ChaoZhang
概要
この戦略は,複数の技術分析ツールを組み合わせた総合的な取引システムであり,主に双均線 ((20/50周期EMA)),フィボナッチ回調レベルおよび枢軸のサポートレジスタンス値を取引シグナルの決定に利用する. 戦略は,トレンド追跡と価格回調を組み合わせた方法を採用し,複数の確認によって取引の正確性を向上させる.
戦略原則
戦略の中核となるロジックは、次の主要な要素に基づいています。
- 20と50周期EMAの交差を用い,全体的なトレンド方向を決定する
- フィボナッチ回調レベル ((23.6%,38.2%,50%,61.8%) を用いて潜在的サポートレジスタンス位を識別する
- 枢軸点 ((PP) とその支える抵抗点 ((S1/S2,R1/R2) を組み合わせて価格の臨界値を確認する
- 入場条件は同時に満たす必要があります:
- 短期平均線は長期平均線を上方 ((多めに) または下方 ((空いて) に通過する
- 価格が適切なフィボナッチ値より上/下にある
- 価格が枢軸のサポートレジスタンスを満たしていることを確認する
- 固定ストップ (30ポイント) と収益目標 (60ポイント) を使ってリスクを管理する
戦略的優位性
- 複数の技術指標のクロス検証により,信号の信頼性が向上
- トレンドとレジスタンスとの組み合わせで,バランスのとれた入場タイミング
- 固定されたリスク管理パラメータにより,戦略を量化できます.
- ビジュアル化された取引シグナルの提示で,リアルタイムで監視できます.
- 短期的な波動の影響を減らすために,中長期のトレンド取引に適しています.
戦略リスク
- 複数の指標が信号の遅延を引き起こし,入場時刻に影響を与える可能性がある
- 固定ストップ・ロース・ペア・レベルは,すべての市場環境には適さない可能性があります.
- 横軸整理で誤信号が多すぎると考えられる
- 理想的な利益を得るためには,価格の大きな変動が必要である.
- 市場が急激に波動すると,ストップ・ロスは効果的でない可能性があります.
戦略最適化の方向性
- 波動率自律的な止損ブレーキを導入
- 補助確認としてボリュームインジケーターを追加
- 異なる市場状況に応じて動的に調整される平均線パラメータ
- 誤ったシグナルを減らすためにトレンド強度フィルターを追加する
- よりスマートな部分ポジション管理システム開発
要約する
この戦略は,いくつかのクラシックな技術分析ツールを統合することによって,比較的完全な取引システムを構築している.ある程度の遅れがあるものの,複数の確認機構によって取引の信頼性が向上している.最適化勧告の実施により,戦略は,実物取引でより良いパフォーマンスを期待している.実物使用の前に十分なフィードバックを行い,特定の市場の特徴に応じてパラメータを調整することが推奨されている.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Forex Strategy with EMA, Pivot, Fibonacci and Signals", overlay=true)
// Input for EMAs and Pivot Points
emaShortPeriod = input.int(20, title="Short EMA Period", minval=1)
emaLongPeriod = input.int(50, title="Long EMA Period", minval=1)
fibRetraceLevel1 = input.float(0.236, title="Fibonacci 23.6% Level")
fibRetraceLevel2 = input.float(0.382, title="Fibonacci 38.2% Level")
fibRetraceLevel3 = input.float(0.5, title="Fibonacci 50% Level")
fibRetraceLevel4 = input.float(0.618, title="Fibonacci 61.8% Level")
// Function to calculate Pivot Points and Levels
pivot(high, low, close) =>
pp = (high + low + close) / 3
r1 = 2 * pp - low
s1 = 2 * pp - high
r2 = pp + (high - low)
s2 = pp - (high - low)
[pp, r1, s1, r2, s2]
// Calculate Pivot Points
[pp, r1, s1, r2, s2] = pivot(high, low, close)
// Calculate 20 EMA and 50 EMA
emaShort = ta.ema(close, emaShortPeriod)
emaLong = ta.ema(close, emaLongPeriod)
// Plot the EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="20 EMA", linewidth=2)
plot(emaLong, color=color.red, title="50 EMA", linewidth=2)
// Fibonacci Levels (manually drawn between the most recent high and low)
var float fibHigh = na
var float fibLow = na
if (not na(high[1]) and high > high[1]) // Check if new high is formed
fibHigh := high
if (not na(low[1]) and low < low[1]) // Check if new low is formed
fibLow := low
fib23_6 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel1
fib38_2 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel2
fib50 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel3
fib61_8 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel4
plot(fib23_6, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 23.6%")
plot(fib38_2, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib50, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 50%")
plot(fib61_8, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 61.8%")
// Entry conditions (Crossovers)
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and close > fib23_6 and close > s1
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and close < fib23_6 and close < r1
// Exit conditions (Stop Loss and Take Profit)
stopLossPips = 30 * syminfo.mintick // 30 pips Stop Loss
takeProfitPips = 60 * syminfo.mintick // 60 pips Take Profit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLossPips, limit=takeProfitPips)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLossPips, limit=takeProfitPips)
// Plot Pivot Points for visual reference
plot(pp, color=color.yellow, linewidth=2, title="Pivot Point")
plot(r1, color=color.purple, linewidth=1, title="Resistance 1")
plot(s1, color=color.purple, linewidth=1, title="Support 1")
plot(r2, color=color.purple, linewidth=1, title="Resistance 2")
plot(s2, color=color.purple, linewidth=1, title="Support 2")
// Adding Buy and Sell Signals
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.small)