ChaoZhang
概要
この戦略は,多周期指数移動平均 (((EMA)) と成交量重み平均価格 (((VWAP)) を組み合わせた日内取引戦略である.これは,主に8周期と21周期EMAの交差点を利用して取引信号を生成し,同時に55周期EMAをトレンドフィルターとして使用し,VWAPと組み合わせて取引方向を確認する.この戦略には,固定パーセントのストップ・ロスとストップ・ストップの設定,および日内平仓の仕組みが含まれ,これは高い勝率と安定した取引パフォーマンスを実現することを目的としている.
戦略原則
シグナル生成: 8周期EMAの上を通過21周期EMA時,買入シグナルを生成する. 8周期EMA下を通過21周期EMA時,売出シグナルを生成する.
トレンドフィルター:55周期EMAをトレンドフィルターとして使用する.価格が55周期EMA上にある場合にのみ多頭取引を実行する.その逆も同様である.
VWAP確認:買入シグナル要求価格がVWAP上,売出シグナル要求価格がVWAP下にあることが,取引方向が大資金流動に一致することを確保するのに役立ちます.
リスク管理:戦略は,0.5%の固定パーセントのストップと1.5%の固定パーセントのストップを,取引毎のリスクを制御するために採用する.
日中取引:すべての取引先は,毎日の取引の終了前に,一夜間のリスクを回避するために,その場を平らにする.
戦略的優位性
多重確認メカニズム:短期,中期,長期のEMAとVWAPを組み合わせて,取引信号の信頼性を高めます.
トレンドフォロー:55サイクルEMAのトレンドフィルターで,取引方向が主トレンドと一致することを確認します.
リスク管理: 固定パーセントのストップ・ロスとストップ・ストップの設定により,取引ごとにリスクを効果的に制御する.
柔軟性:戦略のパラメータは,異なる市場と取引品種に応じて調整できます.
昼間取引:夜間ポジションのリスクを回避し,リスク承受能力が低いトレーダーに適しています.
戦略リスク
取引頻度:EMAの交差は過度な取引を引き起こし,手数料のコストを増加させる可能性があります.
遅滞性:EMAは本質的に遅滞の指標であり,激しい波動のある市場では遅滞のシグナルを生じることがあります.
偽の突破:横盤市場では,頻繁に偽の突破シグナルが発生する可能性があります.
固定ストップ: 変動が激しい市場では,固定パーセントのストップが早めにトリガーされる可能性があります.
過去データに依存する:戦略効果は過度に適合され,将来の市場でのパフォーマンスは反省結果より劣る可能性があります.
戦略最適化の方向性
動態パラメータ:市場の変動動態に応じてEMA周期とVWAP計算周期の調整を考慮することができる.
フィルターを追加:RSIやMACDなどの他の技術指標を追加フィルタリング条件として導入し,偽信号を減らす.
自主ストップ:市場の波動的な動向に応じてストップ幅を調整し,ATR (平均リアル波幅) を使ってストップを設定する.
取引時間フィルター:開盤と閉盤前の高波動期を避けることで,戦略の安定性を高めることができます.
基本要素の追加: 重要な経済データ発表や企業の決算などのイベントと組み合わせた取引決定の最適化
要約する
この多周期EMAクロスには,VWAPの高勝率の日内取引戦略が組み込まれ,複数の技術指標と厳格なリスク管理を組み合わせることで,日内トレンドの機会を捉えることを目的としています. 戦略の核心的な優位性は,複数の確認機構と厳格なリスク管理にありますが,同時に,過剰取引と信号遅れなどの課題にも直面しています.
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start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2024-08-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Win Rate EMA VWAP Strategy with Alerts", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Inputs
emaShort = input.int(8, title="Short-term EMA", minval=1)
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA", minval=1)
emaTrend = input.int(55, title="Trend EMA", minval=1)
stopLossPerc = input.float(0.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(1.5, title="Take Profit Percentage", minval=0.1, step=0.1)
// Calculate EMAs and VWAP
shortEMA = ta.ema(close, emaShort)
longEMA = ta.ema(close, emaLong)
trendEMA = ta.ema(close, emaTrend)
vwap = ta.vwap(close)
// Trend Filter: Only trade in the direction of the trend
isBullishTrend = close > trendEMA
isBearishTrend = close < trendEMA
// Generate Buy and Sell Signals with Trend Confirmation
buySignal = ta.crossover(shortEMA, longEMA) and close > vwap and isBullishTrend
sellSignal = ta.crossunder(shortEMA, longEMA) and close < vwap and isBearishTrend
// Strategy Execution
if (buySignal and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
if (sellSignal and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
// Stop Loss and Take Profit (Signal-Based)
if (strategy.position_size > 0) // Long position
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100))
if (strategy.position_size < 0) // Short position
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc / 100))
// Close All Trades at End of Day
if (hour == 15 and minute == 59) // Adjust this time according to your market's closing time
strategy.close("Buy")
strategy.close("Sell")
// Plot Buy/Sell Signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plot the EMAs and VWAP
plot(shortEMA, color=color.blue, title="Short-term EMA")
plot(longEMA, color=color.orange, title="Long-term EMA")
plot(trendEMA, color=color.green, title="Trend EMA")
plot(vwap, color=color.purple, title="VWAP", linewidth=2)
// Alert Conditions
alertcondition(buySignal, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")