ChaoZhang
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概要
この戦略は,複数の指数移動平均 ((EMA) に基づくトレンド追跡取引システムである.これは,EMA25,EMA50,EMA100の3つの均線が形成された黄金のクロスを使用して,強い上昇傾向を確認し,価格がEMA25を破るときに入場を区分する.この戦略は,ダイナミックなストップ・ロスと区分されたストップ・ストップの方法でリスクと利益を管理する.
戦略原則
戦略の中核となるロジックには、次の主要な部分が含まれます。
- トレンド確認: 3つの異なる周期 ((25,50,100) のEMAを使用し,短期平均線が中期平均線の上にあり,中期平均線が長期平均線の上にあり,金十字形を形成し,上昇傾向を確認する.
- 入場シグナル: 黄金の交差点を形成した基礎で,閉盘価格がEMA25を上方突破すると,50%のポジションの入場を2つのグループに分けて追加する.
- ストップレスト設定:過去20サイクルにおける最低価格設定に基づくダイナミックストップと,偽突破を避けるために追加のバッファリング区間 ((0.0003)) を追加する.
- 分量ストップ: 2つの異なる倍数 ((1.0と1.5倍) のストップ目標を設定し,最初のポジションは,低いストップ目標に達したときに退場し,第二のポジションは,高いストップ目標に達したときに退場する.
- トレンド終了保護:価格がEMA100を下回ると,トレンドの逆転による損失を防ぐために,すべてのポジションの平仓シグナルを触発します.
戦略的優位性
- 多重確認メカニズム:多重均線の配合使用により,偽信号を効果的にフィルタリングし,取引の信頼性を向上させる.
- ダイナミックなリスク管理: ストップローズはリアルタイム市場の波動に基づいて動的に調整され,適応性が向上する.
- 貯蔵庫と貯蔵庫を分批に作る:分批の操作により,利益の一部をロックするだけでなく,利益が走り続け,利益の最大化も可能になる.
- トレンド保護機構: 長期均線をトレンド逆転の警戒線として設定し,急激な後退を回避するために,時効で止損を防ぐことができる.
戦略リスク
- 遅滞リスク:平均線指数はそれ自体が遅滞性があり,入場時間が遅れて,最適な買点を逃す可能性があります.
- 振動市場リスク:横盤振動市場では,頻繁に偽ブレイクが連続したストップ損失を引き起こす可能性があります.
- 固定ストップ・バッジゾーンのリスク: 固定ストップ・バッジゾーンの使用は,すべての市場環境に適さないかもしれない.
- 資金管理のリスク: 固定50%のポジションの配分は柔軟性がない可能性があります.
戦略最適化の方向性
- 動的パラメータ最適化:市場変動に応じて,平均線周期とストップ・ローズ・バッファローズを自動的に調整することができる.
- 市場環境フィルター:トレンドの強さと波動率の指標を追加し,異なる市場環境で戦略パラメータを調整する.
- ポジション管理の最適化:変動率と口座の純額に基づいてポジションのサイズを動的に調整する.
- 入場タイミングの最適化:他の技術指標 (RSI,MACDなど) と組み合わせて入場タイミングの最適化を行う.
- 止方式の最適化: 移動式止機構を導入して,既得をより良く保護することができる.
要約する
この戦略は,複数の均線組合せと分期操作方法によって,より完全なトレンド追跡取引システムを構築している.戦略の優点は,トレンド追跡とリスク管理の複数の重要な要素を組み合わせていることにあるが,実際の市場状況に応じてパラメータ最適化とルール改進が必要である.提案された最適化方向によって,戦略は,異なる市場環境で安定したパフォーマンスを維持することが期待されている.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Golden Cross with Customizable TP/SL", overlay=true)
// Parameters for EMA
ema_short_length = 25
ema_mid_length = 50
ema_long_length = 100
// Parameters for stop-loss and take-profit
lookback_bars = input.int(20, title="Lookback bars for lowest low")
pip_buffer = input.float(0.0003, title="Stop-loss buffer (pips)") // Fixed default pip value (e.g., 3 pips for 5-digit pairs)
tp_multiplier1 = input.float(1.0, title="Take-profit multiplier 1")
tp_multiplier2 = input.float(1.5, title="Take-profit multiplier 2")
// Calculate EMAs
ema25 = ta.ema(close, ema_short_length)
ema50 = ta.ema(close, ema_mid_length)
ema100 = ta.ema(close, ema_long_length)
// Golden Cross condition (EMA25 > EMA50 > EMA100)
golden_cross = ema25 > ema50 and ema50 > ema100
// Entry condition: Candle crosses above EMA25 after a golden cross
cross_above_ema25 = ta.crossover(close, ema25)
entry_condition = golden_cross and cross_above_ema25
// Stop-loss and take-profit calculation
lowest_low = ta.lowest(low, lookback_bars)
var float entry_price = na
var float stop_loss = na
var float take_profit1 = na
var float take_profit2 = na
if (entry_condition)
entry_price := close
stop_loss := lowest_low - pip_buffer
take_profit1 := entry_price + (entry_price - stop_loss) * tp_multiplier1
take_profit2 := entry_price + (entry_price - stop_loss) * tp_multiplier2
strategy.entry("Buy1", strategy.long, qty=0.5) // First 50%
strategy.entry("Buy2", strategy.long, qty=0.5) // Second 50%
// Separate exit conditions for each entry
cross_below_ema100 = ta.crossunder(close, ema100)
exit_condition1 = close >= take_profit1
exit_condition2 = close >= take_profit2
exit_condition_sl = close <= stop_loss
if (exit_condition1 or cross_below_ema100)
strategy.close("Buy1")
if (exit_condition2 or cross_below_ema100 or exit_condition_sl)
strategy.close("Buy2")
// Plot EMAs
plot(ema25, color=color.blue, title="EMA 25")
plot(ema50, color=color.orange, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.red, title="EMA 100")