ChaoZhang
概要
この戦略は、複数の指数移動平均 (EMA) クロスオーバーに基づく定量取引システムです。 9 日間 EMA、21 日間 EMA、200 日間 EMA の 3 つの移動平均を調整することで、完全なトレンド追跡取引フレームワークを構築します。この戦略では、高速移動平均と低速移動平均のクロスオーバーと、それらの長期移動平均との位置関係を決定することによって、市場のトレンドと取引を識別します。
戦略原則
この戦略の中心的なロジックは、3 つの移動平均線のクロスオーバーを通じて市場のトレンドを捉えることです。具体的には：
- 短期的な価格動向を反映するために、9日間EMAを高速移動平均として使用します。
- 短期的なノイズを除去するために、21日間EMAを中期移動平均として使用します。
- 200日間EMAを長期移動平均として使用して、主なトレンドの方向を決定します。 高速移動平均が低速移動平均を上向きに交差し、両方の移動平均が200日移動平均を上回っている場合、システムはロングシグナルを生成します。高速移動平均が低速移動平均を下向きに交差し、両方の移動平均が下回っている場合、 200 日移動平均を超えると、システムはロング シグナルを生成します。 を超えると、システムはショート セリング シグナルを生成します。この設計により、統合市場での頻繁な取引を回避しながら、トレンドの転換点を捉えることができます。
戦略的優位性
- 高トレンドの確認：三重移動平均線を使用することで、市場のトレンドをより正確に確認できます。
- リスク管理の改善: 長期移動平均をトレンドフィルターとして使用し、誤ったブレイクアウトのリスクを効果的に軽減します。
- 明確な運用ルール: エントリーとエグジットの条件が明確で、実行とバックテストが簡単
- 高い適応性：パラメータはさまざまな市場特性に応じて調整可能で、汎用性が高い
- シンプルな計算：一般的なテクニカル指標を使用し、計算効率が高く、リアルタイム取引に適しています
戦略リスク
- 遅延リスク: 移動平均インジケーター自体に遅延があり、エントリーまたはエグジットに遅延が生じる可能性があります。
- 不安定な市場のリスク: 横ばいで不安定な市場では、誤ったシグナルが頻繁に発生する可能性があります。
- トレンド反転リスク：トレンドが突然反転すると、大きなリトレースメントが発生する可能性があります。
- パラメータ感度: 異なるパラメータの組み合わせにより、戦略のパフォーマンスに大きな違いが生じる可能性があります。 ストップロスポジションの設定、ポジションサイズの制御などにより、これらのリスクを管理することが推奨されます。
戦略最適化の方向性
- ボリューム指標の紹介: ボリュームの変化を組み合わせてトレンドの強さを確認する
- ボラティリティフィルタリングを追加: ボラティリティの高い環境での取引頻度を調整
- パラメータ選択の最適化: さまざまな市場サイクルに合わせて移動平均パラメータを動的に調整します。
- トレンドの強さの指標を追加する: ADXなどの指標を使用してトレンドの信頼性を評価する
- ストップロスメカニズムの改善：より柔軟なストップロスと利益確定ルールを設計する
要約する
これは、よく設計された、論理的に明確なトレンド追従戦略です。複数の移動平均線を連携させることで、リスク管理能力を高めながら、市場動向を効果的に捉えることができます。戦略には最適化の余地が大きく、継続的な改善を通じてその安定性と収益性をさらに高めることができます。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA Cross with both MinhTuan", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Tham số EMA
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filterLength = input.int(200, title="EMA Filter Length", minval=1)
// Tùy chọn chế độ giao dịch
tradeMode = input.string("Both", options=["Long", "Short", "Both"], title="Trade Mode")
// Tính toán EMA
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
filterEMA = ta.ema(close, filterLength)
// Điều kiện vào lệnh Long: EMA nhanh cắt lên EMA chậm và cả hai nằm trên EMA 200
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and fastEMA > filterEMA and slowEMA > filterEMA
// Điều kiện vào lệnh Short: EMA nhanh cắt xuống EMA chậm và cả hai nằm dưới EMA 200
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and fastEMA < filterEMA and slowEMA < filterEMA
// Điều kiện thoát lệnh: EMA nhanh cắt ngược lại EMA chậm
closeLongCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Long
closeShortCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Short
// Thực hiện lệnh Long
if (longCondition and (tradeMode == "Long" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Long", strategy.long)
label.new(x=bar_index, y=low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thực hiện lệnh Short
if (shortCondition and (tradeMode == "Short" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Short", strategy.short)
label.new(x=bar_index, y=high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Long
if (closeLongCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Long")
label.new(x=bar_index, y=high, text="Close Long", color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Short
if (closeShortCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Short")
label.new(x=bar_index, y=low, text="Close Short", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Vẽ đường EMA nhanh, EMA chậm, và EMA 200
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(filterEMA, title="Filter EMA (200)", color=color.red, linewidth=2)
// Hiển thị nền khi đang giữ lệnh
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)