ChaoZhang
概要
この戦略は,スマートファンドの概念 (SMC) 理論に基づいて,均衡区 (Equilibrium),プレミアム区 (Premium) と割引区 (Discount) の3つの重要な価格領域を分割し,50サイクルSMA (Simple Moving Average) とオーダーブロック (Order Blocks) の分析を組み合わせ,トレンドを追跡する取引システムの完全な構造を構築しています. 戦略は,市場構造の重要なサポートとレジスタンス位置を特定し,異なる地域間の価格変動の中で取引機会を捉えます.
戦略原則
戦略の中核となるロジックには、次の重要な要素が含まれます。
- 最近の8つのK線の波動高点と低点を計算して市場の波動範囲を決定する.
- 波動高低の中間値を均衡区として,均衡区より高い区はプレミアム区,均衡区より低い区は割引区として定義する.
- 50サイクルSMAを使って全体的なトレンドの方向を判断し,価格はSMAの上の多頭トレンドとみなされ,逆は空頭トレンドである.
- 値下げ区で価格がSMA上にあるときに買取シグナルを生成し,プレミアム区で価格がSMAを下回ったときに売出シグナルを生成する.
- 取引シグナルを確定するために,20Kライン内の最高価格と最低価格を分析することによって,注文ブロックを識別します.
- 変動高低点を流動性領域としてマークし,価格の逆転の可能性を予測する.
戦略的優位性
- 市場がどの段階にあるかを明確に示す構造化された地域分類方法.
- 多重シグナル確認メカニズムにより,地域,トレンド,および注文ブロックの3重検証により取引の正確性を向上させる.
- 動的に市場の変化に対応し,価格の重要なレベルをリアルタイムで更新します.
- 完全なリスク管理システム,包括してストップ・ロスとポジション管理.
- コードが簡潔で効率的で,維持・最適化が容易である.
戦略リスク
- 市場が急激に波動する中で,偽の突破シグナルが発生する可能性があります.
- 市場が急激に変化する中で,過去のデータに基づく指標は後退する可能性があります.
- 固定周期の移動平均は,すべての市場環境には適用されないかもしれない.
- リスク管理のために合理的なストップ・ロスを設定する必要があります. リスクを管理するために、次の対策が推奨されます。
- 異なる市場環境に対応するために動的にパラメータを調整する
- 波動率のフィルターを増やす
- 資金管理の厳格なルール
- 定期的な反省と最適化策のパラメータ
戦略最適化の方向性
- 適応パラメータの導入:
- 市場変動の動向に合わせて調整される地域範囲
- 適応サイクルを用いた移動平均
- 信号の強化フィルター:
- ボリューム確認メカニズムを追加
- 動量指標の補助判断を導入する
- リスク管理の改善:
- 動的ストップロスメカニズムの実装
- ポジション管理アルゴリズムの最適化
- 執行の効率を高めるために:
- 計算論理を最適化してリソースを削減する
- 信号生成メカニズムを改良し,応答速度を向上させる
要約する
この戦略は,スマート化された地域分割と複数の信号確認機構によって,安定したトレンド追跡システムを構築している.戦略の核心的な優位性は,市場構造の明確な分析方法と完善したリスク管理システムにある.継続的な最適化と改善によって,戦略は,異なる市場環境で安定したパフォーマンスを維持すると見込まれている.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=5
strategy("SMC Strategy with Premium, Equilibrium, and Discount Zones", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Instellingen voor Swing High en Swing Low ===
swingHighLength = input.int(8, title="Swing High Length")
swingLowLength = input.int(8, title="Swing Low Length")
// Vind de recente swing highs en lows
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if (ta.highestbars(high, swingHighLength) == 0)
swingHigh := high
if (ta.lowestbars(low, swingLowLength) == 0)
swingLow := low
// Bereken Equilibrium, Premium en Discount Zones
equilibrium = (swingHigh + swingLow) / 2
premiumZone = swingHigh
discountZone = swingLow
// Plot de zones op de grafiek
plot(equilibrium, title="Equilibrium", color=color.blue, linewidth=2)
plot(premiumZone, title="Premium Zone (Resistance)", color=color.red, linewidth=1)
plot(discountZone, title="Discount Zone (Support)", color=color.green, linewidth=1)
// === Simple Moving Average om trendrichting te bepalen ===
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="SMA", color=color.orange)
// === Entry- en Exitregels op basis van zones en trendrichting ===
// Koop- en verkoopsignalen
buySignal = close < equilibrium and close > discountZone and close > sma // Prijs in discount zone en boven SMA
sellSignal = close > equilibrium and close < premiumZone and close < sma // Prijs in premium zone en onder SMA
// Order Blocks (Eenvoudig: hoogste en laagste kaars binnen de laatste 20 kaarsen)
orderBlockLength = input.int(20, title="Order Block Length")
orderBlockHigh = ta.highest(high, orderBlockLength)
orderBlockLow = ta.lowest(low, orderBlockLength)
// Koop- en verkoopsignalen met order block bevestiging
buySignalOB = buySignal and close >= orderBlockLow // Koop in discount zone met ondersteuning van order block
sellSignalOB = sellSignal and close <= orderBlockHigh // Verkoop in premium zone met weerstand van order block
// === Uitvoeren van Trades ===
if (buySignalOB)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalOB)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// === Plots voor visuele feedback ===
plotshape(buySignalOB, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignalOB, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// === Liquiditeitsjachten aangeven ===
// Simpel: markeer recente swing highs en lows als liquiditeitszones
liquidityZoneHigh = ta.valuewhen(high == swingHigh, high, 0)
liquidityZoneLow = ta.valuewhen(low == swingLow, low, 0)
// Markeer liquiditeitszones
plot(liquidityZoneHigh, title="Liquidity Zone High", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(liquidityZoneLow, title="Liquidity Zone Low", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_cross)