ChaoZhang
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これは,異なる周期の2組の均線集積指標 ((BBI) の交差信号に基づいて取引する戦略である. 戦略は,短期のBBIと長期のBBIの交差を比較して,市場の傾向の変化を捉え,その結果,取引決定を行う.
戦略概要
この戦略は,2つのBBI指標を使用し,各グループは4つの異なる周期のシンプル・ムービング・アベア ((SMA)) を含む. Aグループはより短い周期 ((12/24/48/80)) を使用し,より短い価格トレンドを捕捉する. Bグループはより長い周期 ((120/240/480/600) を使用し,長期トレンドを確認する.
戦略原則
- 2つのBBI指標を計算し,それぞれ4つの異なる周期の単純な移動平均から得ます.
- グループABBI = (SMA12 + SMA24 + SMA48 + SMA80) / 4
- BグループBBI = (SMA120 + SMA240 + SMA480 + SMA600) / 4
- AグループBBIがBグループBBIを下から突破すると,短期トレンドが長期トレンドより強くなることを示し,この時点で入場が多く行われます.
- グループAのBBIは,グループBのBBIを上から下落させ,短期的なトレンドの弱まりを示し,平仓に出る
戦略的優位性
- 複数の移動平均の組み合わせを使用して,単一の指標の偽信号を効果的に減らす
- 短期と長期のトレンド判断と組み合わせた取引信号の信頼性向上
- 戦略の論理はシンプルで明快で,理解し実行しやすい.
- 優れたトレンド追跡機能で,より大きなトレンドを捉える
戦略リスク
- 波動的な市場では頻繁に交差信号が生じ,過度取引が起こりうる
- 入場も出場も遅れており,最高の価格を逃す可能性もあります.
- リスク管理策,例えば止損ブレーキの設定を考慮していない
- 市場が激しく波動する中で,大きな引き下げが起こる可能性がある.
戦略最適化の方向性
- RSIやMACDのようなトレンド確認指標を追加し,偽の信号をフィルターします.
- ストップ・ストップ・メカニズムが追加され,単一取引のリスクを制御する
- BBIサイクルパラメータを最適化し,異なる市場特性に合わせて調整できます
- 信号の信頼性を高めるために,通信量指標の追加を検討
- 市場波動率のフィルターを追加し,高波動期間の取引頻度を低下させる
要約する
この戦略は,異なる周期BBI指標の交差を比較して市場動向を捉え,論理的に明確で,実行しやすいという特徴があります.しかし,戦略の安定性と信頼性を高めるために,リスク管理措置を追加し,異なる市場状況に合わせてパラメータを最適化する必要があります.実際の取引の前に十分なフィットバックを検証し,他の技術指標と組み合わせて取引決定を行うことをお勧めします.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=6
strategy("BBI 多頭策略", overlay=true)
// 自訂參數設置
input_ma1_a = input(12, title="A組 MA1 週期")
input_ma2_a = input(24, title="A組 MA2 週期")
input_ma3_a = input(48, title="A組 MA3 週期")
input_ma4_a = input(80, title="A組 MA4 週期")
input_ma1_b = input(120, title="B組 MA1 週期")
input_ma2_b = input(240, title="B組 MA2 週期")
input_ma3_b = input(480, title="B組 MA3 週期")
input_ma4_b = input(600, title="B組 MA4 週期")
// 設定 A 組 BBI
ma1_a = ta.sma(close, input_ma1_a)
ma2_a = ta.sma(close, input_ma2_a)
ma3_a = ta.sma(close, input_ma3_a)
ma4_a = ta.sma(close, input_ma4_a)
bbi_a = (ma1_a + ma2_a + ma3_a + ma4_a) / 4
// 設定 B 組 BBI
ma1_b = ta.sma(close, input_ma1_b)
ma2_b = ta.sma(close, input_ma2_b)
ma3_b = ta.sma(close, input_ma3_b)
ma4_b = ta.sma(close, input_ma4_b)
bbi_b = (ma1_b + ma2_b + ma3_b + ma4_b) / 4
// 當 A 組 BBI 上穿 B 組 BBI 時，執行做多策略
long_condition = ta.crossover(bbi_a, bbi_b)
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 當 A 組 BBI 下穿 B 組 BBI 時，平倉
close_condition = ta.crossunder(bbi_a, bbi_b)
if (close_condition)
strategy.close("Long")
// 繪製 BBI 指標
plot(bbi_a, color=color.blue, title="BBI A")
plot(bbi_b, color=color.red, title="BBI B")