ChaoZhang
概要
この戦略は、指数移動平均 (EMA) と平均方向性指数 (ADX) を組み合わせたトレンド追跡取引システムです。この戦略は、EMA50と価格の交点によって取引方向を決定し、ADXインジケーターを使用して市場トレンドの強さをフィルタリングしながら、継続的に収益性の高いKラインに基づく動的なストップロス方式を採用して利益を保護します。この方法は、市場の主なトレンドを捉えるだけでなく、トレンドが弱まったときに適切なタイミングで終了することもできます。
戦略原則
戦略の中核となるロジックは、次の主要な要素に基づいています。
- 50期間指数移動平均（EMA50）をトレンドの方向のガイドとして使用します。
- ADXインジケーター（デフォルトパラメータは20）を介して市場トレンドの強さをフィルタリングし、トレンドが明らかな場合にのみ市場に参入します。
- 応募条件：
- ロング: 価格がEMA50を上回って終値し、ADXが閾値を上回る
- ショート: 価格がEMA50を下回り、ADXが閾値を上回る
- 独自のストップロスメカニズム:
- 連続して利益を生むKラインの数を数える
- 4つの連続した利益のあるローソク足が表示されたら、ダイナミックトレーリングストップロスをアクティブにします。
- ストップロス価格は、新しい高値/新しい安値に応じて動的に調整されます。
戦略的優位性
- トレンド確認ダブルフィルタリング
- EMAクロスオーバーはトレンドの方向性を示す
- ADXフィルタリングはトレンドの強さを保証し、誤ったブレイクアウトを減らします。
- インテリジェントなストップロス設計
- 市場のボラティリティに基づくダイナミックストップロス
- 早すぎる利益確定を避けるため、利益が継続した後にのみ、トレーリングストップロスを開始してください。
- 適応性が高い
- 高いパラメータ調整機能
- 複数の取引商品に適用可能
- 完璧なリスク管理
- トレンドが弱まると自動的に終了する
- ダイナミックストップロスは既存の利益を保護します
戦略リスク
- トレンド反転リスク
- 突然のトレンド反転の場合、大きなリトレースメントを被る可能性がある
- 反転信号確認メカニズムを追加することを推奨する
- パラメータ感度
- EMAとADXパラメータの選択は戦略のパフォーマンスに影響します
- バックテストを通じてパラメータを最適化することをお勧めします。
- 市場環境への依存
- 不安定な市場では頻繁に取引される可能性がある
- 横ばい市場のフィルタリングメカニズムを追加することが推奨される
- ストップロス実行リスク
- 大きなギャップはストップロス実行の逸脱につながる可能性がある
- ハードストップロス保護の設定を検討することをお勧めします
戦略最適化の方向性
- エントリーメカニズムの最適化
- 音量確認信号の増加
- 価格パターン分析を追加
- 完璧なストップロスメカニズム
- ATRに基づいてストップロス距離を動的に調整する
- 時間停止損失メカニズムを追加
- 市場環境への適応性
- 市場ボラティリティフィルターを追加
- さまざまな市場サイクルに応じてパラメータを調整する
- 信号確認の強化
- 他のテクニカル指標を統合する
- 基本フィルタを追加
要約する
これは、EMA と ADX の利点を組み合わせて、リスクを制御しながらトレンドを効果的に捉える、適切に設計されたトレンド追跡戦略です。この戦略のダイナミック ストップロス メカニズムは特に革新的で、利益の保護とトレンドの捕捉の間で適切なバランスをとることができます。最適化の余地はあるものの、全体的な枠組みは完成しており、ロジックも明確で、実際のトレードで検証する価値のある戦略システムです。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Simple EMA 50 Strategy with ADX Filter", overlay=true)
// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
adxThreshold = input.float(20, title="ADX Threshold", minval=0)
// Calculate EMA and ADX
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
adxSmoothing = input.int(20, title="ADX Smoothing")
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(20, adxSmoothing)
// Conditions for long and short entries
adxCondition = adx > adxThreshold
longCondition = adxCondition and close > ema50 // Check if candle closes above EMA
shortCondition = adxCondition and close < ema50 // Check if candle closes below EMA
// Exit conditions based on 4 consecutive profitable candles
var float longSL = na
var float shortSL = na
var longCandleCounter = 0
var shortCandleCounter = 0
// Increment counters if positions are open and profitable
if (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price)
longCandleCounter += 1
if (longCandleCounter >= 4)
longSL := na(longSL) ? close : math.max(longSL, close) // Update SL dynamically
else
longCandleCounter := 0
longSL := na
if (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)
shortCandleCounter += 1
if (shortCandleCounter >= 4)
shortSL := na(shortSL) ? close : math.min(shortSL, close) // Update SL dynamically
else
shortCandleCounter := 0
shortSL := na
// Exit based on trailing SL
if (strategy.position_size > 0 and not na(longSL) and close < longSL)
strategy.close("Buy", comment="Candle-based SL")
if (strategy.position_size < 0 and not na(shortSL) and close > shortSL)
strategy.close("Sell", comment="Candle-based SL")
// Entry logic: Check every candle for new positions
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot EMA and ADX for reference
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX", style=plot.style_stepline, linewidth=1)
plot(longSL, color=color.green, title="Long SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
plot(shortSL, color=color.red, title="Short SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
// Plot signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")