ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
量的な取引の分野では,トレンド追跡戦略は常に最も人気のある取引方法の1つです. この記事は,二均線システムに基づくトレンド追跡戦略を紹介します.この戦略は,リスク/利益の比率を最適化することで取引効率を向上させます.
戦略概要
この戦略は,20日目と200日目の指数移動平均 ((EMA) を主要な指標として採用し,リスクと利益の比率3:1を組み合わせて取引決定を行う.価格が20日間の平均線を突破し,20日間の平均線が200日間の平均線上にあるとき,システムは買取シグナルを発信する.各取引には,リスクが制御可能であることを確認するために,固定的ストップ損失 ((-0.5%) と利益 (-1.5%) のレベルが設定されている.
戦略原則
戦略の中核となるロジックには、次の重要な要素が含まれます。
- 20日および200日EMAを用いて市場トレンドを判断し,200日平均線は長期トレンドを表し,20日平均線は短期トレンドを反映する
- 価格が20日平均線を突破し,20日平均線が200日平均線より上にあるとき,市場が上昇傾向にあることを示します.
- 3:1のリスク/リターン比率で,ストップポイント (%) はストップポイント (%) の3倍です.
- 変数を設定して取引状況を追跡し,重複入場を避ける
- 価格が20日平均線を下回ると,次の取引の準備をするために,取引状態を再設定します.
戦略的優位性
- 市場騒音を効率的にフィルターし,取引信号の信頼性を向上させる
- 固定リスク/利益の比率は,長期にわたる安定した利益に貢献します.
- 明確な入場・出場ルール,主観的な判断を減らす
- 自動化が進んでおり,簡単に実行し,追跡できます.
- リスク管理の仕組みが整っており,取引ごとに明確なストップ・ロスが設定されています.
戦略リスク
- 横盤市場では頻繁に偽信号が生じる可能性がある
- 固定ストップ・ストップ・ポジションは,すべての市場環境に対応しない可能性があります.
- 取引コストを考慮しない場合,実際の利益に影響を与える可能性があります.
- 波動性の高い市場では,ストップポジションがエントリーポイントに近すぎる可能性があります.
- 市場流動性を考慮していない
最適化の方向
- 動向判断の正確性を高めるための量能指標の導入
- 市場変動に応じてストップ・ストップ・ポジションの動向調整
- トレンド強度フィルターを増やして偽信号を減らす
- 市場情緒指数への参加を検討する
- ポジション管理システムの最適化により,資金の管理が向上
要約する
これは,構造が整った,論理が明確なトレンド追跡戦略である.双均線システムと固定されたリスク/利益比を組み合わせることで,戦略は,利益を保証しながらも,リスクをうまくコントロールしている.まだ最適化が必要な部分があるが,全体的に言えば,さらに研究と改善に値する取引システムである.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)
// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200
// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false
// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
// Abrir una operación de compra
strategy.entry("Compra", strategy.long)
compra_realizada := true // Registrar que se realizó una compra
// Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995 // -0.50% (rendimiento)
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015 // +1.50% (3:1 ratio)
// Establecer el stop loss y take profit
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
compra_realizada := false // Permitir una nueva operación
// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)
// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)