ChaoZhang
概要
この戦略は、複数のテクニカル指標に基づくトレンド追跡取引システムであり、主に MACD 指標、RSI 指標、移動平均 (MA) を組み合わせて取引シグナルを確認します。この戦略では、ストップロスと複数の利益目標を設定することでリスクを制御する保守的な資金管理アプローチを採用しています。この戦略は市場の上昇トレンドを捉えることに重点を置き、ロングトレードのみを実行します。
戦略原則
この戦略の核となるロジックは、3 つのテクニカル指標の協調的な確認に基づいています。
- MACDインジケーターを使用して勢いを識別する - MACDラインがシグナルラインを上回ったときに最初の買いシグナルが生成されます
- RSIインジケーターを使用して強さを確認します - 上昇の勢いを確認するには、RSI値が設定されたしきい値（デフォルトは50）よりも大きい必要があります
- 移動平均システムを使用してトレンドを確認します。MA50がMA200を上回っている場合、全体的な上昇トレンドが確認されます。 同時に、この戦略では完全な資金管理メカニズムを実装します。
- 口座資金総額に基づいてリスクエクスポージャーを設定する
- 取引ごとのリスクを制限するために固定パーセンテージのストップロスを設定する
- 収益を最適化するために、2つの利益目標（TP1とTP2）を使用する
戦略的優位性
- 複数のテクニカル指標を相互検証して取引シグナルの信頼性を向上させる
- リスクを効果的に管理する完璧な資金管理システム
- 戦略パラメータは調整可能で、適応性が高い
- 大きな市場動向を見逃さずに利益を守るために、二重の利益目標を採用する
- コード構造は明確で、保守や最適化が容易です。
戦略リスク
- 不安定な市場では誤ったシグナルが多すぎる可能性がある
- 複数の指標から、参入のタイミングがわずかに遅れていることが確認できる。
- ロングポジションのみをサポートし、下落市場でのヘッジメカニズムが欠如している
- 過度なパラメータ最適化は過剰適合につながる可能性がある
戦略最適化の方向性
- 補助的な確認手段としてのボリュームインジケーターの導入
- 市場ボラティリティフィルタリングメカニズムを追加
- 出口メカニズムを最適化し、移動ストップロスの追加を検討する
- 市場の状況に応じて動的に調整する適応パラメータメカニズムを導入する
- リトレースメント制御メカニズムを追加
要約する
この戦略は、複数のテクニカル指標の協調的な連携を通じて、堅牢なトレンド追跡システムを構築します。完璧な資金管理メカニズムと調整可能なパラメータ設計により、実用的かつ適応性に優れています。その後、市場状況の識別を強化し、終了メカニズムを最適化するなどして、戦略の安定性と収益性をさらに向上させることができます。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-12-29 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Saudi Market Buy-Only Strategy (Customizable)", overlay=true)
// مدخلات المستخدم لتخصيص القيم
// رأس المال وإدارة المخاطر
capital = input.float(10000, title="رأس المال (ريال)", minval=1000) // رأس المال الافتراضي
riskPercent = input.float(2, title="نسبة المخاطرة (%)", minval=0.1, maxval=10) / 100 // نسبة المخاطرة
buySLPercent = input.float(1, title="وقف الخسارة (%)", minval=0.1, maxval=10) / 100 // وقف الخسارة
tp1Percent = input.float(2, title="الهدف الأول (%)", minval=0.1, maxval=20) / 100 // الهدف الأول
tp2Percent = input.float(3, title="الهدف الثاني (%)", minval=0.1, maxval=30) / 100 // الهدف الثاني
// إعدادات المؤشرات الفنية
macdFastLength = input.int(12, title="MACD - فترة المتوسط السريع", minval=1)
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD - فترة المتوسط البطيء", minval=1)
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD - فترة الإشارة", minval=1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI - فترة المؤشر", minval=1)
rsiThreshold = input.int(50, title="RSI - مستوى الدخول", minval=1, maxval=100)
ma50Length = input.int(50, title="MA50 - فترة المتوسط المتحرك", minval=1)
ma200Length = input.int(200, title="MA200 - فترة المتوسط المتحرك", minval=1)
// حساب إدارة المخاطر
riskAmount = capital * riskPercent // قيمة المخاطرة
// حساب المؤشرات الفنية
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
ma50 = ta.sma(close, ma50Length)
ma200 = ta.sma(close, ma200Length)
// تعريف الاتجاه العام للسوق باستخدام المتوسطات
isBullishTrend = ma50 > ma200
// شروط الدخول شراء فقط
if ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue > rsiThreshold and isBullishTrend
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice * (1 - buySLPercent) // وقف الخسارة أسفل نقطة الدخول
takeProfit1 = entryPrice * (1 + tp1Percent) // الهدف الأول
takeProfit2 = entryPrice * (1 + tp2Percent) // الهدف الثاني
strategy.entry("Buy", strategy.long) // فتح صفقة شراء
strategy.exit("TP1", "Buy", limit=takeProfit1, stop=stopLoss)
strategy.exit("TP2", "Buy", limit=takeProfit2)
// رسم خطوط المتوسطات
plot(ma50, color=color.blue, title="MA50")
plot(ma200, color=color.orange, title="MA200")