ChaoZhang
概要
この戦略は,単純移動平均 (SMA) の交差と公平価値ギャップ (FVG) の回調を組み合わせた総合的な取引システムである. 8周期と20周期のSMAの交差を使用して,潜在的なトレンド変化を識別し,FVGを使用してより正確なエントリーポイントを決定する. この方法は,市場のトレンドの変化を捉え,同時に,価格が重要なサポート/レジスタンス領域に回調するのを待つことでエントリー機会を最適化することを目的としています.
戦略原則
SMAクロス: 8周期と20周期のSMAを使用する.短期SMAの上を長期SMAが突破するときは,看板信号とみなす.短期SMA下を長期SMAが突破するときは,看板信号とみなす.
公平価値ギャップ ((FVG):FVGは,現在のの高点が前のの高点より高く,現在のの低点が前のの低点より低いときに形成される価格区間である.この区間は,市場が”公正価値”を探していると考えられる.
応募条件：
- 多頭:看板のSMA交差が現れ,価格がFVGの低点に戻った時に入場する.
- 空頭:下落のSMA交差があり,価格がFVGの高点に反発したときに入場する.
出場条件:逆方向のSMA交差点が発生したときに平仓する.
戦略的優位性
トレンドフォローと回調の組み合わせ:SMA交差とFVG回調の組み合わせにより,戦略は大きなトレンドを捉え,より有利な価格レベルでの入場を可能にします.
偽信号の減少:価格がFVGに再調整されるのを待つことで,偽の交差信号をフィルターし,取引の正確性を向上させることができます.
リスク管理:FVGをエントリーポイントとして使用すると,自然により緊密なストップ・ローズ位置を提供し,リスクを制御するのに役立ちます.
適応性:SMAサイクルとFVGパラメータを調整することで,戦略は異なる市場環境と取引品種に適応できます.
客観性: 明確な技術指標と価格行動に基づいて,主観的な判断の影響を減らす.
戦略リスク
震動市場リスク:横盤または震動市場では,SMAの頻繁な交差が過剰な取引と損失を引き起こす可能性があります.
遅滞性:SMAは遅滞の指標として,トレンドの初期にいくつかの機会を逃す可能性があります.
偽突破のリスク: 価格がFVGを一時突破した後,再び下落し,偽信号を引き起こす可能性があります.
市場ギャップリスク: 激しく波動する市場では,価格がFVG領域を飛び越え,取引機会を逃す可能性があります.
パラメータ感性:戦略のパフォーマンスは,SMA周期とFVGの定義パラメータに敏感であり,慎重に最適化する必要があります.
戦略最適化の方向性
ダイナミックなSMAサイクル:市場の変動の動向に応じてSMAサイクルを調整して,異なる市場状況に適応することを考えることができます.
フィルタリング条件の追加:トレンドを確認するために追加の技術指標 (RSIやMACDなど) を導入し,偽信号を減らす.
FVGの定義を改良する:FVGを定義するために多根K線を用いて試すか,FVGの有効性を検証するためにトランザクション量を考慮する.
出場戦略の最適化:利潤をより保護するために,追跡ストップまたは変動率に基づくダイナミックストップを導入できます.
時間フィルターを追加:FVGの形成時間を考慮して,FVGの有効性を保証するために時間ウィンドウを設定する必要があるかもしれません.
リスク管理の最適化:市場の波動的な動向に応じてポジションサイズを調整し,より精密なリスク制御を実現する.
要約する
“SMA交差策略と公平価値ギャップ回調を組み合わせた総合取引システム”は,トレンドフォローと価格回調を融合したスマート取引戦略である.SMA交差信号とFVG回調を組み合わせることで,この戦略は,トレンドの初期により良い価格レベルで取引することを目指している.この戦略は,トレンドをキャプチャし,エントリーポイントを最適化する潜在性があるものの,震動市場と参数最適化などの課題に直面している.この戦略は,ダイナミックな調整パラメータ,フィルタリング条件の追加,リスク管理の改善などのさらなる最適化と改善により,さまざまな市場環境でより安定したパフォーマンスを期待している.この戦略を使用するトレーダーは,その原理を十分に理解し,特定の取引品種と市場状況に応じて適切な調整とテストを行うべきである.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("8 SMA and 20 SMA with FVG Pullback", overlay=true)
// Input parameters
smaShortLength = input.int(8, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input.int(20, title="Long SMA Length")
// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)
// Plot SMAs
plot(smaShort, title="8 SMA", color=color.blue)
plot(smaLong, title="20 SMA", color=color.red)
// Identify SMA crossovers
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong)
// Fair Value Gaps (FVG) logic
var float fvgHigh = na
var float fvgLow = na
if (ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, high, 0) and ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, low, 0))
fvgHigh := high
fvgLow := low
plot(fvgHigh, title="FVG High", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fvgLow, title="FVG Low", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Entry conditions
if (longCondition)
if (low <= fvgLow)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
if (high >= fvgHigh)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions (optional, you can modify these as per your risk management strategy)
if (ta.crossunder(smaShort, smaLong))
strategy.close("Long")
if (ta.crossover(smaShort, smaLong))
strategy.close("Short")