ChaoZhang
概要
多層波動帯取引戦略は,価格の変動に基づく定量取引方法である.この戦略は,複数の波動がもたらす市場の過剰買いと過剰販売の領域を識別し,価格がこれらの領域に触れたときに取引する.この戦略の核心思想は,価格が平均値から逸脱したときにポジションを確立し,価格が戻ったときに利益を得ることです.この方法は,均等値の回帰理論を参考にしながら,マーティンゲル戦略の理念を組み合わせて,不利な動きでポジションを増やすことにより,利益の機会を高めるものです.
戦略原則
平均線計算:戦略は,選択可能な平均線タイプ (SMA,EMA,SMMA,WMA,VWMA) を使用して基準線を計算する.
波動帯の設定:基準線に基づいて,標準差を倍数で使って多層波動帯を設定する.
フィボナッチレベル: フィボナッチ・リトラクションレベル ((23.6%,38.2%,50%,61.8%) を利用して波動帯を分割し,より多くの取引機会を創出します.
動的調整: 動的倍数を使用して,ATR ((平均リアル波幅) による波動帯域幅を自動的に調整できます.
入場論理:価格が特定の波動帯に触れたり,それを越えたりすると,その方向にポジションを確立する.
ポジショニング: 価格が不利な方向に移動し続ける場合,戦略は波動帯のより遠くのレベルでポジションを増やす,マーティンゲル戦略の思想を反映する.
出場論理:価格が基準線に戻るとき,平仓の利得を選択できます。また,価格が基準線を横切るとき,平仓を設定することもできます。
戦略的優位性
多層入り:多波動帯とフィボナッチレベルを設定することで,戦略はより多くの取引機会を提供し,異なる価格レベルで市場の波動を捉えることができます.
柔軟性: 戦略は,異なる市場環境と取引品種に対応するために,ユーザが異なる均線タイプ,周期,パラメータを選択できるようにします.
動的適応:選択可能な動的倍数機能により,戦略は市場の変動に合わせて自動的に調整され,戦略の適応性が向上する.
リスク管理:不良な動きでポジションを増やすことにより,戦略は平均入場価格を下げ,最終的な利益の可能性を高める.
平均値帰還思想: 策略は,価格が最終的に平均値に戻るという理念に基づいている.これは多くの市場と時間枠でうまく機能している.
カスタマイズ性: ユーザーは,自分のリスクの好みや取引スタイルに合わせて,株数,フィボナッチ等価などパラメータを調整できます.
戦略リスク
継続的な損失のリスク: 強いトレンドの市場では,価格が複数の波動帯を継続的に破り,連続的な加仓と大量損失を累積する可能性があります.
資金管理のプレッシャー: マルティンガルのような加仓戦略は,資金の需要が急激に増加し,口座の支える能力を超えてしまう可能性があります.
過剰取引:多層波動帯は,波動的な市場において過剰な取引シグナルを生み出し,取引コストを増加させる可能性があります.
パラメータの感受性: 策略の性能はパラメータの設定に大きく依存し,不適切なパラメータは策略の不良なパフォーマンスを引き起こす可能性があります.
スライドポイントと流動性のリスク: 波動が激しい市場では,特に加仓時に,深刻なスライドポイントに直面する可能性があります.
撤回リスク: 戦略は平均コストを減額するために貯金をするが,極端な市場条件下では大きな撤回が起こりうる.
戦略最適化の方向性
トレンドフィルター導入: 長期トレンド指標を追加し,トレンドの方向のみでポジションを開き,強いトレンドで頻繁に逆転取引を避ける.
ダイナミックなポジション管理:口座の規模と市場の波動性に応じて,取引毎の株数を動的に調整し,リスクをよりよく制御する.
出場メカニズムの最適化:利潤をよりよくロックし,リスクをコントロールするために,トレイルストップまたは変動率に基づくダイナミックストップの導入を検討することができます.
タイムフィルターを増やす:取引時間ウィンドウの制限を追加し,波動が大きいまたは流動性が低い時期を回避する.
市場情緒指標を統合する:VIXなどの変動率指標を組み合わせて,波動が激しい時期に戦略パラメータを調整するか,取引を一時停止する.
機械学習の導入:機械学習アルゴリズムの動的最適化パラメータを使用して,市場の変化に戦略の適応性を向上させる.
基本的フィルタリングの追加: 基本的データと組み合わせて,特定の基本的条件で取引を許可し,取引の質を向上させる.
要約する
多層波動帯取引戦略は,技術分析,確率論,リスク管理を組み合わせた複雑な取引システムである.それは,多層のエントリーポイントとマーティンゲル式加仓方法を使用して,価格の変動で利益を捕獲しようとします.戦略の優点は,その柔軟性と平均値への回帰の利用にありますが,同時に,強いトレンド市場でのリスクにも直面しています.
