ChaoZhang
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概要
この戦略は,トレンド追跡と波段取引方法を組み合わせた総合的な取引システムであり,EMAとSMAの均線交差,波段の高低点識別,成交量フィルタリング,およびパーセントのストップとストップ・ロスを追跡するメカニズムを使用して完全な取引システムを構築します.戦略の設計は,多次元信号の確認に焦点を当て,技術指標の協同作用によって取引の正確性と信頼性を向上します.
戦略原則
策略は,複数の階層の信号フィルタリング機構を採用し,まずEMA ((10) とSMA ((21) の交差形成の基礎トレンドを判断し,その後,左または右の6つのK線の高低点の突破によって入場時間を判断し,同時に取引量が200サイクル移動平均より大きいことを要求し,十分な流動性のある環境で取引を保証する.システムは,2%のパーセンテージストップと1%のトラッキングストロスを採用し,リスクを管理する.価格が波段の高点を突破し,取引量の条件を満たしたときに,システムは多項開く.価格が波段の低点を破り,取引量の条件を満たしたときに,システムは空白単項開く.
戦略的優位性
- 多重シグナル確認メカニズム 偽信号の減少: 均線トレンド,価格突破,取引量による3重検証の強化,取引信頼性の向上
- 柔軟なストップ・ストップ・メカニズム: ストップ・ポジションをパーセントで設定し,ストップ・ストップ・ロックの追跡で利潤をロックする
- 優れた可視化システム:取引を監視するための平行線,突破点のグラフィック表示
- 高度なカスタマイズ性:異なる市場環境に対応するために,重要なパラメータを調整できます
- システム化されたリスク管理: 既定のストップ・ロズとストップ・ポジションによってリスクを制御する
戦略リスク
- 横盤市場では偽のブレイクが頻繁に起こる可能性がある.
- 交付量フィルタは有効な信号の一部を逃している可能性があります.
- 固定比率のストップは,強気な状況で早めに出場する可能性がある.
- 市場への急速な移行における均線システムの遅れ
- 取引コストが戦略のリターンに与える影響を考慮する必要がある
戦略最適化の方向性
- 波動率自調メカニズムを導入し,ストップダストパラメータを動的に調整する
- トレンドの強さをフィルターして,弱気なトレンドで取引を避ける
- 相対的な取引量変化を考慮して取引量フィルタリングアルゴリズムを最適化
- タイムフィルタリングの追加により,不利な時期に取引を避ける
- 市場環境の分類を考慮し,異なる市場に対して異なるパラメータを使用する.
要約する
この戦略は均線システム,価格突破,取引量検証により,中長期のトレンド追跡に適した完全な取引システムを構築している.システムの優位性は,複数の信号の確認と完善したリスク管理機構にあるが,横盤市場でのパフォーマンスにも注意が必要である.提案された最適化方向によって,戦略の改善余地があり,特に自己適応性の面での改善は,戦略の安定性を高めるのに役立つだろう.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Strategy combining EMA/SMA Crossover, Swing High/Low, Volume Filtering, and Percentage TP & Trailing Stop
strategy("Swing High/Low Strategy with Volume, EMA/SMA Crossovers, Percentage TP and Trailing Stop", overlay=true)
// --- Inputs ---
source = close
TITLE = input(false, title='Enable Alerts & Background Color for EMA/SMA Crossovers')
turnonAlerts = input(true, title='Turn on Alerts?')
colorbars = input(true, title="Color Bars?")
turnonEMASMA = input(true, title='Turn on EMA1 & SMA2?')
backgroundcolor = input(false, title='Enable Background Color?')
// EMA/SMA Lengths
emaLength = input.int(10, minval=1, title='EMA Length')
smaLength = input.int(21, minval=1, title='SMA Length')
ema1 = ta.ema(source, emaLength)
sma2 = ta.sma(source, smaLength)
// Swing High/Low Lengths
leftBars = input.int(6, title="Left Bars for Swing High/Low", minval=1)
rightBars = input.int(6, title="Right Bars for Swing High/Low", minval=1)
// Volume MA Length
volMaLength = input.int(200, title="Volume Moving Average Length")
// Percentage Take Profit with hundredth place adjustment
takeProfitPercent = input.float(2.00, title="Take Profit Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01) / 100
// Trailing Stop Loss Option
useTrailingStop = input.bool(true, title="Enable Trailing Stop Loss?")
trailingStopPercent = input.float(1.00, title="Trailing Stop Loss Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01) / 100
// --- Swing High/Low Logic ---
pivotHigh(_leftBars, _rightBars) =>
ta.pivothigh(_leftBars, _rightBars)
pivotLow(_leftBars, _rightBars) =>
ta.pivotlow(_leftBars, _rightBars)
ph = fixnan(pivotHigh(leftBars, rightBars))
pl = fixnan(pivotLow(leftBars, rightBars))
// --- Volume Condition ---
volMa = ta.sma(volume, volMaLength)
// Declare exit conditions as 'var' so they are initialized
var bool longExitCondition = na
var bool shortExitCondition = na
// --- Long Entry Condition: Close above Swing High & Volume >= 200 MA ---
longCondition = (close > ph and volume >= volMa)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// --- Short Entry Condition: Close below Swing Low & Volume >= 200 MA ---
shortCondition = (close < pl and volume >= volMa)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// --- Take Profit and Trailing Stop Logic ---
// For long position: Set take profit at the entry price + takeProfitPercent
longTakeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
shortTakeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
// --- Long Exit Logic ---
if (useTrailingStop)
// Trailing Stop for Long
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=na, trail_offset=strategy.position_avg_price * trailingStopPercent, limit=longTakeProfitLevel)
else
// Exit Long on Take Profit only
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=longTakeProfitLevel)
// --- Short Exit Logic ---
if (useTrailingStop)
// Trailing Stop for Short
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=na, trail_offset=strategy.position_avg_price * trailingStopPercent, limit=shortTakeProfitLevel)
else
// Exit Short on Take Profit only
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=shortTakeProfitLevel)
// --- Plot Swing High/Low ---
plot(ph, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.blue, offset=-rightBars, title="Swing High")
plot(ph, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.blue, offset=0, title="Swing High")
plot(pl, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.red, offset=-rightBars, title="Swing High")
plot(pl, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red, offset=0, title="Swing High")
// --- Plot EMA/SMA ---
plot(turnonEMASMA ? ema1 : na, color=color.green, title="EMA")
plot(turnonEMASMA ? sma2 : na, color=color.orange, title="SMA")
// --- Alerts ---
alertcondition(longCondition, title="Long Entry", message="Price closed above Swing High with Volume >= 200 MA")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry", message="Price closed below Swing Low with Volume >= 200 MA")
// --- Bar Colors for Visualization ---
barcolor(longCondition ? color.green : na, title="Long Entry Color")
barcolor(shortCondition ? color.red : na, title="Short Entry Color")
bgcolor(backgroundcolor ? (ema1 > sma2 ? color.new(color.green, 50) : color.new(color.red, 50)) : na)