ChaoZhang
概要
これは,ボリンガー帯と図形状分析に基づくトレンド追跡戦略である.この戦略は,主に価格がボリンガー帯に触れた時の図形状特性を観察し,上下引線と実体比率の関係と組み合わせて,市場の可能な逆転点を判断する.同時に,この戦略は,固定リスクモデルを使用して,各取引のリスクの口を制御し,複数の時間周期分析によって取引の正確性を向上させる.
戦略原則
戦略の核心的な論理は,以下のいくつかの重要な要素に基づいています:第一に,20周期のボーリングを計算することで,価格変動の範囲を決定します.第二に,価格がボーリング帯に触れたときに,図の上下引線と実体の比率を分析し,比率が設定された値を超えると,潜在的な反転信号と見なします.第三に,キーサポートとレジスタンス値を計算して,ストップ・ロスの位置を設定します.最後に,口座総額の固定比率 ((1%) に基づいて,各取引のポジションを計算して,リスクをダイナミックに管理します.
戦略的優位性
- リスク管理の精度: 固定比率のリスク管理モデルを使用して,各取引のリスクの門が制御可能な範囲にあることを保証します.
- エントリーポイントの柔軟性:さまざまな入場価格の選択肢を提供し,異なる取引スタイルに対応します.
- テクニカル・インダクター・コンビネーション: ボリンゲン・バンドと図形状分析を組み合わせ,信号の信頼性を向上させる
- 合理的な止損設定: 市場動作の法則に合致するキーサポートレジスタンス位の設定による止損
- 取引管理の完善: オーダーの期限切れの仕組みを含み,期限切れの信号による誤操作を避ける
戦略リスク
- 市場の急速な波動のリスク: 激しく波動する市場では,引導比率は偽の信号を生む可能性があります.
- 資金管理リスク: 固定比率リスクモデルは,連続的な損失の場合,ポジションを過小にすることがあります.
- ストップローズ設定リスク: サポートレジスタンス位の計算は,特定の市場条件下では不正確である可能性があります.
- タイムサイクル依存:戦略は主に日線レベルに基づいており,より小さなタイムフレームでの機会を逃す可能性があります.
戦略最適化の方向性
- 交差量指標の導入:信号確認時に交差量分析を加えることで,信号の信頼性を高めることができる
- 最適化された止損機構: ダイナミックな止損を導入し,市場の変動に応じて自動的に止損距離を調整することを検討する
- 市場環境フィルターを追加:トレンド強度指標を追加し,異なる市場環境で戦略パラメータを調整する
- ポジション管理の改善: 市場変動に応じてリスクの開口を調整するダイナミックなポジション管理の導入を検討する
- タイムフィルターを追加:市場の波動が大きい時期に取引を避けるためにタイムフィルターを追加できます.
要約する
この戦略は,古典的な技術分析ツールと近代的なリスク管理方法の組み合わせによって,比較的完ぺきな取引システムを構築している.戦略の核心的な優位性は,その厳格なリスク制御と柔軟な入場機構にあるが,同時に,実際の応用において,市場の環境の変化とシグナルの信頼性の検証に注意する必要がある.提案された最適化方向によって,戦略には,特にシグナルフィルタリングとリスク管理の面で,さらに向上する余地がある.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trade Entry Detector, based on Wick to Body Ratio when price tests Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed)
// Input for primary analysis time frame
timeFrame = "D" // Daily time frame
// Bollinger Band settings
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier", minval=0.1)
source = input(close, title="Source")
// Entry ratio settings
wickToBodyRatio = input.float(1.0, title="Minimum Wick-to-Body Ratio", minval=0)
// Order Fill Timing Option
fillOption = input.string("Daily Close", title="Order Fill Timing", options=["Daily Close", "Daily Open", "HOD", "LOD"])
// Account and risk settings
accountBalance = 100000 // Account balance in dollars
riskPercentage = 1.0 // Risk percentage per trade
riskAmount = (riskPercentage / 100) * accountBalance // Fixed 1% risk amount
// Request daily data for calculations
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, high)
dailyLow = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, low)
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, close)
dailyOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, open)
// Calculate Bollinger Bands on the daily time frame
dailyBasis = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.sma(source, length))
dailyDev = mult * request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.stdev(source, length))
dailyUpperBand = dailyBasis + dailyDev
dailyLowerBand = dailyBasis - dailyDev
// Calculate the body and wick sizes on the daily time frame
dailyBodySize = math.abs(dailyOpen - dailyClose)
dailyUpperWickSize = dailyHigh - math.max(dailyOpen, dailyClose)
dailyLowerWickSize = math.min(dailyOpen, dailyClose) - dailyLow
// Conditions for a candle with an upper wick or lower wick that touches the Bollinger Bands
upperWickCondition = (dailyUpperWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyHigh > dailyUpperBand)
lowerWickCondition = (dailyLowerWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyLow < dailyLowerBand)
// Define the swing high and swing low for stop loss placement
var float swingLow = na
var float swingHigh = na
if (ta.pivothigh(dailyHigh, 5, 5))
swingHigh := dailyHigh[5]
if (ta.pivotlow(dailyLow, 5, 5))
swingLow := dailyLow[5]
// Determine entry price based on chosen fill option
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
if lowerWickCondition
longEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow
if upperWickCondition
shortEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow
// Execute the long and short entries with expiration
var int longOrderExpiry = na
var int shortOrderExpiry = na
if not na(longEntryPrice)
longOrderExpiry := bar_index + 2 // Order expires after 2 days
if not na(shortEntryPrice)
shortOrderExpiry := bar_index + 2 // Order expires after 2 days
// Check expiration and execute orders
if (longEntryPrice and bar_index <= longOrderExpiry and high >= longEntryPrice)
longStopDistance = close - nz(swingLow, close)
longPositionSize = longStopDistance > 0 ? riskAmount / longStopDistance : na
if (not na(longPositionSize))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longPositionSize)
longEntryPrice := na // Reset after entry
if (shortEntryPrice and bar_index <= shortOrderExpiry and low <= shortEntryPrice)
shortStopDistance = nz(swingHigh, close) - close
shortPositionSize = shortStopDistance > 0 ? riskAmount / shortStopDistance : na
if (not na(shortPositionSize))
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortPositionSize)
shortEntryPrice := na // Reset after entry
// Exit logic: hit the opposing Bollinger Band
if (strategy.position_size > 0) // Long position
strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=dailyUpperBand)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=dailyLowerBand)
if (strategy.position_size > 0) // Long position
strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=swingLow)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=swingHigh)
// Plot daily Bollinger Bands and levels on the chosen time frame
plot(dailyUpperBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Upper Bollinger Band")
plot(dailyLowerBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Lower Bollinger Band")
plot(dailyBasis, color=color.gray, linewidth=1, title="Daily Middle Bollinger Band")