この戦略をうまく適用するには,トレーダーは市場の特性を深く理解し,パラメータを慎重に設定し,厳格なリスク管理を実施する必要があります.この戦略は,市場に対する洞察と組み合わせた継続的な最適化と反省によって,効果的な取引ツールになる可能性があります.しかし,その複雑さと潜在的なリスクを考えると,実際の取引の前に十分な模擬テストとリスク評価を行うことをお勧めします.
全体として,多層波動帯の取引戦略は,量子トレーダーにとって興味深いかつ挑戦的な枠組みを提供しており,その成功への適用には,技術的分析能力,リスク管理技巧,継続的な戦略の最適化が必要です.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abtov
//@version=5
strategy("Spider Strategy", overlay=true)
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
stdev = input.int(56, "STDEV", group="Stdev")
mult = input.float(2.3, "Multiplier", group="Stdev")
ma_len = input.int(230, "Basis Length", group="Stdev")
ma_type = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Stdev")
auto_mult = input.bool(true, "Dynamic Mult.", group="Stdev")
basis_exit = input.bool(false, "Basis Exit", group="Stdev")
col_int = input.int(12, "Collective Value", group="Collective")
col_input = input.bool(true, "Collective Input", group="Collective")
fib1 = input.float(0.236, "Fibonacci Level 1", group = "Fibonacci")
fib2 = input.float(0.382, "Fibonacci Level 2", group = "Fibonacci")
fib3 = input.float(0.5, "Fibonacci Level 3", group = "Fibonacci")
fib4 = input.float(0.618, "Fibonacci Level 4", group = "Fibonacci")
atr_len = input.int(30, "ATR", group="ATR")
atr_bias = input.float(0.72, "Bias", group="ATR")
shares = input.int(1, "Shares Amount", group="Strategy")
if(col_input == true)
stdev := col_int
ma_len := col_int
atr_len := col_int
if(auto_mult == true)
mult := ma(ta.tr(true), atr_len, ma_type) * atr_bias
basis = ma(close, ma_len, ma_type)
lower = basis - stdev * mult
upper = basis + stdev * mult
lower2 = basis - stdev * mult * fib1
upper2 = basis + stdev * mult * fib1
lower3 = basis - stdev * mult * fib2
upper3 = basis + stdev * mult * fib2
lower4 = basis - stdev * mult * fib3
upper4 = basis + stdev * mult * fib3
lower5 = basis - stdev * mult * fib4
upper5 = basis + stdev * mult * fib4
var lowerAct = false
var lower2Act = false
var lower3Act = false
var lower4Act = false
var lower5Act = false
var upperAct = false
var upper2Act = false
var upper3Act = false
var upper4Act = false
var upper5Act = false
plot(upper, "limit short", color.red)
plot(upper2, "limit 1 short", color.red)
plot(upper3, "limit 2 short", color.red)
plot(upper4, "limit 3 short", color.red)
plot(upper5, "limit 4 short", color.red)
plot(basis, "basis", color.white)
plot(lower, "limit long", color.green)
plot(lower2, "limit 1 long", color.green)
plot(lower3, "limit 2 long", color.green)
plot(lower4, "limit 3 long", color.green)
plot(lower5, "limit 4 long", color.green)
if(lowerAct == false)
if(close < lower)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lowerAct := true
else
if(low > basis)
lowerAct := false
if(lower2Act == false)
if(close < lower2)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower2Act := true
else
if(low > basis)
lower2Act := false
if(lower3Act == false)
if(close < lower3)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower3Act := true
else
if(low > basis)
lower3Act := false
if(lower4Act == false)
if(close < lower4)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower4Act := true
else
if(low > basis)
lower4Act := false
if(lower5Act == false)
if(close < lower5)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower5Act := true
else
if(low > basis)
lower5Act := false
if(upperAct == false)
if(close > upper)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upperAct := true
else
if(high < basis)
upperAct := false
if(upper2Act == false)
if(close > upper2)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper2Act := true
else
if(high < basis)
upper2Act := false
if(upper3Act == false)
if(close > upper3)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper3Act := true
else
if(high < basis)
upper3Act := false
if(upper4Act == false)
if(close > upper4)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper4Act := true
else
if(high < basis)
upper4Act := false
if(upper5Act == false)
if(close > upper5)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper5Act := true
else
if(high < basis)
upper5Act := false
if((ta.crossover(close, basis) and basis_exit == true))
strategy.close("short")
strategy.close("long")