ChaoZhang
概要
この戦略は,平均真波幅 (ATR) の指標に基づいたトレンド追跡取引システムであり,価格変動の範囲を動的に計算することで市場トレンドを識別し,自主的なストップ・ストラップ・メカニズムと組み合わせてリスク管理を行う. この戦略は,多周期分析方法を採用し,ATRの倍数で動的に取引シグナルのトリガー条件を調整し,市場の変動を正確に追跡します.
戦略原則
戦略の核心はATR指標の動的計算に基づいて,設定された周期パラメータ (デフォルト10期) を使って市場の実際の波幅を計算する.ATR倍数 (デフォルト3.0) を使用して上下軌道線を構築し,価格が軌道線を破るときに取引シグナルを誘発する.具体的には以下を含む:
- SMAまたは標準ATRを用いた波幅基数
- 動的計算上下軌道線をトレンド追跡基準として
- 価格と軌道線の交差でトレンドの方向を決定する
- トレンド転換点で取引シグナルをトリガーします.
- パーセンテージベースのダイナミック・ストップ・ストップ・システムの実現
戦略的優位性
- 適応力:ATRによる市場変動への反応
- リスクコントロール: 取引ごとにリスクを効果的に制御する,内蔵のパーセンテージストップ・ストップ・メカニズム
- パラメータの柔軟性:ATR周期,倍数などの重要なパラメータは,市場の特徴に応じて調整できます.
- 視覚的明快さ:トレンドマークとシグナルヒントを含む完ぺきなグラフィックインタフェース
- 時間管理:カスタム取引時間ウィンドウをサポートし,戦略の適用性を向上させる
戦略リスク
- トレンドの逆転リスク:波動的な市場では頻繁に偽信号が生じる可能性がある
- パラメータの感受性:ATR周期と倍数の選択は,戦略のパフォーマンスに大きな影響を与える
- 市場環境依存性:高波動期には大きな滑り込みが発生する可能性があります
- ストップ・ロスの設定: 固定パーセントのストップ・ロスは,すべての市場条件に適さない可能性があります.
戦略最適化の方向性
- 複数の時間枠分析を導入し,トレンド判断の正確性を向上させる
- 交付量指標の確認を追加し,信号の信頼性を強化
- 市場変動の動向に合わせて自主的なストップ・ストップ・メカニズムを開発
- トレンド強度フィルターを増やして偽信号を減らす
- 波動率指数と組み合わせた最適化入場タイミング
要約する
これは,ATR指標によって市場の変動を正確に追跡し,ストップ・ストップ・メカニズムと組み合わせたリスク管理を行うために設計されたトレンド追跡戦略である.戦略の優点は,その適応性が強く,リスクが制御可能であることにあるが,それでも,戦略のパフォーマンスに対する市場環境の影響に注意する必要がある.推奨された最適化方向によって,戦略の安定性と収益性がさらに向上する見込みがある.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Buy BID Strategy", overlay=true, shorttitle="Buy BID by MR.STOCKVN")
// Cài đặt chỉ báo
Periods = input.int(title="ATR Period", defval=10)
src = input.source(hl2, title="Source")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input.bool(title="Change ATR Calculation Method?", defval=true)
showsignals = input.bool(title="Show Buy Signals?", defval=false)
highlighting = input.bool(title="Highlighter On/Off?", defval=true)
barcoloring = input.bool(title="Bar Coloring On/Off?", defval=true)
// Tính toán ATR
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
// Tính toán mức giá mua bán dựa trên ATR
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Vẽ xu hướng
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
// Hiển thị tín hiệu mua
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
// Cài đặt màu cho thanh nến
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
// Điều kiện thời gian giao dịch
FromMonth = input.int(defval=9, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title="From Year", minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
// Cửa sổ thời gian giao dịch
window() => (time >= start and time <= finish)
// Điều kiện vào lệnh Buy
longCondition = buySignal
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when=window())
// Điều kiện chốt lời và cắt lỗ có thể điều chỉnh
takeProfitPercent = input.float(5, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input.float(2, title="Stop Loss (%)") / 100
// Tính toán giá trị chốt lời và cắt lỗ dựa trên giá vào lệnh
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit", "BUY", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent))
// Màu nến theo xu hướng
buy1 = ta.barssince(buySignal)
color1 = buy1[1] < na ? color.green : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)