ChaoZhang
概要
この戦略は,MACDとRSIの2つの技術指標を組み合わせたトレンド追跡型の取引システムである.それは,MACD指標によって価格トレンドの変化を捕捉し,同時にRSI指標を使用して,オーバーバイオーバーセルの確認を行い,二重シグナル検証を実現する.この戦略は,固定資金管理の方法でポジション制御を行い,利潤を保護するために移動のストップ・ロスの仕組みを備えている.
戦略原則
戦略の中核となるロジックは、次の主要な要素に基づいています。
- MACDシグナルシステムは,より短い周期 ((6,13,5) の設定を採用し,市場の反応に対する感性を高めます.MACD線上のシグナル線を穿越すると,上昇傾向が起こりうることを示します.
- RSI指標は,補助的な確認ツールとして,30を超売り値として設定する. RSI値が30以上またはそれと同等である場合にのみ,買取シグナルを誘発し,超売り区域で頻繁に取引を避ける.
- 資金管理は固定金額戦略を採用し,取引ごとに110の定価通貨を投入し,現在の価格動向に基づいて保有量を計算する.
- モバイル・ストップ・メカニズムは,2%の追跡距離で設定され,収益を効果的にロックし,撤回リスクを制御します.
戦略的優位性
- 二重技術指標確認機構は取引信号の信頼性を高め,偽信号の干渉を減らす.
- 短期周期のMACD設定により,市場の変化に対する戦略の感受性と反応の速度が向上する.
- 固定金額取引方式は,資金管理を簡素化し,リスク管理と収益統計を容易にする.
- モバイル・ストップ・メカニズムは,ストップ・ポジションを自動的に調整し,利益を保護しながら価格に十分な波動空間を与えることができる.
- 戦略の論理は明確でシンプルで,理解し,維持しやすく,かつ,優れた拡張性がある.
戦略リスク
- MACDの短周期設定は,波動的な市場で過剰な取引シグナルを生じ,取引コストを増加させる可能性があります.
- RSIは30で超値設定をすると,重要なトレンド開始の機会を逃してしまう可能性があります.
- 固定金額取引は,口座の資金が十分に活用されない可能性があり,全体的な収益率に影響します.
- 2%の移動ストップ距離は,波動が強い市場では,あまりにも近い可能性があり,外出に容易である.
- この戦略は,多重取引のみをサポートし,下落傾向では利益を得ることはできません.
戦略最適化の方向性
- 戦略の適応性を高めるために,異なる市場周期の動向に応じてMACDパラメータを調整することを推奨しています.
- 波動率指標 ((ATRなど) を導入して,移動止損距離を動的に調整し,止損の有効性を向上させることができる.
- 戦略が双方向で利益を得られるように空調メカニズムを追加することを検討する.
- 市場取引量指標と組み合わせて,信号確認の信頼性を高めることができる.
- ダイナミックポジション管理メカニズムを追加し,口座の純資産と市場リスクに応じて取引規模を自動的に調整することを提案する.
要約する
これは,クラシックな技術指標に基づくトレンド追跡戦略で,MACDとRSIの配合による使用により,より信頼性の高い取引信号生成機構を実現している.戦略の全体的な設計は簡潔で実用的で,実戦価値が優れている.合理的なパラメータ最適化と機能拡張により,この戦略は,異なる市場環境において安定した取引パフォーマンスを得ることが期待されている.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cryptohitman09
//@version=6
strategy("MACD + RSI 交易系统 - 110 美金买入", overlay=true)
// MACD 設定
fastLength = input.int(6, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(13, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input.int(5, title="MACD Signal Smoothing")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// RSI 設定
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length") // RSI 計算週期
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength) // 計算 RSI 值
rsiThresholdHigh = input.int(70, title="RSI 超買閾值") // RSI 超買閾值
rsiThresholdLow = input.int(30, title="RSI 超賣閾值") // RSI 超賣閾值
// 做多信号条件：MACD 線突破信号線，且 RSI 不低於 30
buySignal = (macdLine > signalLine) and (rsiValue >= rsiThresholdLow) // 只有 RSI 大於或等於 30 時才觸發買入
// 计算每次交易的仓位（每次交易目标为 110 美金的买入金额）
tradeAmount = 20010 // 每次买入110 美金
orderSize = tradeAmount / close // 根据当前价格计算仓位大小
// 移动止损（Trailing Stop）
enableTrailingStop = input.bool(true, title="启用移动止损")
trailingStopDistance = input.float(2, title="移动止损距离 (%)") / 89500 // 增加移动止损的距离
longTrailingStop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStopDistance)
// 交易逻辑：仅做多
if buySignal
strategy.entry("买入", strategy.long, qty=orderSize)
if enableTrailingStop
strategy.exit("卖出", from_entry="买入", trail_price=longTrailingStop, trail_offset=trailingStopDistance * close)
// 绘制 MACD 指标
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
// 绘制 RSI 值
plot(rsiValue, color=color.orange, title="RSI Value")
hline(rsiThresholdHigh, "RSI 超买", color=color.red)
hline(rsiThresholdLow, "RSI 超卖", color=color.green)
// 绘制买入信号
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="买入信号", text="BUY")
// 如果触发买入信号，则发送警报
if buySignal
alert('{"secret": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzaWduYWxzX3NvdXJjZV9pZCI6MTAwMDAyfQ.G1wLNjNyUPlTqYWsIqXSWnn_M4pRCKerBm7eTpyCiH8", "max_lag": "300", "timestamp": "{{timenow}}", "trigger_price": "{{close}}", "tv_exchange": "{{exchange}}", "tv_instrument": "{{ticker}}", "action": "{{strategy.order.action}}", "bot_uuid": "493b76f0-8a3c-4633-8b2b-90c02659dd4d", "strategy_info": {"market_position": "{{strategy.market_position}}", "market_position_size": "{{strategy.market_position_size}}", "prev_market_position": "{{strategy.prev_market_position}}", "prev_market_position_size": "{{strategy.prev_market_position_size}}"}, "order": {"amount": "{{strategy.order.contracts}}", "currency_type": "base"}}', alert.freq_once_per_bar_close)