチはこう返信している.
- Wave 2の61.8%の回調レベルとWave 4の38.2%の回調レベルを計算する.
- これらのレベルは潜在的サポートとレジスタンス値を決定するために使用されます.
TDシーケンシャル信号:
- 9周期をTD Sequentialのデフォルトとして使用する.
- 価格が9サイクル連続で4サイクル前の閉盘価格より高いとき,セールシグナルが形成されます.
- 価格が9サイクル連続で4サイクル前の閉盘価格を下回ったとき,買入シグナルが形成される.
トランジションシグナル生成:
- TD Sequentialが連続して3回買い信号を発し,Wave 5が形成されたとき,多信号をトリガーする.
- TD Sequentialが連続して3回売り信号を発し,Wave 5が形成されたとき,空き信号を発する.
ストップ・ロストとリターン
- 複数の取引のストップ・ロスはWave 1で,収益の目標はWave 3で設定されている.
- 空売り取引のストップ・ロスはWave 4で,収益目標はWave 2で設定されている.
戦略的優位性
多指標融合:エリオット波理論とTDシーケンシャル指標を組み合わせ,信号の信頼性を向上させる.
トレンド追跡: 戦略は波の認識とEMAの利用により,市場トレンドを効果的に追跡することができる.
リスク管理: リスク管理の明確な枠組みを提供するために,重要な波点を停止と利益の目標として使用します.
信号確認:TD Sequentialに同じ信号を3回連続で与えることを要求し,偽信号の影響を軽減する.
適応性:パラメータ設定により,戦略は異なる市場環境と取引品種に適応できます.
客観性:明確な技術指標とルールに基づいて,主観的な判断による偏差を減らす.
戦略リスク
過剰な技術指標依存:特定の市場条件下では,純粋に技術的な分析は,基本的な要素を無視する可能性があります.
遅滞性: EMAとTDシーケンスルは遅滞の指標であり,トレンドが逆転したときに反応が遅くなる可能性があります.
偽ブレーク:横軸市場では,偽ブレークのシグナルが複数発生し,取引コストが増加する可能性があります.
パラメータの感受性:戦略性能は,EMAの長さとTDシーケンシャル周期の選択に非常に敏感である可能性があります.
複雑性:複数の指標を組み合わせると,戦略が複雑になり,過度に適合するリスクが増加する.
市場条件依存性: 強いトレンド市場ではよりよい結果が出るが,揺動市場では効果が悪いかもしれない.
戦略最適化の方向性
動態パラメータの調整:
- 実現:市場の変動に応じてEMAの長さとTDシーケンシャル周期を自動的に調整する.
- 理由は,異なる市場条件に戦略の適応性を向上させることです.
交通量分析を統合する:
- 実現:信号生成の過程で取引量指標を考慮する.
- 理由:トレンド確認の信頼性を高め,偽突破を減らす.
波動率のフィルターを導入する:
- 実現: 低変動期間の取引を減らすか停止する.
- 理由:横軸市場での取引を避け,コストを削減する.
ストップ・ロスの最適化策:
- 実現:ATR ((平均リアル波幅) または波動率パーセントの停止など,動的損失を使用する.
- 理由:市場変動に適応し,利益を守るために.
タイムフィルター:
- 実現:市場の時間要因を考慮し,波動性の高い時期を避ける.
- 理由: 取引が好ましくない時期のリスクを減らすため
複数の時間枠分析:
- 実現:取引に入る前に,より高い時間枠のトレンド方向を確認する.
- 理由: 取引信号の質を向上させ,逆転取引を減らす
要約する
エリオット・ウェーブとトム・デマルクによる順位トレード戦略は,波の理論,トレンド・トラッキング,動力の指標を巧妙に組み合わせた総合的な技術分析手法である.この戦略は,EMAによる波の識別,フィボナッチ反射を用いた重要な価格レベルの決定,そしてTDシーケンスによる取引信号の確認を目的として,強な市場トレンドを捕捉することを目的としている.
戦略の主要な優点は,多層の信号確認機構と明確なリスク管理枠組みにある.しかしながら,技術指標への過度な依存と潜在的な遅れなどの課題も抱えている.戦略のパフォーマンスを最適化するために,ダイナミックパラメータ調整,交通量分析の統合,変動率フィルターの使用などの方法を導入することを考えることができる.
全体として,この戦略はトレーダーに金融市場を分析し取引するための構造化された方法を提供します.しかし,すべての取引戦略と同様に,実際のアプリケーションで厳格な反省と継続的な最適化が必要です.トレーダーは,自身のリスク承受能力と取引目標に応じて戦略パラメータを調整し,常に市場の変化に警戒する必要があります.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Elliott Wave and Tom DeMark Strategy", overlay=true)
// Tom DeMark Sequential Settings
td_length = input(9, title="TD Sequential Length")
// Tom DeMark Sequential
var int tdUpCount = 0
var int tdDownCount = 0
if close > close[4]
tdUpCount := na(tdUpCount) ? 1 : tdUpCount + 1
tdDownCount := 0
else if close < close[4]
tdDownCount := na(tdDownCount) ? 1 : tdDownCount + 1
tdUpCount := 0
else
tdUpCount := 0
tdDownCount := 0
tdBuySetup = (tdDownCount == td_length)
tdSellSetup = (tdUpCount == td_length)
plotshape(series=tdBuySetup, title="TD Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=tdSellSetup, title="TD Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Elliott Wave Settings
wave_length = input(21, title="EMA Length for Wave Identification")
ema = ta.ema(close, wave_length)
var int wave_trend = na
wave_trend := ta.crossover(close, ema) ? 1 : ta.crossunder(close, ema) ? -1 : nz(wave_trend[1])
var float wave1 = na
var float wave2 = na
var float wave3 = na
var float wave4 = na
var float wave5 = na
wave1 := ta.valuewhen(wave_trend == 1, close, 0)
wave2 := ta.valuewhen(wave_trend == -1, close, 0)
wave3 := ta.valuewhen(wave_trend == 1, close, 0)
wave4 := ta.valuewhen(wave_trend == -1, close, 0)
wave5 := ta.valuewhen(wave_trend == 1, close, 0)
fibonacciRetracement(level, waveStart, waveEnd) =>
waveStart + (waveEnd - waveStart) * level
wave2Fib = fibonacciRetracement(0.618, wave1, wave2)
wave4Fib = fibonacciRetracement(0.382, wave3, wave4)
plot(wave1, title="Wave 1", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave2, title="Wave 2", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave3, title="Wave 3", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave4, title="Wave 4", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave5, title="Wave 5", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave2Fib, title="Wave 2 Fib", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(wave4Fib, title="Wave 4 Fib", color=color.yellow, linewidth=2)
// Strategy Conditions
if (tdUpCount == td_length * 3 and not na(wave5))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (tdDownCount == td_length * 3 and not na(wave5))
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Stop Loss and Take Profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=wave3, stop=wave1)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=wave2, stop=wave4)