ChaoZhang
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概要
この戦略は,二均線システムに基づく自己適応的取引戦略で,迅速な移動平均線 ((EMA25) と遅い移動平均線 ((EMA100)) の交差によって買い信号を識別し,ダイナミックな止損と利益の目標と組み合わせて取引効果を最適化する.この戦略は,収益を保証しながら,リスク管理に焦点を当て,中長期のトレンド取引に適した突破的な取引理念を採用する.
戦略原則
戦略の核心的な論理は以下の3つの部分から構成されています.
- シグナルシステム: EMA25上で EMA100の形成を突破し,この交差は通常上昇トレンドの始まりを予告する.
- リスクコントロール:EMA100の下の最も近い赤の最低点をストップポイントとして,この設定は偽突破による損失を効果的に防止します.
- 利益管理: 1: 3のリスクと利益の比率で利益の目標を設定し,2%の利益に達すると,自動的にコストラインにストップポイントを調整し,リスクのない保有を実現する.
戦略的優位性
- 信号の信頼性: 遅い速度のEMAをトレンド確認として使用し,偽信号を効果的にフィルターする.
- リスク管理の改善: ダイナミックなストップダメージ設定と突破確認メカニズムにより取引のリスクが低下する.
- 収益特性の安定性:合理的なリスク・収益比率を設定することで,戦略の期待される収益を向上させる.
- 高度な自動化:完全な信号生成,ストップ・ストップ・損失,ポジション管理ロジックを含む.
- 適応性:パラメータは,異なる市場状況に応じて調整することができます.
戦略リスク
- 横盤の振動市場では,しばしばストップ・ロスを引き起こす可能性があります.
- スライドポイントリスク: 波動が強い時期にはスライドポイントが実行される可能性があります.
- 偽突破リスク:均線交差信号に偽突破が発生する可能性がある.
- パラメータ感度:平均線周期設定は,戦略のパフォーマンスに大きな影響を与える.
戦略最適化の方向性
- 交差量確認の導入:交差量指標を信号システムに追加し,突破の信頼性を向上させる.
- 最適化ストップメカニズム:ATRダイナミックストップの導入を考慮し,ストップをより適応的にする.
- トレンド強度フィルターを追加: ADXなどのトレンド強度指標を追加し,入場時間を最適化します.
- ポジション管理の改善:波動率に応じてポジションのサイズを動的に調整する.
- 市場環境判断に参加する:市場環境の異なるパラメータ設定を採用する市場体制識別機構を導入する.
要約する
この戦略は,均線交差捕捉トレンドの起点,ダイナミックな止損と利益管理機構と連携して,優れたリスク・利益特性を実現している.戦略の設計は,実戦のニーズを十分に考慮し,強力な実用性を有している.提案された最適化の方向によって,戦略の安定性と適応性がさらに向上することができる.戦略は,リスクの強い承受能力,中長期の安定した利益を追求するトレーダーの使用に適している.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with TP and SL (Buy only) and Break-even", overlay=true)
// EMA sozlamalari
emaFastLength = input.int(25, title="Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(100, title="Slow EMA Length")
// Hisoblash
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Kesishishni aniqlash
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow) // EMA 25 EMA 100 ni yuqoriga kesib o'tganda
// EMA 100 tagidagi oxirgi qizil shamning tagini olish
lastRedCandleLow = ta.valuewhen(close < open and close < emaSlow, low, 0) // EMA 100 pastidagi qizil shamning tagi
// TP va SL darajalarini hisoblash
longSL = lastRedCandleLow
longTP = close + 3 * (close - longSL) // TP SL ga nisbatan 1:2 masofada
// Savdoni ochish va 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o‘zgartirish
if (bullishCross)
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Buy pozitsiyasini ochish
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longSL, limit=longTP) // SL va TP qo'yish
// 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o'zgartirish
if (strategy.position_size > 0)
profitPercentage = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
if (profitPercentage >= 2)
strategy.exit("Exit Buy BE", "Buy", stop=strategy.position_avg_price) // SLni break-even ga o'zgartirish
// Signalni ko'rsatish
plotshape(bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// // TP va SL chizish
// if (bullishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index+1, y2=longSL, color=color.red, width=1, extend=extend.none)
// line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index+1, y2=longTP, color=color.green, width=1, extend=extend.none)
// label.new(bar_index, longSL, text="SL: " + str.tostring(longSL), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, longTP, text="TP: " + str.tostring(longTP), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// EMA chizish
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA (25)")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="Slow EMA (100)")
// Alert qo'shish
alertcondition(bullishCross, title="Buy Signal Alert", message="EMA 25 crossed above EMA 100! Buy Signal!")