ChaoZhang
概要
この戦略は、ローソク足チャートのテクニカル分析に基づいた定量的な取引システムであり、主にローソク足の上ヒゲと下ヒゲの合計長さを分析することで潜在的な取引機会を特定します。この戦略の核心は、リアルタイムで計算された影の合計の長さをオフセット調整された移動平均と比較し、影の長さが移動平均を突破したときにロングシグナルを生成することです。この戦略は、単純移動平均 (SMA)、指数移動平均 (EMA)、加重移動平均 (WMA)、および出来高加重移動平均 (VWMA) を含む複数の移動平均タイプを統合し、トレーダーに柔軟なパラメータ選択スペースを提供します。
戦略原則
戦略の中核となるロジックには、次の主要なステップが含まれます。
- 各ローソク足の上ヒゲと下ヒゲの長さを計算します。上ヒゲは最高値と終値と始値の大きい方の差であり、下ヒゲは終値の小さい方の差です。価格と始値と最低価格。
- 影の合計の長さを計算します。上影と下影の長さを足して合計の長さを求めます。
- ユーザーが選択した移動平均タイプ（SMA/EMA/WMA/VWMA）に基づいて、影の長さの移動平均を計算します。
- 移動平均にユーザー定義のオフセットを追加する
- リアルタイムの影の合計長さがシフト移動平均を突破すると、ロングシグナルがトリガーされます。
- 保有期間が設定された期間に達すると、ポジションを自動的にクローズします。
戦略的優位性
- テクニカル指標の合理的な選択：影の長さは市場のボラティリティと価格変動の激しさを効果的に反映し、トレンドの転換点を判断するための重要な指標です。
- 柔軟なパラメータ設定: さまざまな市場環境に適応するために、さまざまな移動平均オプションとカスタムパラメータを提供します。
- 完璧なリスク管理：過剰保有のリスクを回避するために固定保有期間を採用
- 優れた視覚効果：ヒストグラムを使用して影の長さを表示し、折れ線グラフを使用して移動平均を表示し、取引シグナルを直感的に表示します。
- 明確な計算ロジック：簡潔なコード構造、理解しやすく保守しやすい
戦略リスク
- 市場環境への依存: ボラティリティが低い環境では、影の長さのシグナルが十分に明確でない場合があり、戦略の有効性に影響します。
- パラメータ感度: 移動平均期間やオフセットなどのパラメータの選択は、戦略のパフォーマンスに大きな影響を与えます。
- 偽のブレイクアウトリスク：影の長さが短期的にブレイクアウトする可能性があるが、急激に低下し、偽のシグナルが生じる可能性がある。
- 固定保有期間の限界：市場状況に応じて保有期間を動的に調整しないと、より大きな利益を逃す可能性があります。
- 単方向取引：ロング取引のみをサポートし、下落市場では利益は出ない
戦略最適化の方向性
- ボラティリティフィルタリングを導入: ATRまたは過去のボラティリティ指標を組み合わせて、適切なボラティリティ環境で取引を開始します。
- トレンドフィルターを追加: 長期移動平均またはトレンドインジケーターと組み合わせて、主なトレンド方向で取引します。
- ポジション管理の最適化：動的なストッププロフィットとストップロスのメカニズムを導入し、市場のボラティリティに応じてポジション時間を調整します。
- 空売り機能の追加：適切な条件で空売り取引を追加し、戦略収入源を増やす
- 強化されたシグナルフィルタリング：取引量や市場感情などの多次元指標を考慮してシグナル品質を向上
要約する
この戦略は、ローソク足の影の長さという古典的なテクニカル指標を分析し、それを現代の定量的取引手法と組み合わせて、明確なロジックと強力な実用性を備えた取引システムを構築します。この戦略の主な利点は、パラメータの柔軟性と完全なリスク管理にありますが、市場環境への強い依存やパラメータの感度などの制限もあります。多次元インジケーターを導入し、ポジション管理を最適化することで、この戦略にはまだまだ改善の余地があります。全体として、これは強固な基盤と合理的なロジックを備えた定量的な取引戦略であり、さらなる開発と最適化に適しています。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Daytrading ES Wick Length Strategy", overlay=true)
// Input parameters
ma_length = input.int(20, title="Moving Average Length", minval=1)
ma_type = input.string("VWMA", title="Type of Moving Average", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
ma_offset = input.float(10, title="MA Offset (Points)", step=1)
hold_periods = input.int(18, title="Holding Period (Bars)", minval=1)
// Calculating upper and lower wick lengths
upper_wick_length = high - math.max(close, open)
lower_wick_length = math.min(close, open) - low
// Total wick length (upper + lower)
total_wick_length = upper_wick_length + lower_wick_length
// Calculate the moving average based on the selected method
ma = switch ma_type
"SMA" => ta.sma(total_wick_length, ma_length)
"EMA" => ta.ema(total_wick_length, ma_length)
"WMA" => ta.wma(total_wick_length, ma_length)
"VWMA" => ta.vwma(total_wick_length, ma_length)
// Add the offset to the moving average
ma_with_offset = ma + ma_offset
// Entry condition: wick length exceeds MA with offset
long_entry_condition = total_wick_length > ma_with_offset
// Long entry
if (long_entry_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Automatic exit after holding period
if strategy.position_size > 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1) >= hold_periods
strategy.close("Long")
// Plot the total wick length as a histogram
plot(total_wick_length, color=color.blue, style=plot.style_histogram, linewidth=2, title="Total Wick Length")
// Plot the moving average with offset
plot(ma_with_offset, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA of Wick Length (Offset)")