ChaoZhang
概要
この戦略は,ブリン帯と3重超トレンドの指標を組み合わせた方法で取引します.ブリン帯の波動区間判断と3重超トレンドのトレンド確認により,堅牢なトレンド追跡システムが形成されます.ブリン帯は,価格の極端な変動を識別するために使用され,三重超トレンドは,異なるパラメータの設定によってトレンドの方向性の複数の確認を提供します.偽の信号のリスクを減らすために,すべての信号が一致するときに取引されます.この組み合わせは,トレンド追跡の優位性を維持し,取引の信頼性を高めます.
戦略原則
戦略の中核となるロジックには、次の主要な部分が含まれます。
- 20周期のブリン帯を使用し,標準差倍数は2.0で,価格変動を判断する
- 3つの超トレンドラインを設定し,周期は10で,パラメータは3.0,4.0および5.0です.
- 多頭入場条件:価格がブリン帯を突破して軌道に乗っており,3つの超トレンドラインは上昇傾向を示しています.
- 空頭入場条件:価格がブリン帯下位線を突破し,3つの超トレンドラインが下位トレンドを示す
- 任意の超トレンドラインが方向を変えたとき,平仓は現在のポジションを保持する
- 中間価格線を参照として使用し,視覚的な効果を高める
戦略的優位性
- 多重確認メカニズム: ブリン帯と三重超トレンドの組み合わせにより,偽信号を大幅に減少させる
- 強いトレンド追跡能力:超トレンド指標の漸進的パラメータ設定により,さまざまなレベルのトレンドを効果的に捉えることができます
- リスク管理の完善:トレンドの転換の兆候に迅速に平仓し,制御した撤回
- パラメータの柔軟性: 各指標のパラメータは,異なる市場特性に合わせて最適化できます
- 高い自動化度:戦略の論理が明確で,システム化が容易
戦略リスク
- 横盤の振動で偽の突破シグナルが頻繁に発生する可能性がある
- スライドポイントの影響: 変動の激しい時期には,大きなスライドポイント損失が発生する可能性があります.
- 遅延リスク:複数の認証により,遅刻の入学が起こりうる
- パラメータ感度: 異なるパラメータの組み合わせにより、戦略のパフォーマンスに大きな違いが生じる可能性があります。
- 市場環境依存: 戦略は,トレンドが顕著な市場において,より良く機能する.
戦略最適化の方向性
- 取引量指標の導入:取引量による価格突破の有効性
- オプティマイズされたストップメカニズム:移動ストップまたはATRベースのダイナミックストップを追加できます.
- 時間のフィルターを増やす: 低効率な波動を避けるために,特定の時間帯で取引を禁止する
- 波動率のフィルターを追加: 波動性の高い時期のポジションの調整または取引の停止
- 開発パラメータの自己適応メカニズム:市場の状況に応じてパラメータを動的に調整する
要約する
これは,ブリン帯と三重超トレンドを組み合わせたトレンド追跡戦略で,複数の技術指標の確認によって取引の信頼性を高める.戦略は,強力なトレンドキャプチャ能力とリスク管理能力を持っているが,戦略のパフォーマンスに対する市場環境の影響にも注意する必要がある.継続的な最適化と改善により,戦略は,異なる市場条件下で安定したパフォーマンスを維持することが期待されている.
