ChaoZhang
概要
この戦略は,TTM指標に基づくダイナミック・グリッド取引システムで,高低点の指数移動平均 ((EMA)) を計算することで市場のトレンド方向を判断し,動的に更新された基準価格の周りにグリッド取引システムを展開する.グリッドの方向と価格レベルは,トレンドの動態に応じて調整され,価格が既定のグリッドレベルを越えると取引が実行され,各取引のリスクは,口座権益に固定されたパーセントである.
戦略原則
策略の核心的な論理は,TTM状態の計算であり,以下のステップで実現される.
- ttmPeriodのパラメータに基づいて二つのEMAを計算する. 低点EMA (低MA) と高点EMA (高MA)
- highMAとlowMAの間に2つの値レベルが定義される.
- lowThird:下1/3位置
- highThird: 下の2/3の位置
- これらの値に対する閉盘価格の位置に基づいてTTM状態を決定する.
- highThirdの値より高い値で閉店すると,1 (上昇傾向) に戻ります.
- 閉店価格がlowThirdより低くなると0に戻る (下降傾向)
- 閉店価格がlowThirdとhighThirdの間にあるとき,戻り-1 ((中立状態)
格子取引システムは,TTM状態に応じて動的に調整されます.
- TTM ステータスが変更された場合,格子基準価格と方向を更新します.
- 格子方向と格子間隔による価格レベル
- 価格が格子レベルを突破したときに対応する買取または販売操作を実行する
戦略的優位性
- ダイナミックな適応性: 戦略は市場動向に合わせて格子方向と価格レベルを動的に調整することができ,戦略の適応性と収益性を向上させる
- リスク管理:固定パーセントでポジション管理を行い,取引ごとにリスクの穴を効果的に管理する
- パラメータの調整性:TTM周期,格子レベル,間隔などの重要なパラメータは,異なる市場状況に応じて最適化できます
- 実行機構の明晰さ:取引信号が明瞭で,実行ロジックはシンプルで直感的で,反測と実盤操作が容易である
戦略リスク
- トレンド判断の遅延:EMAベースのTTM指標に一定の遅延があり,トレンド転換点の信号の遅延を引き起こす可能性があります.
- 振動市場リスク:横盤振動市場では,グリッド方向の頻繁な切り替えにより,過度な取引と手数料の損失が発生する可能性があります.
- 資金管理のプレッシャー:複数のネットワークを同時に実行する際には,大規模な資金の必要があり,戦略の実用性に影響を与える可能性があります.
- スライドポイントの影響:流動性が不足したときにHigh Frequency Grid取引は,戦略のパフォーマンスを影響する大きなスライドポイントに直面する可能性があります.
戦略最適化の方向性
- トレンド判断の最適化:
- 多時間周期分析を導入し,トレンド判断の正確性を向上させる
- RSI,MACDなどの他の技術指標と組み合わせたトレンド確認
- 格子パラメータの最適化:
- 格子間隔を波動率に合わせて動的に調整する
- 格子レベルの自主調整メカニズムを導入する
- 資金管理の改善:
- ポジションの動的配分を実現
- リスク対価制度の強化
- 実施メカニズムの改善:
- ストップ・アンド・ストップメカニズムを増やす
- 注文実行タイミングの最適化
要約する
この戦略は,TTMのトレンド判断とダイナミック・グリッド取引を組み合わせることで,自適性のあるリスク制御可能な取引システムを実現している.グリッドの方向と価格レベルを動的に調整することで,戦略は,異なる市場環境にうまく適応できる.いくつかの固有のリスクがあるものの,合理的なパラメータ設定と最適化措置によって,戦略は,優れた実用価値と発展の可能性を持っている.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TTM Grid Strategy", overlay=true)
// Input parameters
int ttmPeriod = input.int(6, minval=1, title="TTM Period")
int gridLevels = input.int(5, minval=2, title="Grid Levels")
float gridSpacing = input.float(0.01, minval=0.0001, title="Grid Spacing (%)")
// Calculate TTM State
ttmState() =>
lowMA = ta.ema(low, ttmPeriod)
highMA = ta.ema(high, ttmPeriod)
lowThird = (highMA - lowMA) / 3 + lowMA
highThird = 2 * (highMA - lowMA) / 3 + lowMA
if close > highThird
1
else if close < lowThird
0
else
-1
// State tracking variables
var float gridBasePrice = 0.0
var int gridDirection = -1
// Determine grid state
updateGridState(float currentClose, int currentState) =>
float newBasePrice = gridBasePrice
int newDirection = gridDirection
if currentState != -1 and currentState != gridDirection
newBasePrice := currentClose
newDirection := currentState
[newBasePrice, newDirection]
// Calculate grid levels
calcGridLevels(float basePrice, int direction, int levels) =>
float[] buyLevels = array.new_float(levels)
float[] sellLevels = array.new_float(levels)
for i = 1 to levels
multiplier = i * gridSpacing
if direction == 1 // Buy grid
array.set(buyLevels, i-1, basePrice * (1 - multiplier))
array.set(sellLevels, i-1, basePrice * (1 + multiplier))
else // Sell grid
array.set(buyLevels, i-1, basePrice * (1 + multiplier))
array.set(sellLevels, i-1, basePrice * (1 - multiplier))
[buyLevels, sellLevels]
// Execute grid trades
executeGridTrades(float basePrice, int direction, int levels) =>
[buyLevels, sellLevels] = calcGridLevels(basePrice, direction, levels)
for i = 0 to levels - 1
float buyLevel = array.get(buyLevels, i)
float sellLevel = array.get(sellLevels, i)
if direction == 1 // Buy grid
if low <= buyLevel
strategy.entry("GridBuy" + str.tostring(i), strategy.long, comment="Buy Level " + str.tostring(i))
if high >= sellLevel
strategy.entry("GridSell" + str.tostring(i), strategy.short, comment="Sell Level " + str.tostring(i))
else // Sell grid
if high >= buyLevel
strategy.entry("GridBuy" + str.tostring(i), strategy.long, comment="Buy Level " + str.tostring(i))
if low <= sellLevel
strategy.entry("GridSell" + str.tostring(i), strategy.short, comment="Sell Level " + str.tostring(i))
// Main strategy logic
currentState = ttmState()
[newGridBasePrice, newGridDirection] = updateGridState(close, currentState)
// Update global variables
if newGridBasePrice != gridBasePrice
gridBasePrice := newGridBasePrice
if newGridDirection != gridDirection
gridDirection := newGridDirection
// Execute grid trades
executeGridTrades(newGridBasePrice, newGridDirection, gridLevels)
// Visualization
plotColor = newGridDirection == 1 ? color.green : color.red
plot(newGridBasePrice, color=plotColor, style=plot.style_cross)