ChaoZhang
概要
この戦略は,動量圧縮指標 ((Squeeze Momentum Indicator, SMI) と最終買い/売却指標 ((Ultimate Buy/Sell, UBS) を組み合わせたショートライン取引システムである.この戦略は,主に価格動量の変化の傾向と移動平均の交差シグナルを監視することによって,市場の空白の機会を捉えるためのものである.システムは,パーセントベースのストップ・ローズ・コントロール機構を設計し,資金の安全性を保護しながら,安定した収益を追求する.
戦略原則
戦略の核心的な論理は,次の2つの主要な指標の組み合わせに基づいています.
- 動量圧縮指標 ((SMI):閉盘価格と最高最低価格の関係を計算し,移動平均の平滑処理と組み合わせて動量信号を生成する.SMIが上昇から下降に転じるとき,上力が弱まることを示し,空調の機会が生じることがあります.
- 究極の買賣指標 ((UBS):価格と移動平均の交差関係に基づいて入場時間を判断する.価格が移動平均を下回ったときに空調信号を確認する.
- システムは空調信号が確認された後に自動的に入場し,0.4%の利益目標と2.5%のストップ・ロスの位置を設定し,リスクを効果的に制御する.
戦略的優位性
- 双信号確認:二つの独立した指標の共振によって取引信号を確認し,信号の信頼性を高めます.
- リスク管理: 取引のリスクを効果的に管理するために,明確なストップ・ストップ・損失条件を設定します.
- パラメータの調整:SMI長さ,平滑周期,UBS周期などの重要なパラメータは,異なる市場状況に応じて最適化することができます.
- 自動化レベル: 戦略の論理が明確で,自動化取引を実現する.
戦略リスク
- 偽の突破リスク: 波動的な市場では偽の信号が頻繁に発生する可能性があります.
- トレンド依存:戦略は,明らかにトレンドの市場ではうまく機能しますが,横断市場では頻繁にストップ損失を被る可能性があります.
- パラメータの敏感性: パラメータの異なる設定により,戦略のパフォーマンスに大きな違いが生じることがあります.
- スライドポイントの影響:市場の変動が大きいとき,実際の取引価格とシグナル価格に大きな偏差がある可能性があります.
戦略最適化の方向性
- 市場環境フィルタリングの追加: ボラティリティ指標またはトレンド強度指標を追加して、さまざまな市場環境で戦略パラメータを調整できます。
- オプティマイズされたストップメカニズム: 追跡ストップやATRベースのストップなどの動的ストップを使用することを考慮することができます.
- 取引時間フィルターを追加し,波動が強い時間や重要なニュースリリースを避けます.
- ポジション管理の導入: シグナルの強度と市場のボラティリティに基づいてポジション サイズを動的に調整します。
要約する
この戦略は,動量挤出と最終取引の2つの技術指標を組み合わせて,比較的完全な空白取引システムを構築している.この戦略の優点は,信号の信頼性が高く,リスク管理が明確であるが,同時に市場環境への強い依存性の特徴がある.市場環境のフィルタリングを増やし,止損機構の最適化などの方向での改善により,戦略の安定性と収益性がさらに向上する見込みがある.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © algostudio
// Code Generated using PineGPT - www.marketcalls.in
//@version=5
strategy("Squeeze Momentum and Ultimate Buy/Sell with Stop Loss", overlay=true, process_orders_on_close = false)
// Input settings
smiLength = input.int(20, title="SMI Length")
smiSmoothing = input.int(5, title="SMI Smoothing")
ultBuyLength = input.int(14, title="Ultimate Buy/Sell Length")
stopLossPerc = input.float(2.5, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100
// Define Squeeze Momentum logic
smi = ta.sma(close - ta.lowest(low, smiLength), smiSmoothing) - ta.sma(ta.highest(high, smiLength) - close, smiSmoothing)
squeezeMomentum = ta.sma(smi, smiSmoothing)
smiUp = squeezeMomentum > squeezeMomentum[1]
smiDown = squeezeMomentum < squeezeMomentum[1]
// Define Ultimate Buy/Sell Indicator logic (you can customize the conditions)
ultimateBuy = ta.crossover(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
ultimateSell = ta.crossunder(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
// Trading logic: Short entry (Squeeze Momentum from green to red and Ultimate Sell signal)
shortCondition = smiDown and ultimateSell
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//Set short target (exit when price decreases by 0.2%)
shortTarget = strategy.position_avg_price * 0.996
// Set stop loss for short (5% above the entry price)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)
// Exit logic for short
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=shortTarget, stop=shortStop)
// Plot the Squeeze Momentum for reference
plot(squeezeMomentum, color=color.blue, linewidth=2, title="Squeeze Momentum")
// Optional: Plot signals on the chart
plotshape(series=ultimateBuy, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Ultimate Buy Signal")
plotshape(series=ultimateSell, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Ultimate Sell Signal")
// For more tutorials on Tradingview Pinescript visit https://www.marketcalls.in/category/tradingview