ストラテジーソースコード
//@version=5
strategy("Demo GPT - Bollinger + Triple Supertrend Combo", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)
// -------------------------------
// User Input for Date Range
// -------------------------------
startDate = input(title="Start Date", defval=timestamp("2018-01-01 00:00:00"))
endDate = input(title="End Date", defval=timestamp("2069-12-31 23:59:59"))
// -------------------------------
// Bollinger Band Inputs
// -------------------------------
lengthBB = input.int(20, "Bollinger Length")
multBB = input.float(2.0, "Bollinger Multiplier")
// -------------------------------
// Supertrend Inputs for 3 lines
// -------------------------------
// Line 1
atrPeriod1 = input.int(10, "ATR Length (Line 1)", minval = 1)
factor1 = input.float(3.0, "Factor (Line 1)", minval = 0.01, step = 0.01)
// Line 2
atrPeriod2 = input.int(10, "ATR Length (Line 2)", minval = 1)
factor2 = input.float(4.0, "Factor (Line 2)", minval = 0.01, step = 0.01)
// Line 3
atrPeriod3 = input.int(10, "ATR Length (Line 3)", minval = 1)
factor3 = input.float(5.0, "Factor (Line 3)", minval = 0.01, step = 0.01)
// -------------------------------
// Bollinger Band Calculation
// -------------------------------
basis = ta.sma(close, lengthBB)
dev = multBB * ta.stdev(close, lengthBB)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, "Upper BB", color=color.new(color.blue, 0))
plot(basis, "Basis", color=color.new(color.gray, 0))
plot(lowerBand, "Lower BB", color=color.new(color.blue, 0))
// -------------------------------
// Supertrend Calculation Line 1
// -------------------------------
[supertrendLine1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrendLine1 := barstate.isfirst ? na : supertrendLine1
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrendLine1 : na, "Up Trend 1", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0 ? na : supertrendLine1, "Down Trend 1", color = color.red, style = plot.style_linebr)
// -------------------------------
// Supertrend Calculation Line 2
// -------------------------------
[supertrendLine2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
supertrendLine2 := barstate.isfirst ? na : supertrendLine2
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrendLine2 : na, "Up Trend 2", color = color.new(color.green, 0), style = plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0 ? na : supertrendLine2, "Down Trend 2", color = color.new(color.red, 0), style = plot.style_linebr)
// -------------------------------
// Supertrend Calculation Line 3
// -------------------------------
[supertrendLine3, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)
supertrendLine3 := barstate.isfirst ? na : supertrendLine3
upTrend3 = plot(direction3 < 0 ? supertrendLine3 : na, "Up Trend 3", color = color.new(color.green, 0), style = plot.style_linebr)
downTrend3 = plot(direction3 < 0 ? na : supertrendLine3, "Down Trend 3", color = color.new(color.red, 0), style = plot.style_linebr)
// -------------------------------
// Middle line for fill (used as a reference line)
// -------------------------------
bodyMiddle = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle", display = display.none)
// Fill areas for each supertrend line
fill(bodyMiddle, upTrend1, color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
fill(bodyMiddle, downTrend1, color.new(color.red, 90), fillgaps = false)
fill(bodyMiddle, upTrend2, color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
fill(bodyMiddle, downTrend2, color.new(color.red, 90), fillgaps = false)
fill(bodyMiddle, upTrend3, color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
fill(bodyMiddle, downTrend3, color.new(color.red, 90), fillgaps = false)
// Alerts for the first line only (as an example)
alertcondition(direction1[1] > direction1, title='Downtrend to Uptrend (Line 1)', message='Supertrend Line 1 switched from Downtrend to Uptrend')
alertcondition(direction1[1] < direction1, title='Uptrend to Downtrend (Line 1)', message='Supertrend Line 1 switched from Uptrend to Downtrend')
alertcondition(direction1[1] != direction1, title='Trend Change (Line 1)', message='Supertrend Line 1 switched trend')
// -------------------------------
// Strategy Logic
// -------------------------------
inDateRange = true
// Long Conditions
longEntryCondition = inDateRange and close > upperBand and direction1 < 0 and direction2 < 0 and direction3 < 0
longExitCondition = direction1 > 0 or direction2 > 0 or direction3 > 0
// Short Conditions
shortEntryCondition = inDateRange and close < lowerBand and direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0
shortExitCondition = direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0
// Execute Long Trades
if longEntryCondition and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and longExitCondition
strategy.close("Long")
// Execute Short Trades
if shortEntryCondition and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size < 0 and shortExitCondition
strategy.close("Short")