ChaoZhang
概要
この戦略は、フィボナッチ リトレースメント レベルに基づいた高度なトレンド フォローおよび反転取引システムです。これは、価格の高値と安値を動的に識別し、7 つの主要なフィボナッチ リトレースメント レベル (0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%、100%) を自動的に計算してプロットすることで実現します。潜在的なサポート レベルとレジスタンス レベルを特定します。このシステムは双方向の取引メカニズムを採用しており、上昇トレンドでは買いの機会を、下降トレンドでは空売りの機会を捉えることができます。
戦略原則
戦略の中核となるロジックは、次の主要な要素に基づいています。
- 動的な高値と安値の識別: ユーザー定義のルックバック期間を通じて最高値と最低値を計算し、フィボナッチ レベルをリアルタイムで更新します。
- 双方向取引シグナル: 価格が 61.8% のリトレースメント レベルを上回るとロング シグナルがトリガーされ、価格が 38.2% のリトレースメント レベルを下回るとショート シグナルがトリガーされます。
- 正確な決済メカニズム: ロングは 23.6% のレベルで決済され、ショートは 78.6% のレベルで決済されます。
- 視覚的な最適化オプション: グラフ内の視覚的なノイズを減らすために、コンパクトな線の表示モードを提供します。
戦略的優位性
- 強力な適応性: フィボナッチ レベルを動的に計算することにより、この戦略はさまざまな市場環境に適応できます。
- 完璧なリスク管理: 主観的な判断による逸脱を避けるために、明確なエントリー条件とエグジット条件が設定されています。
- 多様な取引機会: トレンドの継続を捉えるだけでなく、反転取引を行うこともできます。
- 高度な視覚化: 明確なチャート表示により、トレーダーは市場の状況を素早く判断できます。
戦略リスク
- 市場変動リスク: 変動の激しい市場では誤ったシグナルが発生する可能性があります。
- トレンド依存性: 不安定な市場では、頻繁なエントリーおよびエグジットのシグナルが生成される場合があります。
- 遅延リスク: ルックバック期間により信号遅延が発生する可能性があります。
- パラメータの感度: ルックバック期間の設定が異なると、取引結果が大きく異なる可能性があります。
戦略最適化の方向性
- シグナルフィルタリング: 誤ったシグナルを減らすために、移動平均や RSI などのトレンド確認インジケーターを追加することをお勧めします。
- 動的ストップロス: ストップロスの位置は、ATR インジケーターに応じて動的に調整できます。
- ポジション管理: ボラティリティベースのポジション管理メカニズムを導入することをお勧めします。
- 市場環境の識別: 市場環境判断モジュールを追加し、さまざまな市場状況に応じて異なるパラメータ設定を採用します。
要約する
この戦略は、古典的なフィボナッチ リトレースメント理論と現代の定量的取引手法を組み合わせて、包括的な取引システムを構築します。その利点は、主要な価格レベルを自動的に識別し、明確な取引シグナルを提供できることですが、市場環境が戦略のパフォーマンスに与える影響にも注意を払う必要があります。推奨される最適化の方向性を通じて、戦略の安定性と収益性がさらに向上することが期待されます。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement Strategy for Crypto", overlay=true)
// Input parameters
lookback = input.int(50, title="Lookback Period", minval=1)
plotLevels = input.bool(true, title="Plot Fibonacci Levels?")
compactLines = input.bool(true, title="Compact Fibonacci Lines?")
// Calculate highest high and lowest low for the lookback period
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
// Fibonacci retracement levels
diff = highestHigh - lowestLow
level0 = highestHigh
level23_6 = highestHigh - diff * 0.236
level38_2 = highestHigh - diff * 0.382
level50 = highestHigh - diff * 0.5
level61_8 = highestHigh - diff * 0.618
level78_6 = highestHigh - diff * 0.786
level100 = lowestLow
// Plot Fibonacci levels (compact mode to make lines shorter)
// if plotLevels
// lineStyle = compactLines ? line.style_dashed : line.style_solid
// line.new(bar_index[lookback], level0, bar_index, level0, color=color.green, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level23_6, bar_index, level23_6, color=color.blue, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level38_2, bar_index, level38_2, color=color.blue, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level50, bar_index, level50, color=color.orange, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level61_8, bar_index, level61_8, color=color.red, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level78_6, bar_index, level78_6, color=color.red, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level100, bar_index, level100, color=color.green, width=1, style=lineStyle)
// Long trade: Buy when price crosses above 61.8% retracement
longCondition = ta.crossover(close, level61_8)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message="Price bounced off Fibonacci level - Enter Long")
// Short trade: Sell when price crosses below 38.2% retracement
shortCondition = ta.crossunder(close, level38_2)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message="Price crossed below Fibonacci level - Enter Short")
// Exit conditions
exitLong = close >= level23_6
if exitLong
strategy.close("Long", alert_message="Price reached 23.6% Fibonacci level - Exit Long")
exitShort = close <= level78_6
if exitShort
strategy.close("Short", alert_message="Price reached 78.6% Fibonacci level - Exit Short")